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GS BRICS PORTFOLIO IO (C) - LU0280943290

Performance glissante cumulée au 06/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % -1,27 % -1,22 % -3,64 % 11,47 % 12,59 % 8,89 % 28,88 % 35,87 % 162,17 %
Catégorie -0,28 % -1,43 % -1,52 % -2,41 % 12,98 % 15,33 % 11,85 % 18,12 % 16,35 % 98,07 %
Différence 0,67 % 0,16 % 0,30 % -1,23 % -1,51 % -2,73 % -2,96 % 10,76 % 19,52 % 64,10 %
Indice* -0,02 % - - - - - - - - -
Différence 0,42 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,15 % 8,85 % 7,01 %
Catégorie 11,03 % 5,96 % 4,20 %
Différence -2,88 % 2,90 % 2,81 %
Indice* 10,81 % 6,13 % 5,40 %
Différence -2,66 % 2,72 % 1,61 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,41 0,44 0,37
Ecart de Suivi ? 6,28 % 6,14 % 5,53 %
Ratio d'information ? -0,42 0,44 0,29
Up Capture Ratio ? 0,94 0,96 0,98
Down Capture Ratio ? 0,96 0,91 0,94
Risque
Volatilité ? 20,87 % 20,23 % 18,84 %
Volatilité Cat 22,18 % 20,60 % 18,69 %
Volatilité Indice 22,72 % 21,14 % 19,26 %
Perte Maximum ? -23,04 % -37,44 % -37,44 %
Délai de recouvrement ? 221 j - -
DSR ? 14,84 % 13,56 % 12,89 %
Sortino ? 0,57 0,66 0,54
VAR ? -6,04 % -5,01 % -4,54 %
Réactivité
Beta ? 0,88 0,92 0,94
? 92,55 91,57 91,79
Beta haussier ? 0,69 0,83 0,84
Beta baissier ? 0,92 0,97 0,98
Ratio Omega ? 1,18 1,20 1,16
Asymétrie
Skewness ? -0,30 0,00 -0,05
Kurtosis ? 0,22 0,22 0,19
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,36 % 10,62 % -5,44 % 14,22 % -22,10 % 20,08 % 97,97 % -
Catégorie -3,31 % 6,66 % -7,32 % 9,12 % -21,61 % 17,21 % 79,46 % -
Différence 6,67 % 3,96 % 1,88 % 5,10 % -0,49 % 2,87 % 18,51 % -
Indice* -3,49 % 10,35 % -7,71 % 11,90 % -20,02 % 18,13 % 86,56 % -
Différence 6,85 % 0,27 % 2,27 % 2,32 % -2,08 % 1,95 % 11,40 % -
* Indice : MSCI BRIC
Historiques
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Performance : 8,15 %
Volatilité : 20,87 % MSCI BRIC
Performance : 10,81 %
Volatilité : 22,72 % Act. BRICS
Performance : 11,03 %
Volatilité : 22,18 % CANDRIAM EQ B BRIC C (C)
Performance : 8,16 %
Volatilité : 21,48 % OFI MULTI SELECT BRIC A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 22,42 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 9,72 %
Volatilité : 23,57 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 5,87 %
Volatilité : 24,89 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 5,78 %
Volatilité : 21,29 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 6,00 %
Volatilité : 21,04 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY EC
Performance : 22,77 %
Volatilité : 26,63 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 7,27 %
Volatilité : 21,88 % HGIF BRIC EQUITY EC
Performance : 23,28 %
Volatilité : 26,39 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 12,45 %
Volatilité : 21,67 %
3 ans
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Performance : 8,85 %
Volatilité : 20,23 % MSCI BRIC
Performance : 6,13 %
Volatilité : 21,14 % Act. BRICS
Performance : 5,96 %
Volatilité : 20,60 % CANDRIAM EQ B BRIC C (C)
Performance : 2,87 %
Volatilité : 20,93 % OFI MULTI SELECT BRIC A
Performance : 4,96 %
Volatilité : 21,02 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 4,79 %
Volatilité : 21,81 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 5,19 %
Volatilité : 21,73 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 19,57 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 6,40 %
Volatilité : 20,79 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY EC
Performance : 7,94 %
Volatilité : 24,04 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 5,22 %
Volatilité : 20,89 % HGIF BRIC EQUITY EC
Performance : 8,68 %
Volatilité : 24,85 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 4,70 %
Volatilité : 20,81 %
5 ans
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Performance : 7,01 %
Volatilité : 18,84 % MSCI BRIC
Performance : 5,40 %
Volatilité : 19,26 % Act. BRICS
Performance : 4,20 %
Volatilité : 18,69 % CANDRIAM EQ B BRIC C (C)
Performance : 3,70 %
Volatilité : 18,81 % OFI MULTI SELECT BRIC A
Performance : 4,64 %
Volatilité : 18,51 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 2,46 %
Volatilité : 20,75 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 2,74 %
Volatilité : 20,69 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 2,07 %
Volatilité : 18,20 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 19,18 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY EC
Performance : 5,59 %
Volatilité : 21,55 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 5,40 %
Volatilité : 19,08 % HGIF BRIC EQUITY EC
Performance : 4,42 %
Volatilité : 22,50 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 1,72 %
Volatilité : 18,75 %

GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Actions BRICS
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 05/03/2009 au 05/12/2016, sur 2833 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 42,50 % des cas (soit 1204 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 06/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions BRICS est : MSCI BRIC. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI BRIC.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 7 décembre 2016
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