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ISHARES $ TIPS UCITS ETF - IE00B1FZSC47

Performance glissante cumulée au 09/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % -1,36 % -0,34 % 2,63 % 3,62 % 5,53 % 5,53 % 35,59 % 29,50 % 64,54 %
Catégorie -0,40 % -1,19 % -0,01 % 1,92 % 3,47 % 5,07 % 4,90 % 28,67 % 23,93 % 54,48 %
Différence -0,13 % -0,17 % -0,33 % 0,71 % 0,15 % 0,45 % 0,63 % 6,92 % 5,57 % 10,07 %
Indice* 1,28 % 0,85 % 1,46 % 4,30 % 5,78 % 7,67 % 8,15 % 39,06 % 33,24 % 74,16 %
Différence -1,81 % -2,21 % -1,80 % -1,68 % -2,16 % -2,15 % -2,63 % -3,48 % -3,74 % -9,62 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,41 % 10,58 % 5,60 %
Catégorie 2,77 % 8,70 % 4,66 %
Différence 0,64 % 1,88 % 0,94 %
Indice* 3,65 % 10,87 % 5,93 %
Différence -0,24 % -0,29 % -0,33 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,47 1,16 0,60
Ecart de Suivi ? 4,62 % 4,39 % 4,17 %
Ratio d'information ? -0,05 -0,07 -0,08
Up Capture Ratio ? 0,71 0,86 0,86
Down Capture Ratio ? 0,67 0,80 0,83
Risque
Volatilité ? 7,92 % 9,22 % 9,30 %
Volatilité Cat 6,97 % 7,86 % 8,09 %
Volatilité Indice 8,57 % 9,31 % 9,62 %
Perte Maximum ? -5,92 % -10,85 % -20,15 %
Délai de recouvrement ? 208 j 558 j 904 j
DSR ? 5,86 % 6,13 % 6,24 %
Sortino ? 0,63 1,74 0,89
VAR ? -1,65 % -1,72 % -2,01 %
Réactivité
Beta ? 0,78 0,88 0,87
? 71,56 78,78 81,61
Beta haussier ? 0,85 0,85 0,86
Beta baissier ? 1,05 1,11 1,00
Ratio Omega ? 1,19 1,53 1,26
Asymétrie
Skewness ? -0,73 -0,44 -0,14
Kurtosis ? 0,63 1,56 0,70
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,45 % 18,43 % -13,32 % 4,55 % 17,93 % 14,42 % 6,44 % 3,69 %
Catégorie 7,05 % 15,34 % -11,54 % 3,57 % 14,25 % 14,67 % 6,22 % 1,26 %
Différence 2,40 % 3,09 % -1,78 % 0,98 % 3,68 % -0,25 % 0,21 % 2,44 %
Indice* 9,48 % 18,98 % -13,27 % 5,68 % 17,91 % 13,73 % 6,60 % 3,99 %
Différence -0,04 % -0,55 % -0,05 % -1,13 % 0,02 % 0,69 % -0,16 % -0,29 %
* Indice : ML US Government Inflation-Linked
Historiques
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Obligations indexées sur l'inflation USD
ML US Government Inflation-Linked
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Obligations indexées sur l'inflation USD
ML US Government Inflation-Linked
1 an
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 3,41 %
Volatilité : 7,92 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 3,65 %
Volatilité : 8,57 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 2,77 %
Volatilité : 6,97 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 1,05 %
Volatilité : 8,77 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 3,41 %
Volatilité : 7,92 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 5,32 %
Volatilité : 9,29 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD IBH EUR
Performance : 0,25 %
Volatilité : 2,83 %
3 ans
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 10,58 %
Volatilité : 9,22 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 10,87 %
Volatilité : 9,31 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 8,70 %
Volatilité : 7,86 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 7,13 %
Volatilité : 8,45 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 10,58 %
Volatilité : 9,22 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 11,40 %
Volatilité : 9,96 %
5 ans
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 5,60 %
Volatilité : 9,30 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 5,93 %
Volatilité : 9,62 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 4,66 %
Volatilité : 8,09 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 4,56 %
Volatilité : 7,80 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 5,60 %
Volatilité : 9,30 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 5,89 %
Volatilité : 9,58 %

ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Obligations indexées sur l'inflation USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 07/12/2007 au 08/12/2016, sur 3290 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,56 % des cas (soit 841 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 09/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation USD est : ML US Government Inflation-Linked. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Government Inflation-Linked.
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dimanche 11 décembre 2016
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