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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD - LU0362553587

Performance glissante cumulée au 15/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,21 % 7,10 % 7,99 % 1,78 % 1,11 % 2,06 % 12,54 % -9,93 % 24,62 % 87,33 %
Catégorie 0,58 % 3,00 % 2,14 % -3,51 % -6,22 % -3,44 % 9,01 % 28,11 % 77,24 % 161,52 %
Différence 1,64 % 4,10 % 5,85 % 5,29 % 7,32 % 5,49 % 3,53 % -38,03 % -52,62 % -74,19 %
Indice* 0,90 % 3,81 % 1,92 % -4,39 % -6,93 % -4,74 % 9,07 % 34,81 % 89,97 % 194,50 %
Différence 1,31 % 3,29 % 6,07 % 6,18 % 8,04 % 6,80 % 3,47 % -44,73 % -65,35 % -107,17 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,86 % -6,04 % 4,20 %
Catégorie 5,18 % 8,54 % 12,24 %
Différence -1,32 % -14,57 % -8,04 %
Indice* 5,12 % 10,50 % 13,85 %
Différence -1,26 % -16,54 % -9,65 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,30 -0,31 0,26
Ecart de Suivi ? 9,49 % 10,87 % 9,91 %
Ratio d'information ? -0,13 -1,52 -0,97
Up Capture Ratio ? 0,86 0,73 0,84
Down Capture Ratio ? 0,88 1,08 1,04
Risque
Volatilité ? 14,20 % 18,55 % 16,80 %
Volatilité Cat 12,05 % 15,00 % 13,33 %
Volatilité Indice 12,03 % 15,25 % 13,76 %
Perte Maximum ? -10,74 % -32,40 % -32,40 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 8,77 % 13,52 % 11,70 %
Sortino ? 0,48 -0,43 0,37
VAR ? -2,58 % -4,49 % -3,76 %
Réactivité
Beta ? 0,88 0,99 0,99
? 56,24 65,68 65,24
Beta haussier ? 1,13 1,15 1,05
Beta baissier ? 0,32 1,00 1,03
Ratio Omega ? 1,15 0,92 1,12
Asymétrie
Skewness ? 0,72 -0,15 -0,23
Kurtosis ? 1,43 0,76 0,96
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,66 % -5,20 % 17,06 % 26,59 % 19,22 % -2,49 % 14,79 % 42,29 %
Catégorie 15,07 % 6,02 % 22,60 % 26,08 % 11,50 % -0,29 % 20,25 % 28,11 %
Différence -23,73 % -11,23 % -5,54 % 0,52 % 7,72 % -2,19 % -5,46 % 14,18 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -28,29 % -13,58 % -9,44 % 1,06 % 7,90 % -6,82 % -7,53 % 29,34 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Performance : 3,86 %
Volatilité : 14,20 % MSCI USA Value
Performance : 5,12 %
Volatilité : 12,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 5,18 %
Volatilité : 12,05 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 8,43 %
Volatilité : 12,31 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,96 %
Volatilité : 14,10 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,72 %
Volatilité : 13,92 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 7,05 %
Volatilité : 13,32 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 5,36 %
Volatilité : 12,07 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 2,56 %
Volatilité : 11,87 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 8,39 %
Volatilité : 12,59 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 7,59 %
Volatilité : 13,05 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 11,47 %
Volatilité : 9,62 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 4,09 %
Volatilité : 12,48 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,89 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -1,89 %
Volatilité : 20,12 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 3,04 %
Volatilité : 10,69 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,17 %
Volatilité : 15,15 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,93 %
Volatilité : 13,06 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 5,34 %
Volatilité : 14,22 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 3,62 %
Volatilité : 12,43 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 9,01 %
Volatilité : 17,96 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,93 %
Volatilité : 11,74 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : -0,67 %
Volatilité : 15,63 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,22 %
Volatilité : 9,71 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,78 %
Volatilité : 10,85 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,58 %
Volatilité : 11,68 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 9,18 %
Volatilité : 14,84 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,68 %
Volatilité : 13,03 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 3,61 %
Volatilité : 12,16 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 4,20 %
Volatilité : 11,28 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,44 %
Volatilité : 12,71 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 0,33 %
Volatilité : 13,36 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,38 %
Volatilité : 12,38 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -0,15 %
Volatilité : 12,14 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,74 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : -0,45 %
Volatilité : 12,40 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 2,56 %
Volatilité : 11,87 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,20 %
Volatilité : 12,86 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 5,07 %
Volatilité : 8,39 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,04 %
Volatilité : 13,41 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,46 %
Volatilité : 13,46 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,82 %
Volatilité : 13,39 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,80 %
Volatilité : 13,97 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,13 %
Volatilité : 11,08 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 4,70 %
Volatilité : 12,38 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 10,41 %
Volatilité : 11,63 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,19 %
Volatilité : 11,94 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,23 %
Volatilité : 16,06 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : -1,66 %
Volatilité : 13,39 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 8,94 %
Volatilité : 12,87 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 1,34 %
Volatilité : 14,08 %
3 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Performance : -6,04 %
Volatilité : 18,55 % MSCI USA Value
Performance : 10,50 %
Volatilité : 15,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 8,54 %
Volatilité : 15,00 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,28 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 7,40 %
Volatilité : 17,86 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,07 %
Volatilité : 17,25 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,80 %
Volatilité : 16,72 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,94 %
Volatilité : 13,25 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,28 %
Volatilité : 16,34 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,17 %
Volatilité : 15,53 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,27 %
Volatilité : 15,60 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,83 %
Volatilité : 15,54 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,98 %
Volatilité : 17,56 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 2,62 %
Volatilité : 20,35 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,76 %
Volatilité : 14,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,60 %
Volatilité : 17,84 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,35 %
Volatilité : 18,52 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,18 %
Volatilité : 18,84 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,80 %
Volatilité : 15,23 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 11,00 %
Volatilité : 15,10 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,18 %
Volatilité : 20,18 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,54 %
Volatilité : 13,47 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,30 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,92 %
Volatilité : 15,40 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 4,86 %
Volatilité : 18,19 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,90 %
Volatilité : 17,37 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,00 %
Volatilité : 14,71 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,62 %
Volatilité : 15,24 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,86 %
Volatilité : 16,47 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,19 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,98 %
Volatilité : 13,23 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,70 %
Volatilité : 14,11 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,27 %
Volatilité : 16,34 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,31 %
Volatilité : 17,50 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,52 %
Volatilité : 12,02 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 16,90 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,67 %
Volatilité : 15,71 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 8,87 %
Volatilité : 17,22 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,64 %
Volatilité : 15,27 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,19 %
Volatilité : 15,61 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,09 %
Volatilité : 15,04 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,82 %
Volatilité : 15,92 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 9,78 %
Volatilité : 18,24 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,48 %
Volatilité : 17,77 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 4,74 %
Volatilité : 16,57 %
5 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Performance : 4,20 %
Volatilité : 16,80 % MSCI USA Value
Performance : 13,85 %
Volatilité : 13,76 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,24 %
Volatilité : 13,33 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,38 %
Volatilité : 16,13 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,47 %
Volatilité : 14,80 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,62 %
Volatilité : 11,69 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 14,60 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,01 %
Volatilité : 14,38 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,64 %
Volatilité : 14,29 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 15,56 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,76 %
Volatilité : 17,68 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,34 %
Volatilité : 15,67 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,39 %
Volatilité : 16,60 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 13,58 %
Volatilité : 16,63 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,08 %
Volatilité : 13,85 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,28 %
Volatilité : 13,74 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,99 %
Volatilité : 17,67 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,93 %
Volatilité : 12,37 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 %
Volatilité : 14,31 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 11,43 %
Volatilité : 15,99 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,57 %
Volatilité : 16,07 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 13,35 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,43 %
Volatilité : 14,09 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,03 %
Volatilité : 14,86 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,78 %
Volatilité : 13,02 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 12,84 %
Volatilité : 12,22 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,00 %
Volatilité : 12,91 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 14,60 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,35 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,24 %
Volatilité : 11,53 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,81 %
Volatilité : 14,23 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,92 %
Volatilité : 15,26 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,70 %
Volatilité : 13,49 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,10 %
Volatilité : 14,72 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,98 %
Volatilité : 16,26 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,39 %
Volatilité : 16,12 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,40 %
Volatilité : 14,51 %

UBAM AJO US EQUITY VALUE IHD USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 31/08/2009 au 14/09/2017, sur 2937 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,80 % des cas (soit 611 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 19 septembre 2017
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