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VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD - LU0183517142

Performance glissante cumulée au 20/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,18 % -0,93 % -5,38 % -6,59 % -8,62 % 5,02 % 41,67 % 98,83 % 243,16 %
Catégorie 0,96 % -0,28 % -0,93 % -2,86 % -1,21 % -1,90 % 11,45 % 47,42 % 98,75 % 259,37 %
Différence -0,95 % 0,10 % 0,00 % -2,52 % -5,38 % -6,72 % -6,44 % -5,75 % 0,08 % -16,21 %
Indice* 1,22 % 0,27 % -0,31 % -3,02 % -0,31 % -1,31 % 12,58 % 49,87 % 109,12 % 298,42 %
Différence -1,20 % -0,45 % -0,62 % -2,36 % -6,28 % -7,31 % -7,57 % -8,20 % -10,29 % -55,26 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,36 % 12,01 % 15,38 %
Catégorie 17,10 % 13,10 % 15,33 %
Différence -7,74 % -1,09 % 0,05 %
Indice* 17,23 % 13,51 % 16,26 %
Différence -7,87 % -1,49 % -0,88 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,60 0,73 1,01
Ecart de Suivi ? 4,11 % 4,48 % 3,98 %
Ratio d'information ? -1,91 -0,33 -0,22
Up Capture Ratio ? 0,88 0,90 0,93
Down Capture Ratio ? 1,02 0,90 0,92
Risque
Volatilité ? 16,07 % 16,67 % 15,37 %
Volatilité Cat 15,57 % 17,36 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,43 % 18,05 % 16,28 %
Perte Maximum ? -11,75 % -23,94 % -23,94 %
Délai de recouvrement ? - 575 j 575 j
DSR ? 8,49 % 10,76 % 9,82 %
Sortino ? 1,14 1,14 1,57
VAR ? -3,07 % -3,81 % -3,22 %
Réactivité
Beta ? 0,95 0,90 0,92
? 93,76 94,05 94,10
Beta haussier ? 0,99 0,92 0,92
Beta baissier ? 0,80 0,86 0,89
Ratio Omega ? 1,30 1,31 1,43
Asymétrie
Skewness ? 1,70 0,22 0,13
Kurtosis ? 6,24 1,78 1,73
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 21,51 % 10,53 % 23,13 % 31,77 % 11,66 % -0,78 % 31,30 % 24,38 %
Catégorie 20,26 % 7,24 % 20,48 % 31,91 % 11,48 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence 1,25 % 3,28 % 2,65 % -0,13 % 0,18 % -0,91 % -3,63 % -9,09 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -1,56 % 3,59 % 1,51 % 0,10 % -3,14 % -0,89 % -6,14 % -9,96 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD
Performance : 9,36 %
Volatilité : 16,07 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,23 %
Volatilité : 16,43 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 17,10 %
Volatilité : 15,57 % PROSPECT YIELD FUND F3 ACC
Performance : 3,96 %
Volatilité : 15,22 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,95 %
Volatilité : 15,52 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,11 %
Volatilité : 15,75 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,99 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 27,14 %
Volatilité : 21,81 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 22,29 %
Volatilité : 14,38 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 16,28 %
Volatilité : 17,69 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 10,50 %
Volatilité : 18,24 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,66 %
Volatilité : 14,66 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,90 %
Volatilité : 15,76 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 18,97 %
Volatilité : 17,50 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 15,30 %
Volatilité : 17,59 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 19,10 %
Volatilité : 16,32 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 20,85 %
Volatilité : 17,61 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,75 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 19,86 %
Volatilité : 17,11 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 17,74 %
Volatilité : 19,76 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,78 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 14,93 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 12,31 %
Volatilité : 17,61 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,05 %
Volatilité : 16,42 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 12,72 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 12,43 %
Volatilité : 12,96 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 23,91 %
Volatilité : 14,39 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 19,35 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 20,55 %
Volatilité : 18,94 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,07 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 19,22 %
Volatilité : 14,54 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 12,87 %
Volatilité : 14,41 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,71 %
Volatilité : 18,69 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 20,10 %
Volatilité : 12,78 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,11 %
Volatilité : 13,40 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 18,23 %
Volatilité : 14,53 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 27,50 %
Volatilité : 17,76 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,48 %
Volatilité : 14,46 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 12,80 %
Volatilité : 14,00 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 12,58 %
Volatilité : 12,99 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 29,96 %
Volatilité : 18,34 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,02 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 18,81 %
Volatilité : 18,01 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 20,40 %
Volatilité : 18,86 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 20,86 %
Volatilité : 19,58 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 13,96 %
Volatilité : 15,07 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 15,54 %
Volatilité : 13,66 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 11,38 %
Volatilité : 12,51 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 18,87 %
Volatilité : 17,52 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 17,39 %
Volatilité : 19,77 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,38 %
Volatilité : 14,38 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 29,45 %
Volatilité : 17,04 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,30 %
Volatilité : 15,45 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 21,48 %
Volatilité : 19,84 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 20,87 %
Volatilité : 19,83 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,06 %
Volatilité : 13,27 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 20,69 %
Volatilité : 18,90 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 14,28 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,55 %
Volatilité : 19,29 %
3 ans
VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD
Performance : 12,01 %
Volatilité : 16,67 % MSCI US Small Cap
Performance : 13,51 %
Volatilité : 18,05 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,10 %
Volatilité : 17,36 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 13,47 %
Volatilité : 18,55 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 10,73 %
Volatilité : 17,70 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 15,25 %
Volatilité : 17,06 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 9,70 %
Volatilité : 22,48 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,92 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 6,39 %
Volatilité : 19,48 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,54 %
Volatilité : 16,73 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,35 %
Volatilité : 16,96 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,88 %
Volatilité : 24,98 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 17,99 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 16,73 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,83 %
Volatilité : 18,29 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,28 %
Volatilité : 20,33 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,43 %
Volatilité : 18,14 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 13,22 %
Volatilité : 17,92 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 18,12 %
Volatilité : 17,22 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 13,40 %
Volatilité : 17,97 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,12 %
Volatilité : 15,70 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 10,89 %
Volatilité : 16,87 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,08 %
Volatilité : 20,74 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,18 %
Volatilité : 19,51 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 10,03 %
Volatilité : 16,67 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,42 %
Volatilité : 16,43 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,71 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 10,35 %
Volatilité : 18,92 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,30 %
Volatilité : 16,54 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 15,23 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 13,36 %
Volatilité : 16,96 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 10,82 %
Volatilité : 20,89 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 9,89 %
Volatilité : 17,96 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 14,27 %
Volatilité : 17,00 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 13,81 %
Volatilité : 15,84 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,01 %
Volatilité : 22,95 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,82 %
Volatilité : 18,87 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,02 %
Volatilité : 21,02 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 13,72 %
Volatilité : 19,38 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,60 %
Volatilité : 20,51 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 14,42 %
Volatilité : 17,22 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 16,67 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,91 %
Volatilité : 19,05 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,93 %
Volatilité : 20,33 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,80 %
Volatilité : 16,72 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,76 %
Volatilité : 20,11 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,80 %
Volatilité : 18,93 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,06 %
Volatilité : 20,58 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 20,56 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,86 %
Volatilité : 18,58 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 13,55 %
Volatilité : 19,49 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,82 %
Volatilité : 16,91 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 14,52 %
Volatilité : 18,87 %
5 ans
VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD
Performance : 15,38 %
Volatilité : 15,37 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,26 %
Volatilité : 16,28 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,33 %
Volatilité : 15,63 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,32 %
Volatilité : 16,55 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 14,26 %
Volatilité : 15,93 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 13,61 %
Volatilité : 19,90 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,11 %
Volatilité : 17,39 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 16,50 %
Volatilité : 15,26 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,03 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,76 %
Volatilité : 21,25 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,64 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,78 %
Volatilité : 18,04 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,76 %
Volatilité : 16,43 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 16,13 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,00 %
Volatilité : 16,18 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 14,35 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,61 %
Volatilité : 15,91 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,43 %
Volatilité : 18,39 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 13,34 %
Volatilité : 15,37 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,73 %
Volatilité : 15,06 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,43 %
Volatilité : 16,93 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,05 %
Volatilité : 15,50 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,93 %
Volatilité : 13,47 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,82 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 16,42 %
Volatilité : 18,34 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 16,23 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 14,46 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,18 %
Volatilité : 20,69 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,05 %
Volatilité : 17,04 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 10,47 %
Volatilité : 19,10 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,57 %
Volatilité : 17,34 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,57 %
Volatilité : 18,15 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,35 %
Volatilité : 17,54 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,46 %
Volatilité : 18,03 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,32 %
Volatilité : 17,81 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,36 %
Volatilité : 17,01 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,04 %
Volatilité : 18,18 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,35 %
Volatilité : 16,67 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 15,50 %
Volatilité : 17,41 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,57 %
Volatilité : 15,50 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 16,15 %
Volatilité : 16,84 %

VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD I/A USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 28/04/2005 au 19/07/2017, sur 4466 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,50 % des cas (soit 1094 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 23 juillet 2017
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