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DAVIS VALUE FUND A - LU0067888072

Performance glissante cumulée au 25/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,63 % 0,91 % 1,84 % 1,87 % 11,09 % 2,34 % 20,84 % 55,82 % 97,51 % 198,31 %
Catégorie -0,30 % 0,16 % 0,92 % 2,16 % 11,16 % 1,59 % 17,47 % 49,11 % 96,85 % 216,47 %
Différence 0,93 % 0,75 % 0,92 % -0,29 % -0,08 % 0,75 % 3,38 % 6,71 % 0,66 % -18,16 %
Indice* -0,26 % 0,07 % 0,74 % 2,29 % 11,70 % 0,83 % 20,55 % 61,36 % 117,62 % 248,81 %
Différence 0,89 % 0,84 % 1,10 % -0,42 % -0,62 % 1,51 % 0,30 % -5,54 % -20,11 % -50,50 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 27,52 % 15,07 % 14,53 %
Catégorie 22,34 % 14,22 % 14,60 %
Différence 5,18 % 0,85 % -0,07 %
Indice* 25,08 % 17,53 % 17,00 %
Différence 2,44 % -2,46 % -2,47 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,96 0,90 0,97
Ecart de Suivi ? 5,08 % 4,99 % 4,48 %
Ratio d'information ? 0,48 -0,49 -0,55
Up Capture Ratio ? 1,07 1,01 0,98
Down Capture Ratio ? 1,05 1,06 1,04
Risque
Volatilité ? 14,25 % 16,87 % 14,99 %
Volatilité Cat 12,63 % 15,17 % 13,55 %
Volatilité Indice 12,35 % 15,38 % 13,88 %
Perte Maximum ? -6,76 % -24,03 % -24,03 %
Délai de recouvrement ? 39 j 578 j 578 j
DSR ? 7,31 % 11,42 % 9,89 %
Sortino ? 3,81 1,33 1,47
VAR ? -2,18 % -4,02 % -2,99 %
Réactivité
Beta ? 1,08 1,05 1,03
? 87,81 91,44 91,15
Beta haussier ? 1,15 1,05 1,05
Beta baissier ? 0,97 1,09 1,07
Ratio Omega ? 1,93 1,41 1,42
Asymétrie
Skewness ? 0,61 -0,35 -0,22
Kurtosis ? 1,23 1,14 1,46
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,16 % 10,91 % 19,79 % 26,34 % 8,38 % -2,35 % 18,92 % 25,90 %
Catégorie 14,87 % 5,93 % 21,58 % 26,82 % 11,38 % -0,28 % 20,27 % 28,10 %
Différence -1,71 % 4,98 % -1,79 % -0,48 % -2,99 % -2,07 % -1,35 % -2,20 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -6,47 % 2,53 % -6,70 % 0,80 % -2,94 % -6,68 % -3,40 % 12,96 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
DAVIS VALUE FUND A
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
DAVIS VALUE FUND A
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
DAVIS VALUE FUND A
Performance : 27,52 %
Volatilité : 14,25 % MSCI USA Value
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,35 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 22,34 %
Volatilité : 12,63 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 24,82 %
Volatilité : 15,42 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 25,12 %
Volatilité : 13,15 % GUTZWILLER ONE
Performance : 23,63 %
Volatilité : 16,36 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 24,61 %
Volatilité : 11,73 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 24,18 %
Volatilité : 12,36 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 27,92 %
Volatilité : 13,69 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 34,32 %
Volatilité : 17,65 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 22,59 %
Volatilité : 12,27 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 26,02 %
Volatilité : 14,56 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,49 %
Volatilité : 14,71 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 23,71 %
Volatilité : 12,64 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 18,91 %
Volatilité : 12,29 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 24,34 %
Volatilité : 13,65 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 27,28 %
Volatilité : 12,81 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 27,48 %
Volatilité : 16,89 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 19,07 %
Volatilité : 11,89 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,39 %
Volatilité : 11,93 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 21,97 %
Volatilité : 13,14 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 30,50 %
Volatilité : 20,35 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 27,52 %
Volatilité : 14,25 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 27,40 %
Volatilité : 13,47 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 20,84 %
Volatilité : 13,09 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 10,98 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 24,59 %
Volatilité : 14,67 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 12,18 %
Volatilité : 12,76 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,93 %
Volatilité : 15,63 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 23,49 %
Volatilité : 14,11 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,09 %
Volatilité : 11,71 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 16,35 %
Volatilité : 12,53 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 30,39 %
Volatilité : 13,92 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 18,98 %
Volatilité : 15,66 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 23,80 %
Volatilité : 14,87 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,94 %
Volatilité : 14,65 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,27 %
Volatilité : 9,96 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 19,98 %
Volatilité : 10,53 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 25,38 %
Volatilité : 12,39 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,33 %
Volatilité : 12,23 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,10 %
Volatilité : 12,04 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,88 %
Volatilité : 9,46 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 28,35 %
Volatilité : 15,42 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 30,82 %
Volatilité : 17,90 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 22,51 %
Volatilité : 11,44 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 25,07 %
Volatilité : 16,25 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 20,36 %
Volatilité : 12,07 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 26,47 %
Volatilité : 12,80 %
3 ans
DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,87 % MSCI USA Value
Performance : 17,53 %
Volatilité : 15,38 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,17 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 14,76 %
Volatilité : 17,50 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,96 %
Volatilité : 18,26 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,57 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,59 %
Volatilité : 15,64 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 15,41 %
Volatilité : 14,82 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 17,57 %
Volatilité : 15,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,58 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,11 %
Volatilité : 18,49 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,70 %
Volatilité : 15,28 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,69 %
Volatilité : 16,65 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 15,46 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,88 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 17,87 %
Volatilité : 16,32 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,56 %
Volatilité : 18,00 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 15,63 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,80 %
Volatilité : 15,90 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 13,67 %
Volatilité : 15,74 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,37 %
Volatilité : 20,04 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,87 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,76 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 13,41 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,03 %
Volatilité : 17,15 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,36 %
Volatilité : 18,20 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,71 %
Volatilité : 17,71 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,56 %
Volatilité : 15,08 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,52 %
Volatilité : 17,72 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 18,22 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,26 %
Volatilité : 17,78 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,09 %
Volatilité : 13,60 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 16,50 %
Volatilité : 13,18 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 20,19 %
Volatilité : 14,21 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 16,69 %
Volatilité : 14,03 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,91 %
Volatilité : 12,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,55 %
Volatilité : 17,92 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,12 %
Volatilité : 20,34 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,46 %
Volatilité : 19,19 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 17,14 %
Volatilité : 15,04 %
5 ans
DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,53 %
Volatilité : 14,99 % MSCI USA Value
Performance : 17,00 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,60 %
Volatilité : 13,55 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 15,87 %
Volatilité : 15,45 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,81 %
Volatilité : 16,04 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,81 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,95 %
Volatilité : 14,19 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,41 %
Volatilité : 13,48 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 17,31 %
Volatilité : 14,74 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,83 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,14 %
Volatilité : 16,57 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,90 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,43 %
Volatilité : 14,55 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 13,88 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,14 %
Volatilité : 14,69 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 15,70 %
Volatilité : 14,96 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,78 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,79 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 9,34 %
Volatilité : 14,59 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,21 %
Volatilité : 17,74 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,53 %
Volatilité : 14,99 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,60 %
Volatilité : 15,05 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,35 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,90 %
Volatilité : 15,86 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,74 %
Volatilité : 13,59 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,29 %
Volatilité : 16,39 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 14,62 %
Volatilité : 16,24 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,40 %
Volatilité : 15,60 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 18,36 %
Volatilité : 13,12 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,91 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 12,06 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,79 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,22 %
Volatilité : 18,00 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 16,85 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,80 %
Volatilité : 13,60 %

DAVIS VALUE FUND A
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 21/01/2003 au 24/04/2017, sur 5208 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,19 % des cas (soit 1468 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 28 avril 2017
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