SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R - LU0362355355

Performance glissante cumulée au 15/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,02 % -0,31 % 0,01 % 6,32 % 8,40 % 1,25 % 9,23 % 41,49 % 83,33 % 105,19 %
Catégorie 0,00 % -0,29 % 0,99 % 3,53 % 4,41 % 1,82 % 6,88 % 25,90 % 68,95 % 105,13 %
Différence -1,02 % -0,02 % -0,98 % 2,79 % 3,99 % -0,57 % 2,35 % 15,58 % 14,38 % 0,07 %
Indice* 0,00 % 0,49 % 1,25 % 4,57 % 5,85 % 2,77 % 5,41 % 29,50 % 80,79 % 134,59 %
Différence -1,02 % -0,80 % -1,23 % 1,75 % 2,55 % -1,52 % 3,83 % 11,99 % 2,54 % -29,39 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,58 % 12,35 % 13,23 %
Catégorie 6,12 % 8,03 % 11,17 %
Différence 2,46 % 4,32 % 2,06 %
Indice* 2,92 % 8,22 % 12,58 %
Différence 5,66 % 4,13 % 0,65 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,98 0,83 0,92
Ecart de Suivi ? 4,50 % 6,01 % 5,86 %
Ratio d'information ? 1,26 0,69 0,11
Up Capture Ratio ? 1,15 1,03 1,02
Down Capture Ratio ? 0,90 0,92 1,00
Risque
Volatilité ? 9,12 % 15,13 % 14,59 %
Volatilité Cat 6,05 % 12,50 % 11,69 %
Volatilité Indice 7,43 % 14,00 % 13,14 %
Perte Maximum ? -9,48 % -22,85 % -22,85 %
Délai de recouvrement ? 238 j 581 j 581 j
DSR ? 5,86 % 9,67 % 9,59 %
Sortino ? 1,53 1,30 1,39
VAR ? -2,10 % -3,06 % -3,06 %
Réactivité
Beta ? 1,07 0,99 1,02
? 76,02 84,20 83,87
Beta haussier ? 1,26 1,08 1,05
Beta baissier ? 1,04 0,94 0,99
Ratio Omega ? 1,40 1,38 1,38
Asymétrie
Skewness ? -0,12 0,01 -0,14
Kurtosis ? -0,38 1,28 0,88
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,58 % 13,74 % 14,82 % 4,16 % 26,01 % 9,41 % -18,35 % 27,88 %
Catégorie 6,12 % 9,98 % 8,02 % 14,56 % 17,57 % 11,18 % -5,83 % 15,36 %
Différence 2,46 % 3,76 % 6,80 % -10,40 % 8,44 % -1,76 % -12,51 % 12,52 %
Indice* 2,92 % 16,02 % 6,14 % 17,79 % 21,14 % 12,84 % -2,16 % 17,53 %
Différence 5,66 % -2,28 % 8,68 % -13,62 % 4,87 % -3,43 % -16,19 % 10,34 %
* Indice : MSCI The World Value
Historiques
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 8,58 % %
Volatilité : 9,12 % MSCI The World Value
Performance : 2,92 % %
Volatilité : 7,43 % Act. Monde Value
Performance : 6,12 % %
Volatilité : 6,05 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 7,66 % %
Volatilité : 6,81 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 6,69 % %
Volatilité : 7,38 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : -0,26 % %
Volatilité : 8,02 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 7,46 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 11,65 % %
Volatilité : 9,11 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 8,46 % HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND AC EUR
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 7,15 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 8,68 % %
Volatilité : 7,12 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ FD UNHDG BP
Performance : 0,94 % %
Volatilité : 7,47 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 14,26 % %
Volatilité : 8,39 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 8,58 % %
Volatilité : 9,12 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 7,55 % LYXOR SG GBLVAL BETA UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 11,91 % %
Volatilité : 7,83 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 0,63 % %
Volatilité : 6,69 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : -2,28 % %
Volatilité : 7,73 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 7,09 % %
Volatilité : 8,56 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 7,12 % SKAGEN FOCUS A
Performance : 7,99 % %
Volatilité : 8,48 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME A4G
Performance : 1,28 % %
Volatilité : 7,56 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 7,37 % ISHARES EDGE MSCI WRLD VAL FAC ETF USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 7,67 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 1,97 % %
Volatilité : 6,96 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 7,12 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 6,57 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 8,21 % SFS SYCOMORE ECO SOLUTIONS R
Performance : 18,95 % %
Volatilité : 8,19 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 7,42 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 9,36 % %
Volatilité : 9,34 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 10,12 % %
Volatilité : 8,69 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : -0,73 % %
Volatilité : 5,63 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 7,36 % MULTICOOP JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 5,49 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 3,72 % %
Volatilité : 7,25 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 8,02 % %
Volatilité : 7,60 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 9,44 % %
Volatilité : 7,65 % UBAM GLOBAL EQUITY INCOME AC EUR
Performance : -0,10 % %
Volatilité : 7,08 % JH INTECH GBL INC MGD VOL. FD A$ACC
Performance : 2,92 % %
Volatilité : 7,85 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 5,77 % %
Volatilité : 7,30 % LYXOR SG GBL QLTY INCOM UCITS ETF D-EUR
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 6,82 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 7,65 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 7,39 % %
Volatilité : 7,55 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 9,05 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 7,12 % STATE STREET GLOBAL VALUE FUND CL I USD
Performance : 7,97 % %
Volatilité : 7,11 % PREVAL FUNDS SICAV - WORLD WINNERS A
Performance : 28,53 % %
Volatilité : 7,54 % JANUS HENDERSON GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 3,05 % %
Volatilité : 7,15 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 11,66 % %
Volatilité : 8,15 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 8,69 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,25 % %
Volatilité : 6,51 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 1,16 % %
Volatilité : 6,79 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 7,16 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 8,83 % %
Volatilité : 7,12 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 2,94 % %
Volatilité : 7,75 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 6,55 % %
Volatilité : 8,13 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 7,30 % T ROWE GBL VAL EQ FD Q CAP EUR
Performance : 4,96 % %
Volatilité : 7,29 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 7,73 %
3 ans
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 12,35 % %
Volatilité : 15,13 % MSCI The World Value
Performance : 8,22 % %
Volatilité : 14,00 % Act. Monde Value
Performance : 8,03 % %
Volatilité : 12,50 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 12,82 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 5,12 % %
Volatilité : 13,66 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 13,20 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 7,25 % %
Volatilité : 13,78 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 12,16 % %
Volatilité : 16,10 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 16,10 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 8,19 % %
Volatilité : 13,79 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ FD UNHDG BP
Performance : 7,56 % %
Volatilité : 12,22 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 16,46 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 12,35 % %
Volatilité : 15,13 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 5,14 % %
Volatilité : 15,36 % LYXOR SG GBLVAL BETA UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 17,17 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 5,89 % %
Volatilité : 11,47 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 4,87 % %
Volatilité : 15,16 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 7,74 % %
Volatilité : 16,79 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 13,79 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME A4G
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 13,10 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 5,76 % %
Volatilité : 14,61 % ISHARES EDGE MSCI WRLD VAL FAC ETF USD
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 15,28 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 6,56 % %
Volatilité : 12,61 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 13,79 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 11,87 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 15,21 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 15,77 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 14,80 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 13,17 % %
Volatilité : 18,17 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 7,03 % %
Volatilité : 15,15 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 12,39 % MULTICOOP JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 5,25 % %
Volatilité : 12,34 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 7,22 % %
Volatilité : 14,29 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 14,80 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 9,06 % %
Volatilité : 15,45 % UBAM GLOBAL EQUITY INCOME AC EUR
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 12,50 % JH INTECH GBL INC MGD VOL. FD A$ACC
Performance : 4,55 % %
Volatilité : 12,62 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 9,46 % %
Volatilité : 14,49 % LYXOR SG GBL QLTY INCOM UCITS ETF D-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 12,20 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,27 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 5,32 % %
Volatilité : 13,43 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 7,84 % %
Volatilité : 13,33 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 13,79 % JANUS HENDERSON GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 5,04 % %
Volatilité : 12,93 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 13,85 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 15,06 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 14,58 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 5,93 % %
Volatilité : 14,32 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 14,08 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 8,34 % %
Volatilité : 13,79 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 6,65 % %
Volatilité : 14,51 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 6,94 % %
Volatilité : 14,49 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 14,87 % T ROWE GBL VAL EQ FD Q CAP EUR
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 14,42 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 8,39 % %
Volatilité : 14,54 %
5 ans
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 14,59 % MSCI The World Value
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 13,14 % Act. Monde Value
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 11,69 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 12,85 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 9,29 % %
Volatilité : 12,08 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 12,61 % %
Volatilité : 13,00 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 14,30 % %
Volatilité : 14,02 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 11,58 % %
Volatilité : 12,91 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ FD UNHDG BP
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 11,46 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 14,59 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 10,39 % %
Volatilité : 14,23 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 8,23 % %
Volatilité : 10,92 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 13,86 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 13,59 % %
Volatilité : 15,68 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 12,14 % %
Volatilité : 12,91 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME A4G
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 12,20 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 9,84 % %
Volatilité : 13,46 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 11,91 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 11,47 % %
Volatilité : 12,91 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 10,28 % %
Volatilité : 11,23 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 11,79 % %
Volatilité : 14,04 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 9,65 % %
Volatilité : 14,56 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 12,14 % %
Volatilité : 13,84 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 9,85 % %
Volatilité : 12,80 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 11,85 % MULTICOOP JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 9,95 % %
Volatilité : 11,61 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 13,25 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 10,83 % %
Volatilité : 14,26 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,56 % %
Volatilité : 13,49 % LYXOR SG GBL QLTY INCOM UCITS ETF D-EUR
Performance : 8,48 % %
Volatilité : 11,50 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 10,75 % %
Volatilité : 15,11 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 6,39 % %
Volatilité : 12,48 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 13,59 % %
Volatilité : 11,97 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 12,91 % JANUS HENDERSON GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 9,82 % %
Volatilité : 11,91 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 12,76 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 12,33 % %
Volatilité : 14,50 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 13,18 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 11,74 % %
Volatilité : 12,91 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 14,22 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 13,66 % %
Volatilité : 13,66 %

SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Actions Monde Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/05/2009 au 14/01/2018, sur 3153 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,36 % des cas (soit 705 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 17 janvier 2018
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