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SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R - LU0362355355

Performance glissante cumulée au 24/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -1,68 % -1,44 % -1,65 % 0,73 % -0,28 % 10,89 % 26,88 % 84,65 % 117,47 %
Catégorie 0,00 % -1,23 % -2,17 % -1,72 % 2,05 % 2,07 % 9,50 % 28,30 % 70,37 % 124,99 %
Différence -0,13 % -0,45 % 0,74 % 0,08 % -1,31 % -2,35 % 1,40 % -1,42 % 14,28 % -7,52 %
Indice* 0,00 % -1,58 % -2,53 % -3,41 % -0,85 % -1,65 % 10,21 % 29,20 % 80,07 % 153,53 %
Différence -0,13 % -0,10 % 1,09 % 1,76 % 1,58 % 1,37 % 0,68 % -2,32 % 4,58 % -36,07 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 17,64 % 8,77 % 13,03 %
Catégorie 14,61 % 9,35 % 11,67 %
Différence 3,03 % -0,58 % 1,36 %
Indice* 15,46 % 9,93 % 12,84 %
Différence 2,18 % -1,16 % 0,19 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,42 0,56 0,88
Ecart de Suivi ? 5,07 % 6,09 % 6,26 %
Ratio d'information ? 0,43 -0,19 0,03
Up Capture Ratio ? 0,98 0,97 1,00
Down Capture Ratio ? 0,89 0,99 1,00
Risque
Volatilité ? 12,68 % 15,98 % 14,88 %
Volatilité Cat 8,96 % 13,58 % 11,99 %
Volatilité Indice 10,76 % 15,01 % 13,45 %
Perte Maximum ? -5,88 % -22,85 % -22,85 %
Délai de recouvrement ? - 581 j 581 j
DSR ? 6,34 % 10,68 % 9,76 %
Sortino ? 2,84 0,84 1,34
VAR ? -2,10 % -3,67 % -3,06 %
Réactivité
Beta ? 1,08 0,98 1,00
? 84,49 85,51 82,30
Beta haussier ? 1,31 1,03 1,01
Beta baissier ? 1,10 0,94 1,00
Ratio Omega ? 1,77 1,24 1,37
Asymétrie
Skewness ? 1,37 -0,05 -0,11
Kurtosis ? 4,56 0,82 0,69
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,74 % 14,82 % 4,16 % 26,01 % 9,41 % -18,35 % 27,88 % 22,75 %
Catégorie 10,25 % 8,01 % 14,82 % 17,96 % 11,30 % -5,99 % 15,53 % 26,84 %
Différence 3,49 % 6,81 % -10,66 % 8,06 % -1,89 % -12,36 % 12,35 % -4,08 %
Indice* 16,02 % 6,14 % 17,79 % 21,14 % 12,84 % -2,16 % 17,53 % 22,38 %
Différence -2,28 % 8,68 % -13,62 % 4,87 % -3,43 % -16,19 % 10,34 % 0,38 %
* Indice : MSCI The World Value
Historiques
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 17,64 %
Volatilité : 12,68 % MSCI The World Value
Performance : 15,46 %
Volatilité : 10,76 % Act. Monde Value
Performance : 14,61 %
Volatilité : 8,96 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 13,67 %
Volatilité : 9,42 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 20,00 %
Volatilité : 11,63 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 16,40 %
Volatilité : 9,74 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 5,22 %
Volatilité : 9,58 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 13,96 %
Volatilité : 10,11 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 18,01 %
Volatilité : 12,07 % SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 17,64 %
Volatilité : 12,68 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 5,08 %
Volatilité : 9,21 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 10,14 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 13,26 %
Volatilité : 9,42 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 5,06 %
Volatilité : 8,87 % STATE STREET GLOBAL VALUE FUND CL I USD
Performance : 24,49 %
Volatilité : 10,73 % HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND AC EUR
Performance : 10,65 %
Volatilité : 9,33 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 11,77 %
Volatilité : 9,76 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 18,61 %
Volatilité : 11,32 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 14,78 %
Volatilité : 10,61 % LYXOR SG GBL VALUE BETA UCITS ETF C USD
Performance : 34,79 %
Volatilité : 13,38 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 28,17 %
Volatilité : 13,03 % ISHARES EDGE MSCI WLD VAL FACT ETF ACC
Performance : 18,95 %
Volatilité : 11,04 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 6,94 %
Volatilité : 9,98 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 13,79 %
Volatilité : 11,66 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,62 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4 EUR
Performance : 11,23 %
Volatilité : 9,21 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 14,59 %
Volatilité : 10,85 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 18,08 %
Volatilité : 11,93 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 17,18 %
Volatilité : 10,09 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 9,10 %
Volatilité : 11,28 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 7,43 %
Volatilité : 9,50 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 19,37 %
Volatilité : 10,81 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 6,05 %
Volatilité : 6,42 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,07 %
Volatilité : 10,84 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 18,38 %
Volatilité : 11,50 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 13,11 %
Volatilité : 9,42 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 9,81 %
Volatilité : 10,82 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 23,76 %
Volatilité : 12,95 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 5,12 %
Volatilité : 9,03 % SKAGEN FOCUS A
Performance : 20,55 %
Volatilité : 11,17 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 7,67 %
Volatilité : 8,42 % FF GB EQUITY INCOME FD A-MINCOME(G)-EURO
Performance : 3,95 %
Volatilité : 9,02 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 13,56 %
Volatilité : 9,42 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 12,99 %
Volatilité : 9,42 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 12,54 %
Volatilité : 10,85 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 25,95 %
Volatilité : 11,74 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 17,09 %
Volatilité : 10,61 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 10,25 % NORDEA 1 GLOBAL DIVIDEND FUND BP EUR
Performance : 8,48 %
Volatilité : 9,35 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 10,71 %
Volatilité : 9,97 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 10,36 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 9,08 %
Volatilité : 10,62 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 5,89 %
Volatilité : 10,53 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 5,18 %
Volatilité : 8,99 % SFS SYCOMORE ECO SOLUTIONS R
Performance : 28,94 %
Volatilité : 10,56 % SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 16,27 %
Volatilité : 11,56 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 9,54 %
Volatilité : 8,25 % PREVAL FUNDS SICAV - WORLD WINNERS A
Performance : 29,08 %
Volatilité : 8,93 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 27,77 %
Volatilité : 12,56 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,20 %
Volatilité : 10,47 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 13,10 %
Volatilité : 10,84 %
3 ans
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 8,77 %
Volatilité : 15,98 % MSCI The World Value
Performance : 9,93 %
Volatilité : 15,01 % Act. Monde Value
Performance : 9,35 %
Volatilité : 13,58 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 10,69 %
Volatilité : 14,85 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 6,32 %
Volatilité : 17,47 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 7,93 %
Volatilité : 13,12 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 14,36 %
Volatilité : 14,48 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 9,94 %
Volatilité : 16,13 % SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 8,77 %
Volatilité : 15,98 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 12,76 %
Volatilité : 12,98 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,13 %
Volatilité : 14,70 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 10,29 %
Volatilité : 14,84 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 8,35 %
Volatilité : 12,27 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 11,73 %
Volatilité : 13,77 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 5,96 %
Volatilité : 16,37 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 7,25 %
Volatilité : 15,43 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 11,44 %
Volatilité : 18,95 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 5,99 %
Volatilité : 13,65 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 10,03 %
Volatilité : 13,60 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 10,42 %
Volatilité : 16,40 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4 EUR
Performance : 9,44 %
Volatilité : 13,74 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 8,77 %
Volatilité : 17,20 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 5,91 %
Volatilité : 15,91 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 10,48 %
Volatilité : 13,11 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 7,29 %
Volatilité : 13,85 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 8,73 %
Volatilité : 16,33 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 10,36 %
Volatilité : 15,48 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 12,09 %
Volatilité : 15,41 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 6,42 %
Volatilité : 16,87 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 10,13 %
Volatilité : 14,84 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 15,43 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 9,29 %
Volatilité : 18,23 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 7,52 %
Volatilité : 14,15 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 11,12 %
Volatilité : 12,85 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 10,57 %
Volatilité : 14,84 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 10,02 %
Volatilité : 14,84 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 9,35 %
Volatilité : 15,39 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 8,23 %
Volatilité : 15,56 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 7,65 %
Volatilité : 16,18 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 9,10 %
Volatilité : 15,18 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 4,42 %
Volatilité : 14,67 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 7,85 %
Volatilité : 15,37 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 10,16 %
Volatilité : 14,85 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 6,70 %
Volatilité : 13,91 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 10,71 %
Volatilité : 13,56 % SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 7,95 %
Volatilité : 15,97 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 6,52 %
Volatilité : 13,36 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 8,62 %
Volatilité : 15,64 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 10,10 %
Volatilité : 15,65 %
5 ans
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,88 % MSCI The World Value
Performance : 12,84 %
Volatilité : 13,45 % Act. Monde Value
Performance : 11,67 %
Volatilité : 11,99 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 12,10 %
Volatilité : 13,12 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 12,67 %
Volatilité : 15,45 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 12,63 %
Volatilité : 12,93 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 11,62 %
Volatilité : 14,32 % SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,88 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 13,27 %
Volatilité : 11,61 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 11,71 %
Volatilité : 13,12 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 8,43 %
Volatilité : 11,06 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 12,86 %
Volatilité : 14,74 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 10,20 %
Volatilité : 13,65 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 13,23 %
Volatilité : 12,07 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 12,81 %
Volatilité : 14,21 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4 EUR
Performance : 8,91 %
Volatilité : 12,42 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 10,31 %
Volatilité : 14,56 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 8,22 %
Volatilité : 11,87 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 9,70 %
Volatilité : 12,05 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 10,77 %
Volatilité : 14,38 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,86 %
Volatilité : 13,67 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 11,72 %
Volatilité : 14,89 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 11,54 %
Volatilité : 13,12 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 13,36 %
Volatilité : 16,00 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 7,76 %
Volatilité : 12,60 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 11,35 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 11,99 %
Volatilité : 13,12 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 11,43 %
Volatilité : 13,12 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 9,81 %
Volatilité : 13,39 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 11,60 %
Volatilité : 13,96 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 10,85 %
Volatilité : 14,03 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 11,52 %
Volatilité : 13,45 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 8,99 %
Volatilité : 13,07 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 12,39 %
Volatilité : 13,19 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 9,44 %
Volatilité : 12,20 % SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 12,58 %
Volatilité : 14,79 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 10,00 %
Volatilité : 11,99 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 12,95 %
Volatilité : 13,84 %

SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Actions Monde Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/05/2009 au 23/07/2017, sur 2978 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,67 % des cas (soit 705 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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