MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN WH1 EUR - LU1307989852

Performance glissante cumulée au 16/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,77 % 1,46 % 2,69 % 3,78 % 6,01 % 2,87 % 13,22 % - - -
Catégorie -0,14 % -1,88 % -1,21 % 0,47 % 1,57 % -0,16 % 0,78 % - - -
Différence 0,91 % 3,33 % 3,90 % 3,31 % 4,44 % 3,04 % 12,44 %
Indice* -0,88 % -1,95 % -1,44 % -0,30 % 0,65 % -0,31 % -1,86 % - - -
Différence 1,64 % 3,41 % 4,13 % 4,07 % 5,36 % 3,18 % 15,08 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 11,66 % - -
Catégorie 1,27 % - -
Différence 10,39 % - -
Indice* -0,94 % - -
Différence 12,60 % - -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,42 - -
Ecart de Suivi ? 8,62 % - -
Ratio d'information ? 1,46 - -
Up Capture Ratio ? 0,27 - -
Down Capture Ratio ? -0,39 - -
Risque
Volatilité ? 4,97 % - -
Volatilité Cat 5,70 % - -
Volatilité Indice 6,20 % - -
Perte Maximum ? -2,33 % - -
Délai de recouvrement ? 25 j - -
DSR ? 2,35 % - -
Sortino ? 5,11 - -
VAR ? -0,72 % - -
Réactivité
Beta ? -0,15 - -
? 3,33 - -
Beta haussier ? -0,13 - -
Beta baissier ? -0,33 - -
Ratio Omega ? 2,31 - -
Asymétrie
Skewness ? 0,73 - -
Kurtosis ? 1,77 - -
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 11,66 % 4,57 % - - - - - -
Catégorie 1,27 % 6,87 % - - - - - -
Différence 10,39 % -2,30 % - - - - - -
Indice* -0,94 % 8,66 % - - - - - -
Différence 12,60 % -4,09 % - - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN WH1 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN WH1 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN WH1 EUR
Performance : 11,66 % %
Volatilité : 4,97 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : -0,94 % %
Volatilité : 6,20 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 1,27 % %
Volatilité : 5,70 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : -2,41 % %
Volatilité : 7,01 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 0,11 % %
Volatilité : 5,61 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : -1,36 % %
Volatilité : 5,58 % JANUS HENDERSON BALANCED A USD (C)
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 7,83 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 6,30 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : -4,46 % %
Volatilité : 7,22 %
3 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 10,15 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 5,37 % %
Volatilité : 9,34 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 10,25 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 9,82 % JANUS HENDERSON BALANCED A USD (C)
Performance : 6,48 % %
Volatilité : 11,56 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 7,55 % %
Volatilité : 9,53 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 11,74 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 9,06 % %
Volatilité : 9,25 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 7,90 % %
Volatilité : 8,73 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : 9,56 % %
Volatilité : 10,08 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 8,38 % %
Volatilité : 9,02 % JANUS HENDERSON BALANCED A USD (C)
Performance : 9,77 % %
Volatilité : 10,31 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 9,31 % %
Volatilité : 8,56 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 6,68 % %
Volatilité : 10,80 %

MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN WH1 EUR
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 05/12/2016 au 15/01/2018, sur 407 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 0,00 % des cas (soit 0 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 18 janvier 2018
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