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EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR - LU1103303753

Performance glissante cumulée au 27/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,35 % 0,75 % -1,90 % -3,78 % 9,79 % -2,46 % 18,09 % 38,84 % 91,22 % 184,47 %
Catégorie 0,14 % 0,30 % -0,78 % 0,82 % 12,00 % 1,54 % 16,73 % 49,04 % 95,13 % 214,71 %
Différence -0,50 % 0,45 % -1,13 % -4,61 % -2,22 % -4,00 % 1,36 % -10,20 % -3,91 % -30,24 %
Indice* -0,10 % -0,16 % -1,36 % 0,68 % 11,81 % 0,32 % 19,29 % 60,54 % 115,50 % 249,15 %
Différence -0,25 % 0,91 % -0,54 % -4,46 % -2,02 % -2,78 % -1,20 % -21,69 % -24,28 % -64,68 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 31,31 % 11,71 % 13,76 %
Catégorie 22,34 % 14,22 % 14,60 %
Différence 8,97 % -2,51 % -0,84 %
Indice* 25,08 % 17,53 % 17,00 %
Différence 6,23 % -5,82 % -3,24 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,77 0,58 0,77
Ecart de Suivi ? 9,21 % 9,25 % 8,26 %
Ratio d'information ? 0,68 -0,63 -0,39
Up Capture Ratio ? 1,13 1,05 1,06
Down Capture Ratio ? 1,05 1,20 1,15
Risque
Volatilité ? 17,91 % 20,37 % 18,03 %
Volatilité Cat 12,63 % 15,17 % 13,55 %
Volatilité Indice 12,35 % 15,38 % 13,88 %
Perte Maximum ? -8,01 % -37,02 % -37,02 %
Délai de recouvrement ? - 587 j 587 j
DSR ? 8,70 % 13,70 % 11,81 %
Sortino ? 3,64 0,87 1,17
VAR ? -3,01 % -4,72 % -3,75 %
Réactivité
Beta ? 1,27 1,20 1,17
? 77,10 81,55 80,63
Beta haussier ? 1,60 1,32 1,27
Beta baissier ? 1,09 1,24 1,24
Ratio Omega ? 1,84 1,27 1,36
Asymétrie
Skewness ? 1,11 -0,11 -0,07
Kurtosis ? 2,64 1,22 1,62
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 25,12 % -5,53 % 20,14 % 30,75 % 13,70 % -6,83 % 20,29 % 30,94 %
Catégorie 14,87 % 5,93 % 21,58 % 26,82 % 11,38 % -0,28 % 20,27 % 28,10 %
Différence 10,25 % -11,46 % -1,44 % 3,93 % 2,32 % -6,54 % 0,03 % 2,84 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence 5,48 % -13,91 % -6,36 % 5,22 % 2,37 % -11,16 % -2,03 % 18,00 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR
Performance : 31,31 %
Volatilité : 17,91 % MSCI USA Value
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,35 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 22,34 %
Volatilité : 12,63 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 18,91 %
Volatilité : 12,29 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,10 %
Volatilité : 12,04 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,33 %
Volatilité : 12,23 % GUTZWILLER ONE
Performance : 23,63 %
Volatilité : 16,36 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 24,34 %
Volatilité : 13,65 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,39 %
Volatilité : 11,93 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,93 %
Volatilité : 15,63 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,49 %
Volatilité : 14,71 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 25,12 %
Volatilité : 13,15 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,27 %
Volatilité : 9,96 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 23,49 %
Volatilité : 14,11 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A
Performance : 27,28 %
Volatilité : 12,81 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 26,02 %
Volatilité : 14,56 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 28,35 %
Volatilité : 15,42 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 24,61 %
Volatilité : 11,73 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,88 %
Volatilité : 9,46 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 23,80 %
Volatilité : 14,87 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 20,84 %
Volatilité : 13,09 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A
Performance : 27,92 %
Volatilité : 13,69 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 12,18 %
Volatilité : 12,76 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 16,35 %
Volatilité : 12,53 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 27,40 %
Volatilité : 13,47 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 30,39 %
Volatilité : 13,92 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 26,47 %
Volatilité : 12,80 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 20,36 %
Volatilité : 12,07 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 24,18 %
Volatilité : 12,36 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 10,98 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 30,50 %
Volatilité : 20,35 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 27,48 %
Volatilité : 16,89 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 30,82 %
Volatilité : 17,90 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 22,59 %
Volatilité : 12,27 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 24,59 %
Volatilité : 14,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 19,07 %
Volatilité : 11,89 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,09 %
Volatilité : 11,71 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 19,98 %
Volatilité : 10,53 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 18,98 %
Volatilité : 15,66 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 24,82 %
Volatilité : 15,42 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 27,52 %
Volatilité : 14,25 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 25,38 %
Volatilité : 12,39 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 22,51 %
Volatilité : 11,44 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 25,07 %
Volatilité : 16,25 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,94 %
Volatilité : 14,65 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 23,71 %
Volatilité : 12,64 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 34,32 %
Volatilité : 17,65 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 21,97 %
Volatilité : 13,14 %
3 ans
EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR
Performance : 11,71 %
Volatilité : 20,37 % MSCI USA Value
Performance : 17,53 %
Volatilité : 15,38 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,17 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 16,69 %
Volatilité : 14,03 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 20,19 %
Volatilité : 14,21 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,96 %
Volatilité : 18,26 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,88 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,80 %
Volatilité : 15,90 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,36 %
Volatilité : 18,20 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,69 %
Volatilité : 16,65 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,09 %
Volatilité : 13,60 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,71 %
Volatilité : 17,71 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A
Performance : 17,87 %
Volatilité : 16,32 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,55 %
Volatilité : 17,92 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,59 %
Volatilité : 15,64 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,91 %
Volatilité : 12,51 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 18,22 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,76 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A
Performance : 17,57 %
Volatilité : 15,67 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,57 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,52 %
Volatilité : 17,72 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 17,14 %
Volatilité : 15,04 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 15,41 %
Volatilité : 14,82 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 13,41 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,37 %
Volatilité : 20,04 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,56 %
Volatilité : 18,00 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,12 %
Volatilité : 20,34 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,70 %
Volatilité : 15,28 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,03 %
Volatilité : 17,15 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,58 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 15,63 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,56 %
Volatilité : 15,08 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 14,76 %
Volatilité : 17,50 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,87 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 16,50 %
Volatilité : 13,18 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,46 %
Volatilité : 19,19 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,26 %
Volatilité : 17,78 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 15,46 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,11 %
Volatilité : 18,49 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 13,67 %
Volatilité : 15,74 %
5 ans
EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR
Performance : 13,76 %
Volatilité : 18,03 % MSCI USA Value
Performance : 17,00 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,60 %
Volatilité : 13,55 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,91 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 18,36 %
Volatilité : 13,12 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,81 %
Volatilité : 16,04 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,14 %
Volatilité : 14,69 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 9,34 %
Volatilité : 14,59 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,35 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,43 %
Volatilité : 14,55 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,90 %
Volatilité : 15,86 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A
Performance : 15,70 %
Volatilité : 14,96 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,79 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,95 %
Volatilité : 14,19 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 12,06 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 14,62 %
Volatilité : 16,24 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,60 %
Volatilité : 15,05 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A
Performance : 17,31 %
Volatilité : 14,74 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,81 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,29 %
Volatilité : 16,39 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,80 %
Volatilité : 13,60 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,41 %
Volatilité : 13,48 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,21 %
Volatilité : 17,74 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,78 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,22 %
Volatilité : 18,00 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,90 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,83 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,79 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,74 %
Volatilité : 13,59 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 15,87 %
Volatilité : 15,45 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,53 %
Volatilité : 14,99 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 16,85 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,40 %
Volatilité : 15,60 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 13,88 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,14 %
Volatilité : 16,57 %

EDR FD US VALUE & YIELD B-EUR
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 18/07/2006 au 26/04/2017, sur 3936 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,79 % des cas (soit 1330 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 30 avril 2017
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