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EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR - LU1103304645

Performance glissante cumulée au 16/08/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,55 % -0,87 % -4,17 % -3,41 % -14,23 % -10,82 % 4,23 % 22,63 % 68,86 % -
Catégorie 0,19 % -0,51 % -2,57 % -1,44 % -7,37 % -3,71 % 7,44 % 33,61 % 74,41 % -
Différence 0,36 % -0,36 % -1,60 % -1,97 % -6,86 % -7,11 % -3,21 % -10,97 % -5,55 %
Indice* 0,41 % -0,61 % -2,06 % -1,16 % -7,91 % -4,95 % 8,09 % 41,87 % 86,71 % -
Différence 0,14 % -0,27 % -2,10 % -2,25 % -6,33 % -5,87 % -3,86 % -19,24 % -17,85 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/07/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,36 % 8,05 % 12,49 %
Catégorie 7,54 % 10,64 % 12,55 %
Différence -0,19 % -2,59 % -0,06 %
Indice* 7,39 % 12,96 % 13,95 %
Différence -0,03 % -4,91 % -1,46 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,50 0,41 0,71
Ecart de Suivi ? 7,21 % 9,39 % 8,07 %
Ratio d'information ? 0,00 -0,52 -0,18
Up Capture Ratio ? 0,91 1,05 1,06
Down Capture Ratio ? 0,85 1,16 1,11
Risque
Volatilité ? 15,39 % 20,23 % 17,78 %
Volatilité Cat 11,99 % 15,07 % 13,39 %
Volatilité Indice 12,02 % 15,30 % 13,80 %
Perte Maximum ? -13,03 % -36,63 % -36,63 %
Délai de recouvrement ? - 585 j 585 j
DSR ? 8,31 % 13,55 % 11,63 %
Sortino ? 0,93 0,61 1,08
VAR ? -3,03 % -4,92 % -3,63 %
Réactivité
Beta ? 1,14 1,19 1,16
? 79,25 80,44 80,93
Beta haussier ? 1,54 1,34 1,29
Beta baissier ? 1,11 1,24 1,23
Ratio Omega ? 1,28 1,21 1,33
Asymétrie
Skewness ? 1,79 -0,03 -0,03
Kurtosis ? 7,36 1,30 1,82
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 26,10 % -4,58 % 21,35 % 31,84 % 14,64 % - - -
Catégorie 14,93 % 5,94 % 22,60 % 26,05 % 11,44 % - - -
Différence 11,17 % -10,52 % -1,24 % 5,78 % 3,20 % - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % - - -
Différence 6,47 % -12,96 % -5,14 % 6,30 % 3,31 % - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR
Performance : 7,36 %
Volatilité : 15,39 % MSCI USA Value
Performance : 7,39 %
Volatilité : 12,02 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 7,54 %
Volatilité : 11,99 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 11,79 %
Volatilité : 17,47 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,15 %
Volatilité : 13,11 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,38 %
Volatilité : 12,47 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 14,05 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 3,73 %
Volatilité : 13,87 % GUTZWILLER ONE
Performance : 8,74 %
Volatilité : 14,74 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 3,10 %
Volatilité : 13,04 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 11,40 %
Volatilité : 12,85 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 6,53 %
Volatilité : 14,32 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : -0,04 %
Volatilité : 11,06 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 9,50 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 14,49 %
Volatilité : 9,56 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 7,63 %
Volatilité : 11,27 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 4,21 %
Volatilité : 12,23 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 10,33 %
Volatilité : 14,02 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,61 %
Volatilité : 13,93 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 5,97 %
Volatilité : 12,08 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 5,25 %
Volatilité : 12,98 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,53 %
Volatilité : 15,82 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,28 %
Volatilité : 12,44 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 0,07 %
Volatilité : 19,94 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,95 %
Volatilité : 11,96 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,22 %
Volatilité : 8,12 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 0,65 %
Volatilité : 12,20 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 6,01 %
Volatilité : 11,92 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 6,01 %
Volatilité : 11,91 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,60 %
Volatilité : 11,81 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,60 %
Volatilité : 10,96 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 7,64 %
Volatilité : 12,06 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 0,17 %
Volatilité : 9,93 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,64 %
Volatilité : 13,78 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 7,05 %
Volatilité : 13,43 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,06 %
Volatilité : 14,15 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 10,53 %
Volatilité : 12,20 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,94 %
Volatilité : 12,86 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 2,86 %
Volatilité : 10,79 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : -0,14 %
Volatilité : 12,48 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 11,00 %
Volatilité : 11,68 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,85 %
Volatilité : 13,38 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 7,45 %
Volatilité : 12,34 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,89 %
Volatilité : 15,39 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 %
Volatilité : 12,99 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,92 %
Volatilité : 13,03 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 13,45 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,61 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 6,00 %
Volatilité : 11,77 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 4,45 %
Volatilité : 12,38 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 12,61 %
Volatilité : 12,83 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,23 %
Volatilité : 13,16 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,86 %
Volatilité : 15,19 %
3 ans
EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR
Performance : 8,05 %
Volatilité : 20,23 % MSCI USA Value
Performance : 12,96 %
Volatilité : 15,30 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 10,64 %
Volatilité : 15,07 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,29 %
Volatilité : 15,64 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,01 %
Volatilité : 17,92 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 6,88 %
Volatilité : 16,55 % GUTZWILLER ONE
Performance : 6,89 %
Volatilité : 18,26 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,57 %
Volatilité : 18,32 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 11,10 %
Volatilité : 15,28 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,41 %
Volatilité : 13,21 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,14 %
Volatilité : 15,65 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 11,76 %
Volatilité : 15,36 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 12,57 %
Volatilité : 14,99 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 10,97 %
Volatilité : 17,25 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 13,72 %
Volatilité : 17,59 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,75 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,80 %
Volatilité : 17,55 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 12,93 %
Volatilité : 18,25 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 10,11 %
Volatilité : 15,34 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,80 %
Volatilité : 20,32 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 16,04 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,31 %
Volatilité : 12,03 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,17 %
Volatilité : 14,23 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,69 %
Volatilité : 16,37 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,69 %
Volatilité : 16,37 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,56 %
Volatilité : 15,49 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 14,46 %
Volatilité : 14,34 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 11,98 %
Volatilité : 13,38 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,24 %
Volatilité : 13,57 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,70 %
Volatilité : 17,29 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 10,35 %
Volatilité : 15,82 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 11,10 %
Volatilité : 18,90 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 15,50 %
Volatilité : 16,28 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 12,87 %
Volatilité : 14,42 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,27 %
Volatilité : 14,18 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,38 %
Volatilité : 15,05 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 13,68 %
Volatilité : 16,97 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,80 %
Volatilité : 15,65 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,04 %
Volatilité : 20,18 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,84 %
Volatilité : 18,56 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 11,92 %
Volatilité : 15,60 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 7,51 %
Volatilité : 17,88 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 13,16 %
Volatilité : 15,13 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 8,87 %
Volatilité : 16,53 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,21 %
Volatilité : 17,38 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,12 %
Volatilité : 16,74 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,69 %
Volatilité : 17,93 %
5 ans
EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR
Performance : 12,49 %
Volatilité : 17,78 % MSCI USA Value
Performance : 13,95 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,55 %
Volatilité : 13,39 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,91 %
Volatilité : 16,18 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,67 %
Volatilité : 14,51 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,05 %
Volatilité : 16,02 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,51 %
Volatilité : 12,22 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,21 %
Volatilité : 14,31 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,14 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,27 %
Volatilité : 13,53 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,40 %
Volatilité : 15,29 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,58 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,99 %
Volatilité : 13,37 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,94 %
Volatilité : 15,41 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,05 %
Volatilité : 16,35 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,37 %
Volatilité : 13,88 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,48 %
Volatilité : 17,74 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,46 %
Volatilité : 14,77 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,05 %
Volatilité : 11,49 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,84 %
Volatilité : 13,05 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,32 %
Volatilité : 14,62 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,33 %
Volatilité : 14,62 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,71 %
Volatilité : 14,41 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,72 %
Volatilité : 11,69 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,52 %
Volatilité : 12,44 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,38 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,10 %
Volatilité : 16,65 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 10,66 %
Volatilité : 12,95 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,57 %
Volatilité : 13,51 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,91 %
Volatilité : 17,73 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,29 %
Volatilité : 16,66 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,26 %
Volatilité : 14,53 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 11,79 %
Volatilité : 16,17 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 13,47 %
Volatilité : 13,78 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,24 %
Volatilité : 14,88 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,22 %
Volatilité : 16,07 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,69 %
Volatilité : 14,81 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,26 %
Volatilité : 15,77 %

EDR FD US VALUE & YIELD J-EUR
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 13/07/2012 au 15/08/2017, sur 1860 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 13,66 % des cas (soit 254 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/07/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/08/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 18 août 2017
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