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EDR FD US VALUE & YIELD L-GBP - LU1103305618

Performance glissante cumulée au 16/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % -1,08 % 3,80 % 0,41 % -5,16 % -6,28 % 6,74 % 36,17 % 93,16 % -
Catégorie 0,00 % -0,31 % 3,36 % 0,91 % -1,65 % 0,00 % 11,09 % 40,71 % 84,71 % -
Différence 0,45 % -0,77 % 0,44 % -0,51 % -3,51 % -6,28 % -4,36 % -4,54 % 8,45 %
Indice* 0,00 % -0,24 % 3,15 % 0,75 % -3,52 % -1,94 % 10,30 % 45,99 % 97,83 % -
Différence 0,45 % -0,83 % 0,65 % -0,34 % -1,64 % -4,34 % -3,56 % -9,82 % -4,67 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,26 % 7,39 % 14,08 %
Catégorie 9,71 % 9,01 % 12,88 %
Différence -3,44 % -1,62 % 1,20 %
Indice* 8,84 % 10,47 % 14,46 %
Différence -2,58 % -3,07 % -0,38 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,43 0,39 0,82
Ecart de Suivi ? 6,22 % 8,64 % 7,70 %
Ratio d'information ? -0,41 -0,36 -0,05
Up Capture Ratio ? 1,04 1,05 1,06
Down Capture Ratio ? 1,12 1,13 1,08
Risque
Volatilité ? 15,55 % 19,42 % 17,29 %
Volatilité Cat 12,11 % 14,96 % 13,32 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,84 %
Perte Maximum ? -17,82 % -35,88 % -35,88 %
Délai de recouvrement ? - 579 j 579 j
DSR ? 8,58 % 13,02 % 11,22 %
Sortino ? 0,77 0,59 1,26
VAR ? -2,69 % -4,51 % -3,33 %
Réactivité
Beta ? 1,18 1,14 1,13
? 86,03 81,51 81,20
Beta haussier ? 1,37 1,24 1,21
Beta baissier ? 1,08 1,19 1,19
Ratio Omega ? 1,21 1,20 1,37
Asymétrie
Skewness ? 1,45 -0,04 -0,04
Kurtosis ? 4,64 1,29 1,72
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 25,33 % -2,51 % 23,56 % 38,91 % - - - -
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % - - - -
Différence 10,35 % -8,33 % 1,28 % 12,72 % - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - - -
Différence 5,70 % -10,89 % -2,94 % 13,37 % - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
EDR FD US VALUE & YIELD L-GBP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EDR FD US VALUE & YIELD L-GBP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
EDR FD US VALUE & YIELD L-GBP
Performance : 6,26 % %
Volatilité : 15,55 % MSCI USA Value
Performance : 8,84 % %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,71 % %
Volatilité : 12,11 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,86 % %
Volatilité : 14,28 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 8,16 % %
Volatilité : 11,54 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 12,70 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 10,67 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 10,51 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 12,05 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 9,58 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,80 % %
Volatilité : 12,96 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,37 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 12,16 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 12,67 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 13,42 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 9,94 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,83 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 18,07 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 11,15 % %
Volatilité : 13,40 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 15,85 % %
Volatilité : 16,42 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 19,82 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 13,82 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 20,35 % %
Volatilité : 9,66 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,51 % %
Volatilité : 14,54 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 11,07 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 12,78 % %
Volatilité : 13,03 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 8,90 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 8,22 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 11,54 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 14,53 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 12,25 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 12,16 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 13,41 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 12,45 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 12,09 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 12,52 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 15,37 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 11,78 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,09 % %
Volatilité : 15,69 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 12,65 % %
Volatilité : 11,16 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 13,68 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 12,03 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 12,84 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 13,69 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,07 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 12,17 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 13,77 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,47 % %
Volatilité : 12,85 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 16,03 %
3 ans
EDR FD US VALUE & YIELD L-GBP
Performance : 7,39 % %
Volatilité : 19,42 % MSCI USA Value
Performance : 10,47 % %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 14,96 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 9,47 % %
Volatilité : 17,34 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 15,27 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 15,65 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 14,31 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,07 % %
Volatilité : 14,40 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 13,38 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 18,59 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,71 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,03 % %
Volatilité : 16,30 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 16,93 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 7,94 % %
Volatilité : 13,49 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 10,45 % %
Volatilité : 16,87 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 17,53 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 18,38 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 20,35 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 13,21 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 18,01 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 15,29 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,32 % %
Volatilité : 15,46 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 12,01 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 15,13 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,94 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 13,34 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,98 % %
Volatilité : 14,11 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 15,61 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 16,53 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,05 % %
Volatilité : 15,93 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,38 % %
Volatilité : 15,69 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 18,33 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,37 % %
Volatilité : 14,21 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 17,98 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 15,04 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 17,81 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,59 % %
Volatilité : 15,43 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,26 % %
Volatilité : 17,55 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 17,35 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,78 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,36 % %
Volatilité : 15,78 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,65 % %
Volatilité : 15,33 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 20,30 %
5 ans
EDR FD US VALUE & YIELD L-GBP
Performance : 14,08 % %
Volatilité : 17,29 % MSCI USA Value
Performance : 14,46 % %
Volatilité : 13,84 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 13,32 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,55 % %
Volatilité : 15,38 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 14,11 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,33 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 % %
Volatilité : 16,65 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 14,61 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 14,71 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 12,37 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,47 % %
Volatilité : 14,90 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,17 % %
Volatilité : 16,06 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 16,29 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,50 % %
Volatilité : 17,72 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 12,16 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,29 % %
Volatilité : 16,25 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 14,22 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 11,45 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 13,79 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,07 % %
Volatilité : 16,72 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 11,82 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 12,96 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,81 % %
Volatilité : 14,45 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,93 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,00 % %
Volatilité : 14,73 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 14,71 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 16,10 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,07 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 15,81 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,64 % %
Volatilité : 13,50 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 16,18 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 14,36 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,41 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 13,39 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 14,31 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 13,93 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,88 % %
Volatilité : 17,77 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 04/07/2013 au 15/10/2017, sur 1565 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 16,36 % des cas (soit 256 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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