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EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR - LU1103305709

Performance glissante cumulée au 23/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,77 % -2,29 % -5,12 % -11,55 % -6,16 % -7,80 % 16,02 % 29,24 % 92,07 % 176,47 %
Catégorie -0,05 % -1,56 % -3,10 % -6,24 % 0,74 % -1,79 % 15,63 % 41,39 % 94,78 % 206,84 %
Différence 0,82 % -0,73 % -2,02 % -5,31 % -6,91 % -6,01 % 0,38 % -12,15 % -2,71 % -30,37 %
Indice* -0,16 % -1,47 % -3,53 % -6,90 % 0,70 % -3,11 % 16,90 % 50,58 % 111,91 % 242,32 %
Différence 0,93 % -0,81 % -1,59 % -4,65 % -6,87 % -4,69 % -0,89 % -21,33 % -19,83 % -65,85 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 20,92 % 11,53 % 14,17 %
Catégorie 18,82 % 13,71 % 14,18 %
Différence 2,10 % -2,18 % -0,01 %
Indice* 20,97 % 16,33 % 16,43 %
Différence -0,05 % -4,80 % -2,26 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,30 0,58 0,79
Ecart de Suivi ? 7,95 % 9,20 % 8,19 %
Ratio d'information ? -0,01 -0,52 -0,28
Up Capture Ratio ? 1,00 1,07 1,08
Down Capture Ratio ? 0,97 1,20 1,16
Risque
Volatilité ? 16,34 % 20,16 % 17,95 %
Volatilité Cat 12,08 % 14,95 % 13,48 %
Volatilité Indice 12,08 % 15,21 % 13,82 %
Perte Maximum ? -8,05 % -36,50 % -36,50 %
Délai de recouvrement ? - 587 j 587 j
DSR ? 8,23 % 13,48 % 11,75 %
Sortino ? 2,59 0,87 1,21
VAR ? -3,01 % -4,73 % -3,75 %
Réactivité
Beta ? 1,20 1,20 1,17
? 78,48 81,36 80,89
Beta haussier ? 1,53 1,30 1,24
Beta baissier ? 1,09 1,24 1,24
Ratio Omega ? 1,64 1,28 1,38
Asymétrie
Skewness ? 1,38 -0,10 -0,09
Kurtosis ? 4,61 1,34 1,69
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 24,66 % -4,82 % 20,99 % 32,51 % 13,24 % -7,19 % 19,81 % -
Catégorie 14,87 % 5,93 % 21,59 % 26,82 % 11,38 % -0,25 % 20,31 % -
Différence 9,79 % -10,76 % -0,60 % 5,69 % 1,85 % -6,94 % -0,50 % -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % -
Différence 5,03 % -13,20 % -5,51 % 6,98 % 1,91 % -11,52 % -2,51 % -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 20,92 %
Volatilité : 16,34 % MSCI USA Value
Performance : 20,97 %
Volatilité : 12,08 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 18,82 %
Volatilité : 12,08 % GUTZWILLER ONE
Performance : 17,03 %
Volatilité : 15,46 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,01 %
Volatilité : 12,51 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 23,38 %
Volatilité : 13,03 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 17,71 %
Volatilité : 14,90 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 15,56 %
Volatilité : 11,22 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 18,35 %
Volatilité : 10,64 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,37 %
Volatilité : 11,38 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 20,51 %
Volatilité : 11,11 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,68 %
Volatilité : 11,90 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 20,82 %
Volatilité : 14,45 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 24,31 %
Volatilité : 14,53 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 19,15 %
Volatilité : 12,06 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,93 %
Volatilité : 13,82 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 27,06 %
Volatilité : 16,82 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 19,90 %
Volatilité : 12,21 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 20,85 %
Volatilité : 18,99 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 24,48 %
Volatilité : 12,33 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 22,51 %
Volatilité : 12,67 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,28 %
Volatilité : 11,84 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 18,51 %
Volatilité : 12,61 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 24,95 %
Volatilité : 13,43 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 21,39 %
Volatilité : 13,61 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,09 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 17,70 %
Volatilité : 13,55 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 17,63 %
Volatilité : 12,72 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,66 %
Volatilité : 14,59 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 16,55 %
Volatilité : 14,35 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,02 %
Volatilité : 9,13 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,93 %
Volatilité : 12,08 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A USD
Performance : 24,30 %
Volatilité : 12,26 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 11,71 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 19,38 %
Volatilité : 16,16 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 21,73 %
Volatilité : 13,55 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 21,80 %
Volatilité : 13,96 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 21,14 %
Volatilité : 12,47 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 23,15 %
Volatilité : 13,31 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,91 %
Volatilité : 14,05 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 19,02 %
Volatilité : 10,72 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 20,92 %
Volatilité : 16,34 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 21,26 %
Volatilité : 12,12 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 14,55 %
Volatilité : 9,77 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 18,30 %
Volatilité : 13,38 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 20,66 %
Volatilité : 15,29 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 12,64 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,52 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 17,24 %
Volatilité : 10,47 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,02 %
Volatilité : 12,19 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,71 %
Volatilité : 11,40 %
3 ans
EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,53 %
Volatilité : 20,16 % MSCI USA Value
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,71 %
Volatilité : 14,95 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 18,08 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,47 %
Volatilité : 13,29 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,85 %
Volatilité : 15,85 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 15,78 %
Volatilité : 15,35 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 16,24 %
Volatilité : 14,82 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,21 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,60 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,86 %
Volatilité : 14,64 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,69 %
Volatilité : 17,50 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,26 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,08 %
Volatilité : 15,22 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 7,29 %
Volatilité : 19,90 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,04 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,00 %
Volatilité : 15,06 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,87 %
Volatilité : 16,48 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,46 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,47 %
Volatilité : 16,70 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,56 %
Volatilité : 15,59 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,91 %
Volatilité : 17,93 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,50 %
Volatilité : 16,47 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,70 %
Volatilité : 12,28 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,28 %
Volatilité : 14,07 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A USD
Performance : 18,60 %
Volatilité : 17,25 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,01 %
Volatilité : 15,42 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,26 %
Volatilité : 17,83 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,12 %
Volatilité : 17,41 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,89 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,38 %
Volatilité : 15,47 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 12,50 %
Volatilité : 17,93 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,19 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,53 %
Volatilité : 20,16 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,23 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,97 %
Volatilité : 13,44 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 15,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,99 %
Volatilité : 18,95 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 16,17 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,14 %
Volatilité : 13,98 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,90 %
Volatilité : 14,88 %
5 ans
EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,17 %
Volatilité : 17,95 % MSCI USA Value
Performance : 16,43 %
Volatilité : 13,82 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,18 %
Volatilité : 13,48 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,49 %
Volatilité : 15,96 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 10,00 %
Volatilité : 14,55 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,52 %
Volatilité : 14,15 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,52 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,44 %
Volatilité : 15,42 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,16 %
Volatilité : 15,75 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,00 %
Volatilité : 13,41 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,10 %
Volatilité : 15,55 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,52 %
Volatilité : 16,51 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,99 %
Volatilité : 13,85 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,04 %
Volatilité : 17,64 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,91 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,83 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,16 %
Volatilité : 14,95 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,01 %
Volatilité : 16,27 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 14,91 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,05 %
Volatilité : 16,30 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,96 %
Volatilité : 14,49 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,68 %
Volatilité : 11,94 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,82 %
Volatilité : 13,07 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,79 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,81 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A USD
Performance : 16,88 %
Volatilité : 16,03 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,66 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,77 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,82 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,77 %
Volatilité : 14,71 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,94 %
Volatilité : 16,23 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,17 %
Volatilité : 17,95 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,07 %
Volatilité : 11,64 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,61 %
Volatilité : 14,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,82 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,87 %
Volatilité : 12,92 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,42 %
Volatilité : 13,55 %

EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 15/02/2010 au 22/05/2017, sur 2654 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,72 % des cas (soit 550 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 26 mai 2017
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