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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD - LU0044958022

Performance glissante cumulée au 15/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,35 % 0,99 % -1,34 % -6,59 % -8,58 % -10,57 % -6,42 % 3,37 % -0,13 % 25,62 %
Catégorie 0,81 % 1,07 % -1,00 % -5,52 % -7,13 % -8,36 % -4,02 % 15,89 % 19,60 % 58,59 %
Différence -1,16 % -0,07 % -0,34 % -1,08 % -1,45 % -2,21 % -2,40 % -12,52 % -19,73 % -32,98 %
Indice* 0,40 % -0,05 % -1,62 % -5,72 % -7,28 % -8,76 % -5,18 % 18,11 % 23,38 % 64,56 %
Différence -0,75 % 1,04 % 0,28 % -0,87 % -1,29 % -1,81 % -1,24 % -14,75 % -23,51 % -38,95 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -7,28 % 1,75 % -0,21 %
Catégorie -5,05 % 5,71 % 3,24 %
Différence -2,23 % -3,96 % -3,45 %
Indice* -5,90 % 6,27 % 3,44 %
Différence -1,38 % -4,53 % -3,65 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -1,00 0,21 -0,01
Ecart de Suivi ? 3,25 % 4,63 % 4,30 %
Ratio d'information ? -0,42 -0,98 -0,85
Up Capture Ratio ? 0,72 0,77 0,78
Down Capture Ratio ? 0,86 0,91 0,90
Risque
Volatilité ? 6,89 % 9,24 % 8,25 %
Volatilité Cat 6,72 % 9,02 % 8,03 %
Volatilité Indice 6,82 % 9,24 % 8,55 %
Perte Maximum ? -12,57 % -15,98 % -15,98 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,61 % 6,48 % 5,94 %
Sortino ? -1,23 0,30 -0,02
VAR ? -2,13 % -2,13 % -1,76 %
Réactivité
Beta ? 0,90 0,87 0,84
? 78,79 76,47 75,65
Beta haussier ? 0,94 0,87 0,80
Beta baissier ? 1,11 1,02 0,90
Ratio Omega ? 0,74 1,09 1,01
Asymétrie
Skewness ? -0,50 -0,14 -0,14
Kurtosis ? 0,11 0,81 1,00
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,94 % 3,53 % 14,90 % -10,02 % 1,88 % 4,38 % 12,55 % 13,42 %
Catégorie 6,53 % 10,60 % 18,61 % -5,70 % 3,06 % 8,54 % 14,25 % 4,00 %
Différence -0,59 % -7,08 % -3,71 % -4,33 % -1,19 % -4,16 % -1,70 % 9,43 %
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % -6,47 % 2,92 % 11,40 % 14,22 % 2,81 %
Différence 0,25 % -8,54 % -6,12 % -3,55 % -1,04 % -7,03 % -1,68 % 10,61 %
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD
Performance : -7,28 %
Volatilité : 6,89 % ML US Broad Market
Performance : -5,90 %
Volatilité : 6,82 % Oblig. USD diversifiées
Performance : -5,05 %
Volatilité : 6,72 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : -5,87 %
Volatilité : 6,86 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -13,84 %
Volatilité : 11,53 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : -8,32 %
Volatilité : 7,03 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : -6,66 %
Volatilité : 6,57 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : -8,03 %
Volatilité : 6,88 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : -5,86 %
Volatilité : 6,60 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : -5,91 %
Volatilité : 6,61 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : -7,44 %
Volatilité : 6,79 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : -7,18 %
Volatilité : 6,89 % US BOND OPPORTUNITIES FD BP EUR
Performance : -12,42 %
Volatilité : 13,22 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : -6,02 %
Volatilité : 6,61 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : -5,54 %
Volatilité : 6,63 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD N-R-USD
Performance : -5,95 %
Volatilité : 6,67 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 1,35 %
Volatilité : 6,62 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : -0,73 %
Volatilité : 7,34 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : -6,86 %
Volatilité : 6,80 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : -9,12 %
Volatilité : 7,42 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : -1,04 %
Volatilité : 7,66 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : -4,10 %
Volatilité : 6,87 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : -4,59 %
Volatilité : 6,63 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : -5,32 %
Volatilité : 6,69 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : -4,54 %
Volatilité : 6,51 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : -0,08 %
Volatilité : 8,09 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : -8,00 %
Volatilité : 6,80 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : -2,76 %
Volatilité : 7,37 % GAM STAR MBS TOTAL RETURN USD ACC
Performance : -0,72 %
Volatilité : 7,37 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : -6,78 %
Volatilité : 6,78 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : -0,12 %
Volatilité : 6,74 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : -5,51 %
Volatilité : 6,73 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : -0,94 %
Volatilité : 6,94 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : -5,80 %
Volatilité : 6,75 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : -7,16 %
Volatilité : 7,35 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : -7,90 %
Volatilité : 7,14 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD D
Performance : -9,06 %
Volatilité : 7,18 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : -5,15 %
Volatilité : 6,79 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 10,33 %
Volatilité : 8,45 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : -3,83 %
Volatilité : 6,97 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : -6,06 %
Volatilité : 6,36 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : -2,06 %
Volatilité : 6,63 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : -6,18 %
Volatilité : 6,67 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : -4,80 %
Volatilité : 6,48 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : -5,51 %
Volatilité : 6,72 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : -2,53 %
Volatilité : 6,75 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : -4,71 %
Volatilité : 6,41 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : -5,54 %
Volatilité : 6,74 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : -5,15 %
Volatilité : 6,59 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : -5,06 %
Volatilité : 7,22 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : -4,70 %
Volatilité : 6,49 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : -3,40 %
Volatilité : 6,73 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : -5,66 %
Volatilité : 6,48 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : -3,92 %
Volatilité : 7,27 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : -1,35 %
Volatilité : 6,93 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : -7,77 %
Volatilité : 6,89 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD N-R-USD
Performance : 0,78 %
Volatilité : 7,84 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : -5,55 %
Volatilité : 6,57 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : -3,74 %
Volatilité : 6,69 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : -8,25 %
Volatilité : 7,25 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : -6,13 %
Volatilité : 6,52 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : -4,83 %
Volatilité : 6,60 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : -7,69 %
Volatilité : 6,96 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : -8,23 %
Volatilité : 6,81 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : -6,86 %
Volatilité : 6,65 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : -3,88 %
Volatilité : 6,83 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : -6,33 %
Volatilité : 6,53 % MFS MERIDIAN US CORPORATE BD A1 USD
Performance : -4,35 %
Volatilité : 6,92 %
3 ans
AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD
Performance : 1,75 %
Volatilité : 9,24 % ML US Broad Market
Performance : 6,27 %
Volatilité : 9,24 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 5,71 %
Volatilité : 9,02 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 5,43 %
Volatilité : 9,25 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 5,25 %
Volatilité : 9,38 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 4,46 %
Volatilité : 8,87 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : 1,29 %
Volatilité : 8,88 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 5,67 %
Volatilité : 8,83 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 5,67 %
Volatilité : 9,02 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 5,52 %
Volatilité : 9,49 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 5,71 %
Volatilité : 9,24 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 4,32 %
Volatilité : 8,80 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 6,22 %
Volatilité : 8,94 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 9,26 %
Volatilité : 9,40 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 5,32 %
Volatilité : 10,00 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 5,65 %
Volatilité : 9,24 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 5,71 %
Volatilité : 9,31 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 5,91 %
Volatilité : 8,96 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 5,85 %
Volatilité : 8,98 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 6,07 %
Volatilité : 8,68 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : 3,87 %
Volatilité : 11,53 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 4,65 %
Volatilité : 9,37 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 4,36 %
Volatilité : 9,58 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 5,24 %
Volatilité : 9,21 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 6,93 %
Volatilité : 9,07 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 4,53 %
Volatilité : 8,74 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 6,85 %
Volatilité : 9,21 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 6,26 %
Volatilité : 9,23 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 5,30 %
Volatilité : 9,27 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD D
Performance : 4,57 %
Volatilité : 10,24 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 4,49 %
Volatilité : 9,31 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 10,04 %
Volatilité : 11,01 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 5,92 %
Volatilité : 9,49 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : 5,30 %
Volatilité : 8,70 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 6,77 %
Volatilité : 9,32 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 4,52 %
Volatilité : 9,08 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 5,26 %
Volatilité : 8,87 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 5,32 %
Volatilité : 9,00 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 5,88 %
Volatilité : 8,85 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 5,42 %
Volatilité : 8,83 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 5,87 %
Volatilité : 9,28 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : 5,91 %
Volatilité : 8,84 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 4,15 %
Volatilité : 9,43 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 5,33 %
Volatilité : 8,88 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 5,46 %
Volatilité : 9,19 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 5,07 %
Volatilité : 9,21 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 4,89 %
Volatilité : 9,17 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 4,99 %
Volatilité : 9,29 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 5,84 %
Volatilité : 8,78 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 6,88 %
Volatilité : 9,25 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 6,29 %
Volatilité : 10,03 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 5,38 %
Volatilité : 9,03 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 5,41 %
Volatilité : 9,33 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 5,26 %
Volatilité : 8,91 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 5,34 %
Volatilité : 8,95 % MFS MERIDIAN US CORPORATE BD A1 USD
Performance : 6,82 %
Volatilité : 9,25 %
5 ans
AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD
Performance : -0,21 %
Volatilité : 8,25 % ML US Broad Market
Performance : 3,44 %
Volatilité : 8,55 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 3,24 %
Volatilité : 8,03 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 2,62 %
Volatilité : 8,27 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 2,21 %
Volatilité : 8,44 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 1,71 %
Volatilité : 7,93 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : -1,52 %
Volatilité : 7,93 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 2,79 %
Volatilité : 8,00 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 3,17 %
Volatilité : 8,05 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 2,22 %
Volatilité : 8,58 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 3,89 %
Volatilité : 8,30 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 1,68 %
Volatilité : 7,88 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 3,48 %
Volatilité : 8,03 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 8,08 %
Volatilité : 8,41 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 3,78 %
Volatilité : 8,83 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 2,42 %
Volatilité : 8,34 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,36 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 8,02 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 4,76 %
Volatilité : 8,49 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : 3,58 %
Volatilité : 9,90 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 1,53 %
Volatilité : 8,49 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 3,70 %
Volatilité : 8,35 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 2,32 %
Volatilité : 8,32 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 4,17 %
Volatilité : 8,29 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 1,27 %
Volatilité : 8,02 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 4,91 %
Volatilité : 8,15 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 3,51 %
Volatilité : 8,37 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 2,76 %
Volatilité : 8,30 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD D
Performance : 1,02 %
Volatilité : 9,45 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 2,45 %
Volatilité : 8,26 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 8,43 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : 2,73 %
Volatilité : 7,88 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 2,41 %
Volatilité : 8,08 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 2,53 %
Volatilité : 7,89 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 3,07 %
Volatilité : 8,08 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 3,85 %
Volatilité : 7,84 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 3,26 %
Volatilité : 8,05 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 3,27 %
Volatilité : 8,36 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : 3,72 %
Volatilité : 7,95 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 1,47 %
Volatilité : 8,39 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 2,50 %
Volatilité : 7,92 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 5,18 %
Volatilité : 8,00 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 8,35 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 7,94 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 3,88 %
Volatilité : 8,19 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 2,73 %
Volatilité : 9,29 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 2,67 %
Volatilité : 8,08 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 2,30 %
Volatilité : 8,47 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 2,57 %
Volatilité : 8,10 %

AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/01/2000 au 14/09/2017, sur 6465 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 52,67 % des cas (soit 3405 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 20 septembre 2017
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