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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR - LU0232526946

Performance glissante cumulée au 15/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,35 % 0,70 % -2,21 % -7,10 % -10,00 % -10,97 % -5,26 % 2,67 % 4,92 % 18,76 %
Catégorie 0,81 % 1,07 % -1,00 % -5,52 % -7,13 % -8,36 % -4,02 % 15,89 % 19,60 % 58,59 %
Différence -1,16 % -0,37 % -1,21 % -1,58 % -2,87 % -2,62 % -1,25 % -13,21 % -14,68 % -39,83 %
Indice* 0,40 % -0,05 % -1,62 % -5,72 % -7,28 % -8,76 % -5,18 % 18,11 % 23,38 % 64,56 %
Différence -0,74 % 0,75 % -0,59 % -1,37 % -2,72 % -2,21 % -0,08 % -15,44 % -18,46 % -45,80 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -5,54 % 1,48 % 0,28 %
Catégorie -5,05 % 5,71 % 3,24 %
Différence -0,49 % -4,23 % -2,96 %
Indice* -5,90 % 6,27 % 3,44 %
Différence 0,36 % -4,80 % -3,16 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,71 0,18 0,04
Ecart de Suivi ? 3,24 % 3,92 % 4,13 %
Ratio d'information ? 0,11 -1,22 -0,77
Up Capture Ratio ? 0,95 0,90 0,88
Down Capture Ratio ? 0,98 1,06 1,00
Risque
Volatilité ? 7,31 % 9,65 % 8,87 %
Volatilité Cat 6,72 % 9,02 % 8,03 %
Volatilité Indice 6,82 % 9,24 % 8,55 %
Perte Maximum ? -11,47 % -15,35 % -15,35 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,55 % 6,57 % 6,05 %
Sortino ? -0,93 0,26 0,06
VAR ? -1,81 % -2,03 % -1,81 %
Réactivité
Beta ? 0,96 0,96 0,92
? 80,42 83,71 78,91
Beta haussier ? 0,86 0,94 0,92
Beta baissier ? 1,02 0,91 0,88
Ratio Omega ? 0,81 1,09 1,03
Asymétrie
Skewness ? -0,09 0,08 0,24
Kurtosis ? 0,50 0,26 0,86
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,86 % 6,43 % 11,72 % -2,58 % -2,86 % 0,72 % 9,25 % 4,96 %
Catégorie 6,53 % 10,60 % 18,61 % -5,70 % 3,06 % 8,54 % 14,25 % 4,00 %
Différence -3,67 % -4,17 % -6,89 % 3,12 % -5,93 % -7,82 % -4,99 % 0,96 %
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % -6,47 % 2,92 % 11,40 % 14,22 % 2,81 %
Différence -2,82 % -5,63 % -9,29 % 3,89 % -5,78 % -10,68 % -4,97 % 2,15 %
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR
Performance : -5,54 %
Volatilité : 7,31 % ML US Broad Market
Performance : -5,90 %
Volatilité : 6,82 % Oblig. USD diversifiées
Performance : -5,05 %
Volatilité : 6,72 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : -6,02 %
Volatilité : 6,61 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : -4,70 %
Volatilité : 6,49 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : -2,06 %
Volatilité : 6,63 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : -6,33 %
Volatilité : 6,53 % MFS MERIDIAN US CORPORATE BD A1 USD
Performance : -4,35 %
Volatilité : 6,92 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : -0,12 %
Volatilité : 6,74 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : -7,90 %
Volatilité : 7,14 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : -5,86 %
Volatilité : 6,60 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : -3,40 %
Volatilité : 6,73 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : -2,76 %
Volatilité : 7,37 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : -8,25 %
Volatilité : 7,25 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : -5,51 %
Volatilité : 6,72 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -13,84 %
Volatilité : 11,53 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : -8,23 %
Volatilité : 6,81 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : -3,83 %
Volatilité : 6,97 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : -4,54 %
Volatilité : 6,51 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : -5,51 %
Volatilité : 6,73 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : -6,13 %
Volatilité : 6,52 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : -5,87 %
Volatilité : 6,86 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : -3,88 %
Volatilité : 6,83 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : -1,35 %
Volatilité : 6,93 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : -8,00 %
Volatilité : 6,80 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : -0,08 %
Volatilité : 8,09 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : -5,15 %
Volatilité : 6,59 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : -1,04 %
Volatilité : 7,66 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : -5,32 %
Volatilité : 6,69 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : -0,73 %
Volatilité : 7,34 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : -9,12 %
Volatilité : 7,42 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : -6,18 %
Volatilité : 6,67 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD D
Performance : -9,06 %
Volatilité : 7,18 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : -4,10 %
Volatilité : 6,87 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : -4,83 %
Volatilité : 6,60 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD N-R-USD
Performance : -5,95 %
Volatilité : 6,67 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : -5,54 %
Volatilité : 6,74 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : -7,77 %
Volatilité : 6,89 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : -5,06 %
Volatilité : 7,22 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD N-R-USD
Performance : 0,78 %
Volatilité : 7,84 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : -8,32 %
Volatilité : 7,03 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : -7,16 %
Volatilité : 7,35 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : -5,91 %
Volatilité : 6,61 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : -4,71 %
Volatilité : 6,41 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : -7,44 %
Volatilité : 6,79 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : -5,80 %
Volatilité : 6,75 % US BOND OPPORTUNITIES FD BP EUR
Performance : -12,42 %
Volatilité : 13,22 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : -8,03 %
Volatilité : 6,88 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : -6,66 %
Volatilité : 6,57 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : -0,94 %
Volatilité : 6,94 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : -6,86 %
Volatilité : 6,80 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : -5,66 %
Volatilité : 6,48 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 10,33 %
Volatilité : 8,45 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 1,35 %
Volatilité : 6,62 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : -7,69 %
Volatilité : 6,96 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : -7,18 %
Volatilité : 6,89 % GAM STAR MBS TOTAL RETURN USD ACC
Performance : -0,72 %
Volatilité : 7,37 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : -5,55 %
Volatilité : 6,57 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : -3,92 %
Volatilité : 7,27 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : -6,78 %
Volatilité : 6,78 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : -6,06 %
Volatilité : 6,36 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : -6,86 %
Volatilité : 6,65 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : -5,15 %
Volatilité : 6,79 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : -4,80 %
Volatilité : 6,48 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : -5,54 %
Volatilité : 6,63 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : -4,59 %
Volatilité : 6,63 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : -3,74 %
Volatilité : 6,69 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : -2,53 %
Volatilité : 6,75 %
3 ans
AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR
Performance : 1,48 %
Volatilité : 9,65 % ML US Broad Market
Performance : 6,27 %
Volatilité : 9,24 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 5,71 %
Volatilité : 9,02 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 4,32 %
Volatilité : 8,80 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 5,33 %
Volatilité : 8,88 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 6,77 %
Volatilité : 9,32 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 5,34 %
Volatilité : 8,95 % MFS MERIDIAN US CORPORATE BD A1 USD
Performance : 6,82 %
Volatilité : 9,25 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 6,93 %
Volatilité : 9,07 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 5,30 %
Volatilité : 9,27 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 5,67 %
Volatilité : 8,83 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 5,46 %
Volatilité : 9,19 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 4,36 %
Volatilité : 9,58 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 6,29 %
Volatilité : 10,03 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 5,32 %
Volatilité : 9,00 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 5,41 %
Volatilité : 9,33 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 5,92 %
Volatilité : 9,49 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 6,07 %
Volatilité : 8,68 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 4,53 %
Volatilité : 8,74 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 5,38 %
Volatilité : 9,03 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 5,43 %
Volatilité : 9,25 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 4,89 %
Volatilité : 9,17 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 4,65 %
Volatilité : 9,37 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : 3,87 %
Volatilité : 11,53 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : 5,91 %
Volatilité : 8,84 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 5,85 %
Volatilité : 8,98 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 5,32 %
Volatilité : 10,00 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 4,52 %
Volatilité : 9,08 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD D
Performance : 4,57 %
Volatilité : 10,24 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 5,71 %
Volatilité : 9,31 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 5,87 %
Volatilité : 9,28 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 4,99 %
Volatilité : 9,29 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 4,15 %
Volatilité : 9,43 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 5,25 %
Volatilité : 9,38 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 5,67 %
Volatilité : 9,02 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 5,42 %
Volatilité : 8,83 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 5,52 %
Volatilité : 9,49 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 6,26 %
Volatilité : 9,23 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : 1,29 %
Volatilité : 8,88 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 4,46 %
Volatilité : 8,87 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 6,85 %
Volatilité : 9,21 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 5,65 %
Volatilité : 9,24 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 10,04 %
Volatilité : 11,01 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 9,26 %
Volatilité : 9,40 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 5,71 %
Volatilité : 9,24 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 5,84 %
Volatilité : 8,78 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 5,07 %
Volatilité : 9,21 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 5,24 %
Volatilité : 9,21 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : 5,30 %
Volatilité : 8,70 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 5,26 %
Volatilité : 8,91 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 4,49 %
Volatilité : 9,31 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 5,26 %
Volatilité : 8,87 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 6,22 %
Volatilité : 8,94 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 5,91 %
Volatilité : 8,96 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 6,88 %
Volatilité : 9,25 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 5,88 %
Volatilité : 8,85 %
5 ans
AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR
Performance : 0,28 %
Volatilité : 8,87 % ML US Broad Market
Performance : 3,44 %
Volatilité : 8,55 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 3,24 %
Volatilité : 8,03 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 1,68 %
Volatilité : 7,88 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 2,50 %
Volatilité : 7,92 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 4,17 %
Volatilité : 8,29 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 2,76 %
Volatilité : 8,30 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 2,79 %
Volatilité : 8,00 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 3,70 %
Volatilité : 8,35 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 2,73 %
Volatilité : 9,29 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 3,07 %
Volatilité : 8,08 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 2,30 %
Volatilité : 8,47 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 8,43 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 1,27 %
Volatilité : 8,02 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 2,67 %
Volatilité : 8,08 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 2,62 %
Volatilité : 8,27 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 5,18 %
Volatilité : 8,00 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 1,53 %
Volatilité : 8,49 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : 3,58 %
Volatilité : 9,90 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : 3,72 %
Volatilité : 7,95 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 4,76 %
Volatilité : 8,49 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 3,78 %
Volatilité : 8,83 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 2,41 %
Volatilité : 8,08 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD D
Performance : 1,02 %
Volatilité : 9,45 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,36 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 3,27 %
Volatilité : 8,36 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 8,35 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 1,47 %
Volatilité : 8,39 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 2,21 %
Volatilité : 8,44 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 3,17 %
Volatilité : 8,05 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 3,26 %
Volatilité : 8,05 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 2,22 %
Volatilité : 8,58 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 3,51 %
Volatilité : 8,37 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : -1,52 %
Volatilité : 7,93 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 1,71 %
Volatilité : 7,93 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 4,91 %
Volatilité : 8,15 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 2,42 %
Volatilité : 8,34 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 8,08 %
Volatilité : 8,41 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 3,89 %
Volatilité : 8,30 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 7,94 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 2,32 %
Volatilité : 8,32 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : 2,73 %
Volatilité : 7,88 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 2,57 %
Volatilité : 8,10 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 2,45 %
Volatilité : 8,26 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 2,53 %
Volatilité : 7,89 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 3,48 %
Volatilité : 8,03 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 8,02 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 3,88 %
Volatilité : 8,19 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 3,85 %
Volatilité : 7,84 %

AB MORTGAGE INCOME PTF AX EUR
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 31/07/2002 au 14/09/2017, sur 5525 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 65,90 % des cas (soit 3641 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 20 septembre 2017
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