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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I - LU0160773130

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,58 % -1,46 % -2,10 % 2,69 % 10,65 % 18,63 % 20,41 % 25,12 % 45,52 % 59,56 %
Catégorie -0,07 % -1,16 % 0,29 % 4,60 % 8,45 % 19,12 % 29,54 % 9,94 % 15,48 % 34,27 %
Différence -0,51 % -0,29 % -2,39 % -1,91 % 2,20 % -0,50 % -9,13 % 15,18 % 30,04 % 25,29 %
Indice* 0,37 % - - - - - - - - -
Différence -0,95 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 24,41 % 10,31 % 9,21 %
Catégorie 31,98 % 5,08 % 4,16 %
Différence -7,58 % 5,22 % 5,05 %
Indice* 31,04 % -0,43 % 0,80 %
Différence -6,64 % 10,74 % 8,41 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 3,03 0,88 0,72
Ecart de Suivi ? 7,96 % 11,44 % 11,66 %
Ratio d'information ? -0,83 0,94 0,72
Up Capture Ratio ? 0,63 0,63 0,64
Down Capture Ratio ? 0,46 0,45 0,49
Risque
Volatilité ? 8,16 % 11,91 % 12,94 %
Volatilité Cat 12,57 % 16,08 % 15,37 %
Volatilité Indice - - -
Perte Maximum ? -5,57 % -20,42 % -20,42 %
Délai de recouvrement ? 66 j 653 j 653 j
DSR ? 4,49 % 8,16 % 9,00 %
Sortino ? 5,52 1,29 1,03
VAR ? -1,48 % -2,73 % -2,89 %
Réactivité
Beta ? 0,51 0,51 0,54
? 69,22 69,02 64,50
Beta haussier ? 0,38 0,46 0,48
Beta baissier ? 0,67 0,49 0,52
Ratio Omega ? 2,64 1,39 1,32
Asymétrie
Skewness ? -0,39 -0,49 -0,57
Kurtosis ? 0,58 0,98 1,65
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,27 % 4,67 % -3,36 % 2,96 % 32,06 % -26,43 % 13,46 % 46,65 %
Catégorie 11,42 % -6,73 % -7,31 % -4,28 % 26,34 % -26,16 % 20,95 % 57,83 %
Différence -2,15 % 11,39 % 3,95 % 7,24 % 5,72 % -0,27 % -7,49 % -11,18 %
Indice* 1,51 % -19,89 % 4,47 % -13,94 % 38,21 % -27,30 % 20,18 % 56,21 %
Différence 7,76 % 24,56 % -7,83 % 16,90 % -6,15 % 0,87 % -6,71 % -9,56 %
* Indice : EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU
Historiques
AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I
Actions Pays Emergents Europe hors Russie
EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I
Actions Pays Emergents Europe hors Russie
EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU
1 an
AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I
Performance : 24,41 % %
Volatilité : 8,16 % Act. Pays Emerg. Europe hors Russie
Performance : 31,98 % %
Volatilité : 12,57 % SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA FUND C EUR
Performance : 34,78 % %
Volatilité : 11,45 % LYXOR ETF EAST EUROPE CECE NTR C EUR EUR
Performance : 40,83 % %
Volatilité : 13,98 % LYXOR UC ETF PEA EAST EUROPE C EUR
Performance : 40,91 % %
Volatilité : 13,97 % KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE CAP
Performance : 34,19 % %
Volatilité : 13,10 % GIS CENTRAL AND EASTERN EUROP. EQ EX EUR
Performance : 30,26 % %
Volatilité : 14,01 % AMUNDI ETF MSCIEASTEUREXRU UCITS ETF EUR
Performance : 40,52 % %
Volatilité : 14,79 % LYXOR WIG 20 UCITS ETF PLN
Performance : 45,85 % %
Volatilité : 18,71 % CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS P
Performance : 25,87 % %
Volatilité : 12,82 %
3 ans
AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I
Performance : 10,31 % %
Volatilité : 11,91 % Act. Pays Emerg. Europe hors Russie
Performance : 5,08 % %
Volatilité : 16,08 % SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA FUND C EUR
Performance : 6,93 % %
Volatilité : 15,54 % LYXOR ETF EAST EUROPE CECE NTR C EUR EUR
Performance : 6,12 % %
Volatilité : 17,20 % LYXOR UC ETF PEA EAST EUROPE C EUR
Performance : 6,06 % %
Volatilité : 17,20 % KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE CAP
Performance : 7,87 % %
Volatilité : 14,55 % GIS CENTRAL AND EASTERN EUROP. EQ EX EUR
Performance : 3,11 % %
Volatilité : 17,04 % AMUNDI ETF MSCIEASTEUREXRU UCITS ETF EUR
Performance : 6,15 % %
Volatilité : 17,48 % LYXOR WIG 20 UCITS ETF PLN
Performance : 3,43 % %
Volatilité : 20,37 % CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS P
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 15,72 %
5 ans
AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I
Performance : 9,21 % %
Volatilité : 12,94 % Act. Pays Emerg. Europe hors Russie
Performance : 4,16 % %
Volatilité : 15,37 % SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA FUND C EUR
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 15,15 % LYXOR ETF EAST EUROPE CECE NTR C EUR EUR
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 17,27 % KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE CAP
Performance : 6,56 % %
Volatilité : 14,89 % GIS CENTRAL AND EASTERN EUROP. EQ EX EUR
Performance : 3,62 % %
Volatilité : 16,13 % AMUNDI ETF MSCIEASTEUREXRU UCITS ETF EUR
Performance : 5,12 % %
Volatilité : 17,38 % LYXOR WIG 20 UCITS ETF PLN
Performance : 4,35 % %
Volatilité : 19,87 % CPR ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS P
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 16,29 %

AI EMERGING EUROPE EQUITY FUND I
Actions Pays Emergents Europe hors Russie
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 26/01/2004 au 20/09/2017, sur 4987 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,97 % des cas (soit 1345 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Europe hors Russie est : EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Emergentes est : MSCI Emerging Markets. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 23 septembre 2017
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