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UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C) - LU0033034892

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % -0,70 % -0,24 % 3,69 % 6,39 % 4,10 % 12,13 % 25,85 % 46,79 % 138,89 %
Catégorie -0,14 % -0,89 % -1,24 % 3,40 % 8,18 % 3,80 % 14,12 % 33,31 % 50,80 % 137,55 %
Différence 0,40 % 0,20 % 1,00 % 0,29 % -1,78 % 0,29 % -1,99 % -7,47 % -4,01 % 1,34 %
Indice* -0,09 % -1,21 % -1,83 % 1,23 % 7,96 % 2,20 % 15,06 % 45,63 % 74,35 % 181,15 %
Différence 0,35 % 0,52 % 1,59 % 2,45 % -1,56 % 1,90 % -2,94 % -19,78 % -27,56 % -42,26 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,27 % 7,54 % 8,14 %
Catégorie 18,86 % 9,95 % 8,99 %
Différence -3,59 % -2,41 % -0,85 %
Indice* 18,89 % 13,62 % 12,48 %
Différence -3,63 % -6,08 % -4,34 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,02 0,60 0,76
Ecart de Suivi ? 4,90 % 8,70 % 7,29 %
Ratio d'information ? -0,74 -0,70 -0,60
Up Capture Ratio ? 0,72 0,76 0,76
Down Capture Ratio ? 0,65 0,84 0,79
Risque
Volatilité ? 7,73 % 12,71 % 10,71 %
Volatilité Cat 9,33 % 12,52 % 10,70 %
Volatilité Indice 9,08 % 12,03 % 10,72 %
Perte Maximum ? -4,07 % -21,54 % -21,54 %
Délai de recouvrement ? 71 j - -
DSR ? 3,96 % 7,59 % 6,51 %
Sortino ? 3,94 1,01 1,25
VAR ? -1,18 % -2,33 % -2,07 %
Réactivité
Beta ? 0,72 0,80 0,77
? 70,82 56,79 59,10
Beta haussier ? 0,85 0,83 0,75
Beta baissier ? 0,53 0,74 0,76
Ratio Omega ? 2,01 1,31 1,37
Asymétrie
Skewness ? 0,34 1,79 1,75
Kurtosis ? -0,10 14,81 18,07
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,17 % 8,26 % 9,23 % 11,23 % 11,30 % -4,29 % 20,64 % 18,96 %
Catégorie 6,63 % 5,57 % 12,87 % 9,54 % 11,23 % -3,87 % 18,70 % 18,83 %
Différence -3,46 % 2,69 % -3,64 % 1,68 % 0,07 % -0,42 % 1,94 % 0,13 %
Indice* 9,79 % 10,28 % 18,36 % 13,62 % 10,68 % 1,28 % 18,94 % 20,40 %
Différence -6,62 % -2,02 % -9,13 % -2,40 % 0,62 % -5,57 % 1,70 % -1,44 %
* Indice : 75% MSCI World + 25% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Allocation Offensive autres devises
75% MSCI World + 25% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Allocation Offensive autres devises
75% MSCI World + 25% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 15,27 %
Volatilité : 7,73 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 18,89 %
Volatilité : 9,08 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 18,86 %
Volatilité : 9,33 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B
Performance : 14,65 %
Volatilité : 8,68 % TEMPLETON SHARIAH ASIAN GH FD A(ACC) USD
Performance : 31,37 %
Volatilité : 16,13 % SLF (L) PORTF GLOBAL GROWTH (CHF) R (C)
Performance : 12,68 %
Volatilité : 7,87 % UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 15,27 %
Volatilité : 7,73 % UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 20,11 %
Volatilité : 10,41 %
3 ans
UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 7,54 %
Volatilité : 12,71 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 13,62 %
Volatilité : 12,03 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 9,95 %
Volatilité : 12,52 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B
Performance : 8,16 %
Volatilité : 12,34 % TEMPLETON SHARIAH ASIAN GH FD A(ACC) USD
Performance : 11,66 %
Volatilité : 17,51 % SLF (L) PORTF GLOBAL GROWTH (CHF) R (C)
Performance : 7,16 %
Volatilité : 11,98 % UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 7,54 %
Volatilité : 12,71 % UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 14,18 %
Volatilité : 13,47 %
5 ans
UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 8,14 %
Volatilité : 10,71 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 12,48 %
Volatilité : 10,72 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 8,99 %
Volatilité : 10,70 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH CHF B
Performance : 8,02 %
Volatilité : 10,78 % SLF (L) PORTF GLOBAL GROWTH (CHF) R (C)
Performance : 8,53 %
Volatilité : 10,28 % UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Performance : 8,14 %
Volatilité : 10,71 % UBS STRATEGY FD GROWTH (USD) P-ACC
Performance : 11,47 %
Volatilité : 11,79 %

UBS STRATEGY FD GROWTH (CHF) P (C)
Allocation Offensive autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 22/03/2017, sur 4830 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,69 % des cas (soit 1144 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
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dimanche 26 mars 2017
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