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UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C) - LU0033035865

Performance glissante cumulée au 16/02/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,58 % 1,85 % 3,71 % 3,21 % 2,42 % 10,93 % 21,71 % 30,82 % 85,94 %
Catégorie 0,43 % 0,54 % 1,86 % 3,56 % 3,80 % 1,99 % 12,67 % 30,23 % 33,23 % 84,86 %
Différence -0,39 % 0,04 % -0,01 % 0,15 % -0,59 % 0,43 % -1,74 % -8,52 % -2,41 % 1,08 %
Indice* 0,15 % 0,31 % 0,98 % 1,58 % 2,41 % 0,66 % 10,19 % 34,10 % 40,67 % 87,12 %
Différence -0,11 % 0,27 % 0,87 % 2,13 % 0,80 % 1,77 % 0,74 % -12,38 % -9,85 % -1,17 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/01/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,67 % 6,64 % 5,47 %
Catégorie 8,91 % 8,63 % 5,92 %
Différence -0,24 % -1,99 % -0,45 %
Indice* 6,40 % 9,61 % 6,89 %
Différence 2,26 % -2,97 % -1,42 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,78 0,59 0,60
Ecart de Suivi ? 4,49 % 9,79 % 8,22 %
Ratio d'information ? 0,50 -0,30 -0,17
Up Capture Ratio ? 0,71 0,68 0,56
Down Capture Ratio ? 0,44 0,64 0,45
Risque
Volatilité ? 5,07 % 11,46 % 9,11 %
Volatilité Cat 6,12 % 8,35 % 7,27 %
Volatilité Indice 6,00 % 7,22 % 6,74 %
Perte Maximum ? -2,67 % -16,35 % -16,35 %
Délai de recouvrement ? 54 j - -
DSR ? 2,73 % 5,45 % 4,46 %
Sortino ? 3,30 1,24 1,23
VAR ? -0,94 % -1,37 % -1,05 %
Réactivité
Beta ? 0,58 0,84 0,67
? 46,71 27,97 24,60
Beta haussier ? 0,66 1,25 1,06
Beta baissier ? 0,47 0,73 0,65
Ratio Omega ? 1,84 1,43 1,42
Asymétrie
Skewness ? 0,19 5,38 6,43
Kurtosis ? -0,65 55,47 84,10
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,71 % 8,34 % 7,96 % 2,64 % 7,33 % 0,43 % 20,67 % 10,90 %
Catégorie 6,72 % 6,94 % 13,24 % -1,35 % 6,51 % 0,74 % 17,83 % 13,41 %
Différence -4,01 % 1,41 % -5,28 % 3,99 % 0,82 % -0,32 % 2,84 % -2,51 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -4,17 % -0,82 % -8,47 % 3,03 % 1,91 % -6,69 % 5,51 % 1,44 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 8,67 %
Volatilité : 5,07 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 6,40 %
Volatilité : 6,00 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 8,91 %
Volatilité : 6,12 % THREAD. MONTHLY EXTRA INC. RTAIL NET INC
Performance : -3,66 %
Volatilité : 13,52 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 13,02 %
Volatilité : 9,77 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 8,67 %
Volatilité : 5,07 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : 12,93 %
Volatilité : 11,76 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 9,17 %
Volatilité : 9,20 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 6,49 %
Volatilité : 5,14 %
3 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 6,64 %
Volatilité : 11,46 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 9,61 %
Volatilité : 7,22 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 8,63 %
Volatilité : 8,35 % THREAD. MONTHLY EXTRA INC. RTAIL NET INC
Performance : 1,38 %
Volatilité : 13,70 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 9,26 %
Volatilité : 12,26 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 6,64 %
Volatilité : 11,46 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 10,52 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 11,18 %
Volatilité : 10,19 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 5,95 %
Volatilité : 10,15 %
5 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,47 %
Volatilité : 9,11 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 6,89 %
Volatilité : 6,74 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 5,92 %
Volatilité : 7,27 % THREAD. MONTHLY EXTRA INC. RTAIL NET INC
Performance : 6,29 %
Volatilité : 12,16 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,47 %
Volatilité : 9,11 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 7,66 %
Volatilité : 9,09 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 4,60 %
Volatilité : 8,18 %

UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 15/02/2017, sur 4795 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,76 % des cas (soit 1331 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/01/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/02/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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mardi 21 février 2017
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