UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP - LU0033040865

Performance glissante cumulée au 18/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -1,23 % -0,08 % 1,94 % 1,59 % 1,03 % 2,65 % 19,83 % 61,78 % 100,72 %
Catégorie 0,30 % -0,52 % 0,53 % 1,54 % 0,48 % 1,00 % 2,99 % 9,37 % 44,68 % 83,36 %
Différence -0,62 % -0,71 % -0,61 % 0,39 % 1,11 % 0,02 % -0,34 % 10,46 % 17,10 % 17,36 %
Indice* 0,53 % -0,74 % 0,58 % 3,08 % 3,61 % 1,42 % 5,01 % 23,65 % 69,06 % 123,63 %
Différence -0,86 % -0,49 % -0,66 % -1,15 % -2,02 % -0,39 % -2,36 % -3,82 % -7,28 % -22,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,92 % 6,97 % 10,19 %
Catégorie 2,82 % 4,99 % 7,77 %
Différence -0,90 % 1,98 % 2,42 %
Indice* 4,08 % 8,01 % 11,13 %
Différence -2,16 % -1,04 % -0,94 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,30 0,56 0,88
Ecart de Suivi ? 2,16 % 3,02 % 2,64 %
Ratio d'information ? -1,00 -0,34 -0,36
Up Capture Ratio ? 1,05 1,09 1,06
Down Capture Ratio ? 1,20 1,15 1,11
Risque
Volatilité ? 7,55 % 12,91 % 11,75 %
Volatilité Cat 5,47 % 11,34 % 10,16 %
Volatilité Indice 6,22 % 11,30 % 10,52 %
Perte Maximum ? -8,49 % -21,33 % -21,33 %
Délai de recouvrement ? - 609 j 609 j
DSR ? 5,30 % 8,87 % 7,93 %
Sortino ? 0,43 0,82 1,30
VAR ? -1,61 % -3,17 % -2,82 %
Réactivité
Beta ? 1,18 1,12 1,09
? 93,87 95,54 95,63
Beta haussier ? 1,30 1,12 1,10
Beta baissier ? 1,21 1,11 1,11
Ratio Omega ? 1,13 1,24 1,36
Asymétrie
Skewness ? -0,32 -0,18 -0,24
Kurtosis ? 0,50 1,02 1,11
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,92 % 10,11 % 9,08 % 20,11 % 10,48 % 7,76 % -1,34 % 16,99 %
Catégorie 2,82 % 4,31 % 7,91 % 13,75 % 10,42 % 11,23 % -3,87 % 18,70 %
Différence -0,90 % 5,80 % 1,17 % 6,36 % 0,06 % -3,46 % 2,53 % -1,71 %
Indice* 4,08 % 9,79 % 10,28 % 18,36 % 13,62 % 10,68 % 1,28 % 18,94 %
Différence -2,16 % 0,31 % -1,20 % 1,75 % -3,14 % -2,92 % -2,62 % -1,95 %
* Indice : 75% MSCI World + 25% ML Global
Historiques
UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Allocation Offensive autres devises
75% MSCI World + 25% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Allocation Offensive autres devises
75% MSCI World + 25% ML Global
1 an
UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 1,92 % %
Volatilité : 7,55 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 4,08 % %
Volatilité : 6,22 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 2,82 % %
Volatilité : 5,47 % UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 1,92 % %
Volatilité : 7,55 % SLF (L) PORTF GBL GROWTH R CHF CAP
Performance : 2,70 % %
Volatilité : 5,39 % UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 3,20 % %
Volatilité : 5,28 % CS (LUX) PTF FD GROWTH CHF B
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 5,77 %
3 ans
UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 6,97 % %
Volatilité : 12,91 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 8,01 % %
Volatilité : 11,30 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 11,34 % UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 6,97 % %
Volatilité : 12,91 % SLF (L) PORTF GBL GROWTH R CHF CAP
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 11,35 % UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 4,85 % %
Volatilité : 12,32 % CS (LUX) PTF FD GROWTH CHF B
Performance : 4,29 % %
Volatilité : 11,55 %
5 ans
UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 10,19 % %
Volatilité : 11,75 % 75% MSCI World + 25% ML Global
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 10,52 % Alloc Offensive autre dev.
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 10,16 % UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 10,19 % %
Volatilité : 11,75 % SLF (L) PORTF GBL GROWTH R CHF CAP
Performance : 6,93 % %
Volatilité : 10,11 % UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Performance : 6,97 % %
Volatilité : 10,54 % CS (LUX) PTF FD GROWTH CHF B
Performance : 6,63 % %
Volatilité : 10,48 %

UBS (LUX) STR FD GRTH P CAP
Allocation Offensive autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 17/01/2018, sur 5131 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,12 % des cas (soit 1289 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
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mardi 23 janvier 2018
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