UBS (LUX) STR FD YLD P DIS - LU0033041590

Performance glissante cumulée au 18/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,34 % -1,67 % -1,82 % -1,24 % -2,72 % -0,81 % -6,00 % 3,51 % 25,43 % 43,66 %
Catégorie 0,25 % -0,77 % -0,28 % -0,93 % -2,34 % -0,07 % -3,54 % 4,01 % 26,95 % 60,34 %
Différence -0,58 % -0,90 % -1,54 % -0,32 % -0,37 % -0,74 % -2,46 % -0,51 % -1,52 % -16,68 %
Indice* 0,09 % -0,94 % -1,10 % -0,38 % -0,78 % -0,54 % -3,15 % 7,85 % 31,54 % 67,32 %
Différence -0,42 % -0,73 % -0,72 % -0,86 % -1,93 % -0,27 % -2,84 % -4,34 % -6,11 % -23,65 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -5,40 % 2,83 % 4,80 %
Catégorie -3,04 % 3,76 % 4,72 %
Différence -2,37 % -0,94 % 0,08 %
Indice* -2,74 % 4,30 % 5,65 %
Différence -2,66 % -1,48 % -0,85 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,76 0,30 0,53
Ecart de Suivi ? 3,64 % 4,64 % 4,13 %
Ratio d'information ? -0,73 -0,32 -0,21
Up Capture Ratio ? 1,07 1,28 1,25
Down Capture Ratio ? 1,24 1,42 1,39
Risque
Volatilité ? 6,64 % 10,37 % 9,28 %
Volatilité Cat 5,13 % 8,40 % 7,36 %
Volatilité Indice 4,93 % 7,35 % 6,63 %
Perte Maximum ? -10,64 % -15,10 % -15,10 %
Délai de recouvrement ? - 679 j 679 j
DSR ? 5,13 % 7,19 % 6,32 %
Sortino ? -0,98 0,43 0,78
VAR ? -1,65 % -2,54 % -1,94 %
Réactivité
Beta ? 1,13 1,30 1,29
? 70,85 84,37 84,41
Beta haussier ? 1,25 1,24 1,25
Beta baissier ? 1,00 1,23 1,22
Ratio Omega ? 0,75 1,13 1,21
Asymétrie
Skewness ? -0,23 -0,08 -0,12
Kurtosis ? 0,76 1,22 1,32
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -5,40 % 6,41 % 8,01 % 17,21 % -0,80 % 1,90 % 2,10 % 12,11 %
Catégorie -3,04 % 7,24 % 7,44 % 13,75 % -0,89 % 7,62 % 1,82 % 18,45 %
Différence -2,37 % -0,83 % 0,57 % 3,47 % 0,10 % -5,72 % 0,28 % -6,33 %
Indice* -2,74 % 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 %
Différence -2,66 % -0,47 % -1,16 % 0,78 % -0,41 % -3,52 % -5,01 % -3,04 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Performance : -5,40 % %
Volatilité : 6,64 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : -2,74 % %
Volatilité : 4,93 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : -3,04 % %
Volatilité : 5,13 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -4,69 % %
Volatilité : 8,30 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 7,29 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : -9,28 % %
Volatilité : 10,17 % UBS (LUX) STR FD YLD P CAP
Performance : -2,52 % %
Volatilité : 4,60 % CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : -3,91 % %
Volatilité : 4,36 % UBS (LUX) STR FD YLD P CAP
Performance : -4,24 % %
Volatilité : 6,64 %
3 ans
UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Performance : 2,83 % %
Volatilité : 10,37 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 4,30 % %
Volatilité : 7,35 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 8,40 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : 4,01 % %
Volatilité : 11,00 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 2,79 % %
Volatilité : 12,44 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 0,95 % %
Volatilité : 12,94 % UBS (LUX) STR FD YLD P CAP
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 11,57 % CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : 2,03 % %
Volatilité : 10,27 % UBS (LUX) STR FD YLD P CAP
Performance : 4,21 % %
Volatilité : 10,23 %
5 ans
UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Performance : 4,80 % %
Volatilité : 9,28 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 6,63 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 7,36 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -0,10 % %
Volatilité : 10,23 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 8,25 % %
Volatilité : 11,79 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,52 % %
Volatilité : 11,25 % UBS (LUX) STR FD YLD P CAP
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 9,26 % CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 8,29 % UBS (LUX) STR FD YLD P CAP
Performance : 6,23 % %
Volatilité : 9,14 %

UBS (LUX) STR FD YLD P DIS
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 17/01/2018, sur 5131 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 48,31 % des cas (soit 2479 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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lundi 22 janvier 2018
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