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UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D) - LU0033041590

Performance glissante cumulée au 25/07/2017
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,69 % -2,32 % -4,43 % -4,10 % -5,05 % -0,27 % 21,57 % 20,02 % 53,65 %
Catégorie -0,05 % -0,27 % -1,91 % -4,12 % -1,93 % -2,13 % -0,83 % 16,15 % 20,18 % 67,60 %
Différence 0,07 % -0,42 % -0,41 % -0,32 % -2,17 % -2,92 % 0,56 % 5,42 % -0,17 % -13,95 %
Indice* 0,00 % -0,47 % -2,08 % -3,57 % -2,39 % -3,10 % -2,30 % 22,04 % 26,24 % 79,86 %
Différence 0,02 % -0,21 % -0,24 % -0,86 % -1,71 % -1,95 % 2,02 % -0,47 % -6,23 % -26,21 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 3,39 % 7,75 % 4,74 %
Catégorie 1,97 % 6,03 % 4,51 %
Différence 1,42 % 1,72 % 0,24 %
Indice* -0,11 % 7,79 % 5,82 %
Différence 3,51 % -0,04 % -1,07 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 0,49 0,75 0,52
Ecart de Suivi 3,96 % 4,59 % 4,09 %
Ratio d'information 0,89 -0,01 -0,26
Up Capture Ratio 1,28 1,28 1,21
Down Capture Ratio 1,06 1,40 1,33
Risque
Volatilité 7,62 % 10,57 % 9,26 %
Volatilité Cat 5,54 % 8,59 % 7,37 %
Volatilité Indice 5,69 % 7,52 % 6,74 %
Perte Maximum -6,88 % -15,10 % -15,10 %
Délai de recouvrement - 679 j 679 j
DSR 5,39 % 7,16 % 6,31 %
Sortino 0,70 1,11 0,76
VAR -2,41 % -2,54 % -1,94 %
Réactivité
Beta 1,15 1,30 1,26
74,33 85,82 84,08
Beta haussier 1,21 1,25 1,26
Beta baissier 1,13 1,26 1,22
Ratio Omega 1,21 1,32 1,20
Asymétrie
Skewness -0,43 -0,21 -0,11
Kurtosis 0,41 1,03 1,35
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,41 % 8,01 % 17,21 % -0,80 % 1,90 % 2,10 % 12,11 % 1,83 %
Catégorie 6,28 % 6,38 % 12,63 % -1,92 % 6,99 % 0,74 % 17,83 % 13,41 %
Différence 0,13 % 1,63 % 4,58 % 1,13 % -5,09 % 1,36 % -5,72 % -11,58 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -0,47 % -1,16 % 0,78 % -0,41 % -3,52 % -5,01 % -3,04 % -7,63 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 7,62 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : -0,11 %
Volatilité : 5,69 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 1,97 %
Volatilité : 5,54 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : -7,73 %
Volatilité : 10,74 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 1,40 %
Volatilité : 4,19 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 4,55 %
Volatilité : 3,98 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 5,68 %
Volatilité : 9,95 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 3,67 %
Volatilité : 11,40 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 4,67 %
Volatilité : 7,60 %
3 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D)
Performance : 7,75 %
Volatilité : 10,57 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,79 %
Volatilité : 7,52 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 6,03 %
Volatilité : 8,59 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : 5,39 %
Volatilité : 10,96 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 4,50 %
Volatilité : 10,26 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,21 %
Volatilité : 11,51 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 1,17 %
Volatilité : 13,41 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 4,53 %
Volatilité : 13,09 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 9,20 %
Volatilité : 10,42 %
5 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D)
Performance : 4,74 %
Volatilité : 9,26 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,82 %
Volatilité : 6,74 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 4,51 %
Volatilité : 7,37 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 4,02 %
Volatilité : 8,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,25 %
Volatilité : 9,14 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 6,05 %
Volatilité : 12,03 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 6,17 %
Volatilité : 9,12 %

UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (D)
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 24/07/2017, sur 4954 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 47,68 % des cas (soit 2362 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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vendredi 28 juillet 2017
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