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UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C) - LU0033043885

Performance glissante cumulée au 20/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,03 % -0,53 % 0,15 % 7,59 % 0,95 % 12,59 % 41,35 % 46,82 % 86,41 %
Catégorie 0,00 % 0,67 % -0,34 % 1,49 % 4,15 % 2,07 % 9,60 % 31,12 % 33,12 % 97,49 %
Différence 0,09 % -0,70 % -0,20 % -1,34 % 3,44 % -1,12 % 2,99 % 10,23 % 13,69 % -11,08 %
Indice* 0,00 % 0,22 % -0,68 % -0,11 % 2,51 % 0,43 % 7,32 % 34,29 % 42,32 % 98,39 %
Différence 0,09 % -0,25 % 0,14 % 0,27 % 5,08 % 0,52 % 5,28 % 7,06 % 4,50 % -11,98 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,26 % 12,45 % 8,47 %
Catégorie 10,46 % 9,35 % 6,29 %
Différence 1,80 % 3,10 % 2,19 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence 4,33 % 1,81 % 0,79 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,65 1,23 0,94
Ecart de Suivi ? 4,16 % 4,18 % 3,78 %
Ratio d'information ? 1,04 0,43 0,21
Up Capture Ratio ? 1,42 1,33 1,25
Down Capture Ratio ? 1,37 1,44 1,32
Risque
Volatilité ? 7,63 % 10,21 % 9,05 %
Volatilité Cat 5,28 % 8,38 % 7,26 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -4,22 % -15,10 % -15,10 %
Délai de recouvrement ? 80 j 611 j 611 j
DSR ? 4,70 % 6,67 % 5,86 %
Sortino ? 2,68 1,89 1,45
VAR ? -1,60 % -2,41 % -1,85 %
Réactivité
Beta ? 1,27 1,32 1,26
? 73,73 88,50 86,16
Beta haussier ? 1,17 1,23 1,21
Beta baissier ? 0,84 1,27 1,22
Ratio Omega ? 1,79 1,55 1,39
Asymétrie
Skewness ? -0,35 -0,24 -0,08
Kurtosis ? -0,44 1,27 1,41
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,16 % 9,27 % 19,16 % 0,32 % 3,24 % 3,40 % 13,92 % 4,27 %
Catégorie 6,72 % 6,94 % 13,24 % -1,35 % 6,51 % 0,74 % 17,83 % 13,41 %
Différence 1,44 % 2,34 % 5,91 % 1,67 % -3,27 % 2,66 % -3,92 % -9,15 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence 1,28 % 0,11 % 2,73 % 0,71 % -2,18 % -3,71 % -1,24 % -5,19 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 12,26 %
Volatilité : 7,63 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 10,46 %
Volatilité : 5,28 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 9,00 %
Volatilité : 4,69 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : 7,50 %
Volatilité : 11,37 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 12,26 %
Volatilité : 7,63 % THREAD. MONTHLY EXTRA INC. RTAIL NET INC
Performance : 2,61 %
Volatilité : 12,09 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 16,15 %
Volatilité : 8,68 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 7,65 %
Volatilité : 4,63 %
3 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 12,45 %
Volatilité : 10,21 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 9,35 %
Volatilité : 8,38 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 6,49 %
Volatilité : 11,45 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : 8,68 %
Volatilité : 10,53 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 12,45 %
Volatilité : 10,21 % THREAD. MONTHLY EXTRA INC. RTAIL NET INC
Performance : 1,77 %
Volatilité : 13,70 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 10,18 %
Volatilité : 12,26 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 6,13 %
Volatilité : 10,16 %
5 ans
UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,05 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 6,29 %
Volatilité : 7,26 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,60 %
Volatilité : 9,11 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,05 % THREAD. MONTHLY EXTRA INC. RTAIL NET INC
Performance : 6,66 %
Volatilité : 12,17 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 4,72 %
Volatilité : 8,18 %

UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 19/03/2017, sur 4827 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 39,15 % des cas (soit 1890 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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jeudi 23 mars 2017
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