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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC - LU0049785289

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,70 % -0,89 % -4,86 % -3,53 % -0,42 % 1,69 % 12,73 % 30,55 % 75,68 %
Catégorie -0,11 % -0,12 % 0,18 % -3,71 % -3,72 % -2,04 % 1,27 % 13,30 % 29,23 % 71,48 %
Différence -0,26 % -0,58 % -1,07 % -1,16 % 0,19 % 1,62 % 0,42 % -0,57 % 1,32 % 4,20 %
Indice* -0,13 % -0,26 % 0,36 % -3,51 % -3,22 % -1,92 % 1,55 % 22,44 % 43,97 % 100,81 %
Différence -0,23 % -0,44 % -1,25 % -1,36 % -0,31 % 1,50 % 0,15 % -9,71 % -13,42 % -25,13 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 2,65 % 4,23 % 5,71 %
Catégorie 1,17 % 4,49 % 5,21 %
Différence 1,48 % -0,26 % 0,49 %
Indice* 1,38 % 7,37 % 7,51 %
Différence 1,28 % -3,14 % -1,80 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,55 0,38 0,60
Ecart de Suivi ? 4,49 % 9,33 % 7,67 %
Ratio d'information ? 0,29 -0,34 -0,23
Up Capture Ratio ? 0,74 0,77 0,73
Down Capture Ratio ? 0,65 0,80 0,70
Risque
Volatilité ? 5,46 % 11,78 % 9,59 %
Volatilité Cat 6,20 % 10,01 % 8,60 %
Volatilité Indice 6,63 % 9,40 % 8,30 %
Perte Maximum ? -4,79 % -18,13 % -18,13 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 3,70 % 6,41 % 5,32 %
Sortino ? 0,81 0,70 1,09
VAR ? -1,03 % -1,85 % -1,57 %
Réactivité
Beta ? 0,61 0,79 0,74
? 54,85 40,02 41,07
Beta haussier ? 0,58 0,93 0,84
Beta baissier ? 0,40 0,65 0,68
Ratio Omega ? 1,25 1,23 1,35
Asymétrie
Skewness ? -0,27 3,58 3,91
Kurtosis ? 1,20 32,86 45,32
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,03 % 8,52 % 8,84 % 6,86 % 9,66 % -2,01 % 20,54 % 15,09 %
Catégorie 4,27 % 7,67 % 13,33 % 3,53 % 9,47 % -2,50 % 19,30 % 18,84 %
Différence -1,23 % 0,85 % -4,49 % 3,33 % 0,20 % 0,50 % 1,25 % -3,75 %
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 %
Différence -5,37 % -1,30 % -8,60 % 0,43 % 1,56 % -6,36 % 3,38 % 0,07 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 5,46 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 6,63 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 1,17 % %
Volatilité : 6,20 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 0,68 % %
Volatilité : 7,71 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 0,26 % %
Volatilité : 5,76 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 2,65 % %
Volatilité : 5,46 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : -1,53 % %
Volatilité : 7,30 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 8,39 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : -0,50 % %
Volatilité : 9,06 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 0,06 % %
Volatilité : 4,99 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 3,59 % %
Volatilité : 5,60 %
3 ans
UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 11,78 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 9,40 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 10,01 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 5,26 % %
Volatilité : 10,71 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 10,46 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 11,78 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 1,88 % %
Volatilité : 11,30 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 7,83 % %
Volatilité : 11,71 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 4,18 % %
Volatilité : 14,52 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 9,21 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 3,24 % %
Volatilité : 8,66 %
5 ans
UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 9,59 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 7,51 % %
Volatilité : 8,30 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 5,21 % %
Volatilité : 8,60 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 4,74 % %
Volatilité : 9,45 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 4,47 % %
Volatilité : 8,77 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 9,59 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,62 % %
Volatilité : 10,17 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 10,14 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 12,63 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 5,57 % %
Volatilité : 7,60 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 4,57 % %
Volatilité : 7,73 %

UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 20/09/2017, sur 5012 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,95 % des cas (soit 1050 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 25 septembre 2017
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