Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST - LU0108564260

Performance glissante cumulée au 30/11/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,19 % 1,30 % 0,85 % 3,85 % 0,05 % -1,55 % 15,76 % 36,80 % 77,31 %
Catégorie 0,05 % 0,25 % 2,78 % 1,52 % 4,48 % 2,94 % -0,01 % 22,97 % 44,62 % 90,97 %
Différence 0,03 % -0,06 % -1,48 % -0,67 % -0,63 % -2,90 % -1,53 % -7,21 % -7,82 % -13,66 %
Indice* 0,02 % -0,02 % 3,71 % 1,98 % 5,52 % 6,86 % 3,23 % 37,09 % 65,36 % 113,41 %
Différence 0,06 % 0,21 % -2,41 % -1,13 % -1,66 % -6,82 % -4,78 % -21,32 % -28,56 % -36,09 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -1,74 % 5,07 % 6,02 %
Catégorie 0,54 % 6,73 % 7,37 %
Différence -2,28 % -1,67 % -1,35 %
Indice* 4,39 % 10,49 % 10,54 %
Différence -6,13 % -5,42 % -4,52 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,18 0,44 0,62
Ecart de Suivi ? 5,29 % 9,17 % 7,64 %
Ratio d'information ? -1,16 -0,59 -0,59
Up Capture Ratio ? 0,60 0,74 0,69
Down Capture Ratio ? 0,79 0,84 0,74
Risque
Volatilité ? 7,88 % 11,72 % 9,71 %
Volatilité Cat 8,55 % 9,42 % 8,18 %
Volatilité Indice 9,26 % 9,21 % 8,34 %
Perte Maximum ? -10,79 % -18,35 % -18,35 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,84 % 6,36 % 5,39 %
Sortino ? -0,25 0,81 1,11
VAR ? -1,73 % -1,83 % -1,57 %
Réactivité
Beta ? 0,70 0,81 0,76
? 67,48 40,92 42,35
Beta haussier ? 0,77 0,97 0,88
Beta baissier ? 0,64 0,69 0,73
Ratio Omega ? 0,94 1,26 1,34
Asymétrie
Skewness ? -0,36 3,62 3,77
Kurtosis ? 0,53 33,51 42,83
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,52 % 7,66 % 5,99 % 8,99 % -2,49 % 19,98 % 13,71 % -13,56 %
Catégorie 7,18 % 12,14 % 3,87 % 9,42 % -1,91 % 19,50 % 18,60 % -16,01 %
Différence 0,33 % -4,48 % 2,12 % -0,43 % -0,57 % 0,48 % -4,89 % 2,45 %
Indice* 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 % -15,55 %
Différence -2,30 % -9,78 % -0,45 % 0,89 % -6,84 % 2,82 % -1,31 % 1,99 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Performance : -1,74 %
Volatilité : 7,88 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 4,39 %
Volatilité : 9,26 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 0,54 %
Volatilité : 8,55 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 1,51 %
Volatilité : 10,73 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 1,41 %
Volatilité : 10,51 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 1,08 %
Volatilité : 6,63 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : -1,06 %
Volatilité : 8,78 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : -0,51 %
Volatilité : 7,72 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : -0,89 %
Volatilité : 9,30 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 2,60 %
Volatilité : 11,49 %
3 ans
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Performance : 5,07 %
Volatilité : 11,72 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,49 %
Volatilité : 9,21 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 6,73 %
Volatilité : 9,42 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 5,83 %
Volatilité : 11,17 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,79 %
Volatilité : 10,36 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 7,53 %
Volatilité : 9,05 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 5,64 %
Volatilité : 10,35 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 6,21 %
Volatilité : 11,69 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 3,97 %
Volatilité : 8,74 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 10,76 %
Volatilité : 11,39 %
5 ans
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Performance : 6,02 %
Volatilité : 9,71 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,54 %
Volatilité : 8,34 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 7,37 %
Volatilité : 8,18 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 7,62 %
Volatilité : 10,29 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,51 %
Volatilité : 9,39 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 7,73 %
Volatilité : 7,72 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 6,49 %
Volatilité : 8,97 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,02 %
Volatilité : 9,66 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 5,70 %
Volatilité : 8,30 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 10,15 %
Volatilité : 9,97 %

UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/03/2004 au 29/11/2016, sur 4633 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,51 % des cas (soit 1182 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 30/11/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus