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UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST - LU0108564260

Performance glissante cumulée au 20/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,92 % 0,42 % 3,43 % 7,04 % 3,67 % 8,85 % 20,81 % 33,08 % 110,03 %
Catégorie 0,00 % 0,43 % -0,04 % 1,92 % 6,49 % 2,48 % 10,34 % 29,26 % 39,45 % 115,01 %
Différence 0,02 % 0,49 % 0,45 % 1,50 % 0,55 % 1,20 % -1,48 % -8,46 % -6,37 % -4,98 %
Indice* 0,00 % 0,12 % -0,33 % 0,96 % 6,41 % 1,84 % 11,86 % 40,77 % 58,34 % 143,53 %
Différence 0,02 % 0,80 % 0,75 % 2,46 % 0,63 % 1,83 % -3,01 % -19,96 % -25,26 % -33,50 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 10,49 % 6,02 % 6,00 %
Catégorie 11,74 % 8,82 % 7,20 %
Différence -1,25 % -2,80 % -1,21 %
Indice* 13,34 % 12,19 % 10,12 %
Différence -2,85 % -6,17 % -4,12 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,74 0,52 0,63
Ecart de Suivi ? 4,44 % 9,15 % 7,61 %
Ratio d'information ? -0,64 -0,67 -0,54
Up Capture Ratio ? 0,73 0,74 0,70
Down Capture Ratio ? 0,71 0,86 0,73
Risque
Volatilité ? 6,22 % 11,76 % 9,60 %
Volatilité Cat 6,41 % 9,52 % 8,17 %
Volatilité Indice 6,79 % 9,33 % 8,28 %
Perte Maximum ? -3,23 % -18,35 % -18,35 %
Délai de recouvrement ? 48 j - -
DSR ? 3,47 % 6,33 % 5,32 %
Sortino ? 3,12 0,97 1,13
VAR ? -1,03 % -1,83 % -1,57 %
Réactivité
Beta ? 0,71 0,81 0,75
? 59,36 41,62 41,82
Beta haussier ? 0,75 0,96 0,86
Beta baissier ? 0,53 0,66 0,73
Ratio Omega ? 1,82 1,31 1,35
Asymétrie
Skewness ? 0,12 3,55 3,89
Kurtosis ? -0,24 32,81 44,83
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,76 % 7,52 % 7,66 % 5,99 % 8,99 % -2,49 % 19,98 % 13,71 %
Catégorie 4,65 % 7,32 % 12,78 % 3,38 % 9,68 % -2,23 % 19,35 % 18,84 %
Différence -2,89 % 0,19 % -5,12 % 2,61 % -0,70 % -0,26 % 0,63 % -5,13 %
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 %
Différence -6,64 % -2,30 % -9,78 % -0,45 % 0,89 % -6,84 % 2,82 % -1,31 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Performance : 10,49 %
Volatilité : 6,22 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 13,34 %
Volatilité : 6,79 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 11,74 %
Volatilité : 6,41 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 8,79 %
Volatilité : 5,12 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 15,69 %
Volatilité : 8,91 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 10,88 %
Volatilité : 6,36 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 12,94 %
Volatilité : 7,82 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 11,69 %
Volatilité : 8,14 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 9,75 %
Volatilité : 6,40 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 11,87 %
Volatilité : 5,96 %
3 ans
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Performance : 6,02 %
Volatilité : 11,76 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 12,19 %
Volatilité : 9,33 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 8,82 %
Volatilité : 9,52 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 8,09 %
Volatilité : 9,09 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 13,31 %
Volatilité : 11,60 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 7,11 %
Volatilité : 10,45 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 10,48 %
Volatilité : 10,54 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 9,33 %
Volatilité : 11,18 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 5,21 %
Volatilité : 8,83 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,18 %
Volatilité : 11,73 %
5 ans
UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Performance : 6,00 %
Volatilité : 9,60 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,12 %
Volatilité : 8,28 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 7,20 %
Volatilité : 8,17 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 7,16 %
Volatilité : 7,55 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 10,03 %
Volatilité : 10,08 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 6,36 %
Volatilité : 8,81 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,29 %
Volatilité : 9,41 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 6,30 %
Volatilité : 10,24 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,88 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,00 %
Volatilité : 9,56 %

UBS (LUX) STRATEGY FD - BAL CHF P-C-DIST
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 25/03/2004 au 19/03/2017, sur 4743 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,11 % des cas (soit 1191 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
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vendredi 24 mars 2017
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