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SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS - IE00B3Q19T94

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,51 % 0,03 % 12,55 % 5,93 % 35,40 % 7,32 % 25,57 % -6,87 % 32,14 % -
Catégorie 0,70 % -1,59 % 1,51 % 2,36 % 20,01 % 3,38 % 24,42 % 29,50 % 75,11 % -
Différence -1,21 % 1,63 % 11,04 % 3,57 % 15,39 % 3,94 % 1,15 % -36,37 % -42,97 %
Indice* 0,53 % -2,78 % -2,34 % 0,12 % 22,76 % 1,71 % 31,22 % 50,45 % 99,00 % -
Différence -1,04 % 2,81 % 14,88 % 5,81 % 12,64 % 5,61 % -5,65 % -57,32 % -66,86 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,66 % -6,70 % 3,68 %
Catégorie 25,11 % 7,66 % 11,97 %
Différence -9,44 % -14,36 % -8,29 %
Indice* 39,06 % 15,43 % 16,28 %
Différence -23,39 % -22,13 % -12,60 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,46 -0,23 0,13
Ecart de Suivi ? 22,82 % 18,43 % 20,50 %
Ratio d'information ? -1,02 -1,20 -0,61
Up Capture Ratio ? 1,47 1,16 1,23
Down Capture Ratio ? 2,48 1,70 1,57
Risque
Volatilité ? 34,43 % 28,46 % 29,04 %
Volatilité Cat 19,28 % 18,53 % 17,16 %
Volatilité Indice 17,98 % 17,58 % 16,12 %
Perte Maximum ? -30,61 % -50,42 % -50,42 %
Délai de recouvrement ? 268 j - -
DSR ? 21,69 % 20,09 % 19,87 %
Sortino ? 0,74 -0,33 0,19
VAR ? -7,15 % -6,22 % -6,22 %
Réactivité
Beta ? 1,53 1,26 1,31
? 63,65 60,63 53,22
Beta haussier ? 1,08 1,09 1,18
Beta baissier ? 1,56 0,92 1,21
Ratio Omega ? 1,22 0,96 1,08
Asymétrie
Skewness ? 0,21 0,12 0,06
Kurtosis ? -0,42 -0,10 -0,38
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -5,24 % -1,53 % -1,52 % 30,60 % 20,70 % - - -
Catégorie 3,91 % 7,66 % 11,26 % 23,66 % 27,44 % - - -
Différence -9,15 % -9,19 % -12,79 % 6,95 % -6,74 % - - -
Indice* 16,16 % 7,76 % 17,19 % 21,82 % 26,37 % - - -
Différence -21,40 % -9,28 % -18,71 % 8,78 % -5,67 % - - -
* Indice : MSCI World/Financials
Historiques
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 15,66 %
Volatilité : 34,43 % MSCI World/Financials
Performance : 39,06 %
Volatilité : 17,98 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 25,11 %
Volatilité : 19,28 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 9,90 %
Volatilité : 14,27 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 14,49 %
Volatilité : 14,93 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 20,22 %
Volatilité : 33,07 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 15,83 %
Volatilité : 21,45 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 15,01 %
Volatilité : 21,59 % ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ. D (C) EUR
Performance : 30,18 %
Volatilité : 17,01 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 40,50 %
Volatilité : 20,40 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 13,91 %
Volatilité : 22,64 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 17,43 %
Volatilité : 28,38 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 27,92 %
Volatilité : 16,62 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 37,87 %
Volatilité : 18,67 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 15,66 %
Volatilité : 34,43 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 26,50 %
Volatilité : 13,42 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 11,28 %
Volatilité : 16,15 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : 16,70 %
Volatilité : 34,06 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 34,03 %
Volatilité : 16,49 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 17,31 %
Volatilité : 28,73 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 27,11 %
Volatilité : 14,41 % SPDR S&P U.S. FINANC SEL SECT UCITS ETF
Performance : 49,35 %
Volatilité : 19,27 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 36,31 %
Volatilité : 19,06 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 20,50 %
Volatilité : 23,48 % ETOILE ASSURANCE EUROPE (C)
Performance : 10,25 %
Volatilité : 20,61 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A1 GBP
Performance : 8,31 %
Volatilité : 13,26 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 26,13 %
Volatilité : 12,58 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 20,11 %
Volatilité : 28,26 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 15,59 %
Volatilité : 21,50 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : 14,65 %
Volatilité : 27,47 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 11,13 %
Volatilité : 28,61 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 37,92 %
Volatilité : 18,67 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 38,92 %
Volatilité : 20,14 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 22,23 %
Volatilité : 27,53 % AXIOM EQUITY R
Performance : 13,24 %
Volatilité : 27,43 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 21,03 %
Volatilité : 13,60 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 29,31 %
Volatilité : 14,51 % ETOILE BANQUE EUROPE (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 26,79 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,83 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 49,46 %
Volatilité : 19,33 %
3 ans
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : -6,70 %
Volatilité : 28,46 % MSCI World/Financials
Performance : 15,43 %
Volatilité : 17,58 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 7,66 %
Volatilité : 18,53 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 6,73 %
Volatilité : 18,99 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 10,56 %
Volatilité : 19,28 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : -2,65 %
Volatilité : 25,91 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 8,87 %
Volatilité : 19,86 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 8,52 %
Volatilité : 19,86 % ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ. D (C) EUR
Performance : 10,14 %
Volatilité : 19,70 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 11,25 %
Volatilité : 21,10 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 0,25 %
Volatilité : 20,42 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : -4,14 %
Volatilité : 23,99 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 14,79 %
Volatilité : 18,43 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : -6,70 %
Volatilité : 28,46 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 9,37 %
Volatilité : 16,51 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 10,02 %
Volatilité : 20,03 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : -6,91 %
Volatilité : 28,32 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 13,58 %
Volatilité : 17,60 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : -3,45 %
Volatilité : 24,35 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 14,54 %
Volatilité : 16,93 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,86 %
Volatilité : 19,64 % ETOILE ASSURANCE EUROPE (C)
Performance : 5,26 %
Volatilité : 19,60 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : -2,60 %
Volatilité : 23,96 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 8,68 %
Volatilité : 20,08 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : -4,22 %
Volatilité : 23,63 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : -4,61 %
Volatilité : 24,50 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 14,80 %
Volatilité : 18,41 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 13,73 %
Volatilité : 20,44 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : -1,41 %
Volatilité : 23,55 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 10,01 %
Volatilité : 16,27 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 13,53 %
Volatilité : 16,07 % ETOILE BANQUE EUROPE (C)
Performance : -6,19 %
Volatilité : 23,17 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 21,38 %
Volatilité : 14,18 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 23,45 %
Volatilité : 19,09 %
5 ans
SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 3,68 %
Volatilité : 29,04 % MSCI World/Financials
Performance : 16,28 %
Volatilité : 16,12 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 11,97 %
Volatilité : 17,16 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 12,20 %
Volatilité : 17,93 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 16,47 %
Volatilité : 18,16 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 5,13 %
Volatilité : 24,12 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 16,19 %
Volatilité : 19,31 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 15,54 %
Volatilité : 19,40 % ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ. D (C) EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 18,19 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 13,81 %
Volatilité : 18,37 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 7,79 %
Volatilité : 19,44 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 3,81 %
Volatilité : 22,91 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 15,64 %
Volatilité : 16,45 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 3,68 %
Volatilité : 29,04 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 12,76 %
Volatilité : 15,45 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,82 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 13,99 %
Volatilité : 16,04 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 5,14 %
Volatilité : 23,59 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 15,51 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,81 %
Volatilité : 17,61 % ETOILE ASSURANCE EUROPE (C)
Performance : 13,35 %
Volatilité : 19,14 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 5,29 %
Volatilité : 22,88 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 16,02 %
Volatilité : 19,45 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : 4,26 %
Volatilité : 22,55 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 4,40 %
Volatilité : 23,54 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 15,67 %
Volatilité : 16,43 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 13,82 %
Volatilité : 18,03 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 6,30 %
Volatilité : 22,49 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 14,84 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 17,77 %
Volatilité : 17,34 % ETOILE BANQUE EUROPE (C)
Performance : 2,30 %
Volatilité : 22,35 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 20,25 %
Volatilité : 12,80 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 22,45 %
Volatilité : 17,56 %

SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Actions Sectorielles Services Financiers
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 09/04/2012 au 23/03/2017, sur 1810 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 37,24 % des cas (soit 674 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 28 mars 2017
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