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BGF US BASIC VALUE FUND E2 - LU0171295891

Performance glissante cumulée au 18/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,75 % 3,46 % 0,36 % -5,90 % -9,09 % 1,33 % 27,22 % 69,22 % 142,27 %
Catégorie 0,08 % 0,26 % 3,63 % 1,22 % -0,76 % 0,19 % 10,99 % 39,75 % 84,69 % 164,48 %
Différence -0,07 % 0,49 % -0,17 % -0,87 % -5,14 % -9,28 % -9,65 % -12,52 % -15,47 % -22,21 %
Indice* 0,02 % 0,27 % 3,67 % 1,30 % -1,68 % -1,69 % 10,21 % 45,48 % 97,31 % 200,02 %
Différence -0,01 % 0,48 % -0,21 % -0,94 % -4,22 % -7,41 % -8,88 % -18,26 % -28,09 % -57,75 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,32 % 5,29 % 11,40 %
Catégorie 9,71 % 9,01 % 12,88 %
Différence -8,39 % -3,73 % -1,47 %
Indice* 8,84 % 10,47 % 14,46 %
Différence -7,53 % -5,18 % -3,06 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,12 0,31 0,71
Ecart de Suivi ? 5,38 % 9,55 % 8,43 %
Ratio d'information ? -1,40 -0,54 -0,36
Up Capture Ratio ? 0,80 0,88 0,95
Down Capture Ratio ? 0,99 0,97 1,00
Risque
Volatilité ? 13,67 % 17,81 % 16,18 %
Volatilité Cat 12,11 % 14,96 % 13,32 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,84 %
Perte Maximum ? -18,12 % -28,46 % -28,46 %
Délai de recouvrement ? - 589 j 589 j
DSR ? 8,25 % 11,76 % 10,56 %
Sortino ? 0,20 0,47 1,09
VAR ? -2,63 % -3,88 % -3,39 %
Réactivité
Beta ? 1,03 0,98 1,00
? 84,55 71,26 72,88
Beta haussier ? 1,22 1,15 1,09
Beta baissier ? 1,10 0,93 0,94
Ratio Omega ? 1,07 1,15 1,30
Asymétrie
Skewness ? 1,02 0,16 0,03
Kurtosis ? 2,55 0,36 0,51
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,51 % 1,57 % 23,51 % 31,35 % 7,29 % -0,85 % 16,88 % 27,39 %
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % 11,54 % -0,36 % 19,95 % 28,41 %
Différence 4,53 % -4,25 % 1,23 % 5,16 % -4,25 % -0,50 % -3,07 % -1,02 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -0,12 % -6,80 % -2,99 % 5,81 % -4,04 % -5,19 % -5,44 % 14,45 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
BGF US BASIC VALUE FUND E2
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US BASIC VALUE FUND E2
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
BGF US BASIC VALUE FUND E2
Performance : 1,32 % %
Volatilité : 13,67 % MSCI USA Value
Performance : 8,84 % %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,71 % %
Volatilité : 12,11 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 15,37 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 13,82 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 12,78 % %
Volatilité : 13,03 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 12,25 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 13,41 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,86 % %
Volatilité : 14,28 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,37 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 12,03 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 16,03 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 12,45 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 12,16 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 9,94 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 13,42 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 8,16 % %
Volatilité : 11,54 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 15,85 % %
Volatilité : 16,42 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 20,35 % %
Volatilité : 9,66 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 12,17 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 12,65 % %
Volatilité : 11,16 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 9,58 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 10,51 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,51 % %
Volatilité : 14,54 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 13,68 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 10,67 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 12,52 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 8,90 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 18,07 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,80 % %
Volatilité : 12,96 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,47 % %
Volatilité : 12,85 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 11,15 % %
Volatilité : 13,40 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 12,70 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,83 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 8,22 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 13,69 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 12,67 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 12,09 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 13,77 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 19,82 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 11,78 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,07 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 12,16 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 11,07 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 14,53 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 12,05 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 12,84 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,09 % %
Volatilité : 15,69 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 11,54 %
3 ans
BGF US BASIC VALUE FUND E2
Performance : 5,29 % %
Volatilité : 17,81 % MSCI USA Value
Performance : 10,47 % %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 14,96 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 18,33 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 13,34 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 15,61 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 9,47 % %
Volatilité : 17,34 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,71 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,59 % %
Volatilité : 15,43 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 20,30 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 16,53 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,03 % %
Volatilité : 16,30 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 7,94 % %
Volatilité : 13,49 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 16,93 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 15,27 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 18,38 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 13,21 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,78 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 15,04 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 13,38 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,07 % %
Volatilité : 14,40 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 18,01 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 17,81 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 14,31 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,38 % %
Volatilité : 15,69 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,32 % %
Volatilité : 15,46 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 18,59 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,65 % %
Volatilité : 15,33 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 17,53 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 15,65 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 10,45 % %
Volatilité : 16,87 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 12,01 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,05 % %
Volatilité : 15,93 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,36 % %
Volatilité : 15,78 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 20,35 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,37 % %
Volatilité : 14,21 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 17,35 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,98 % %
Volatilité : 14,11 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 15,29 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,94 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,26 % %
Volatilité : 17,55 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 17,98 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 15,13 %
5 ans
BGF US BASIC VALUE FUND E2
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 16,18 % MSCI USA Value
Performance : 14,46 % %
Volatilité : 13,84 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 13,32 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 16,10 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 11,82 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,81 % %
Volatilité : 14,45 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,55 % %
Volatilité : 15,38 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 14,61 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 14,71 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 14,36 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,88 % %
Volatilité : 17,77 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,93 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 12,37 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 14,11 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 16,29 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 12,16 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 13,39 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,64 % %
Volatilité : 13,50 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,33 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 14,71 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,29 % %
Volatilité : 16,25 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 16,18 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 14,22 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 % %
Volatilité : 16,65 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 13,93 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,17 % %
Volatilité : 16,06 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,47 % %
Volatilité : 14,90 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 11,45 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,00 % %
Volatilité : 14,73 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 14,31 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,50 % %
Volatilité : 17,72 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,07 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 12,96 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,07 % %
Volatilité : 16,72 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,41 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 15,81 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 13,79 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 27/06/2003 au 17/10/2017, sur 5227 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,50 % des cas (soit 1385 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 19 octobre 2017
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