VARENNE SELECTION - 135,95 EUR
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Cumulée
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Fonds
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-3,30 %
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63,03 %
|
-2,37 %
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|
Catégorie
|
-12,94 %
|
21,63 %
|
-28,86 %
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|
Différence
|
+9,64 %
|
+41,40 %
|
+26,49 %
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Annualisée
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Fonds
|
-3,30 %
|
17,69 %
|
-0,48 %
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|
Catégorie
|
-12,94 %
|
6,74 %
|
-6,58 %
|
|
Différence
|
+9,64 %
|
+10,95 %
|
+6,11 %
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Risque fonds
|
18,40 %
|
14,71 %
|
20,59 %
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|
Risque catégorie
|
21,00 %
|
17,63 %
|
21,04 %
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|
Alpha
|
10,41 %
|
11,54 %
|
8,27 %
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Ecart de suivi
|
11,97 %
|
11,33 %
|
11,13 %
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Perte Max
|
16,37 %
|
16,37 %
|
52,35 %
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|
Ratio de Sharpe
|
0,03
|
1,32
|
-0,07
|
|
Ratio d'information
|
0,88
|
0,87
|
0,78
|
|
Ratio de Sortino
|
0,15
|
2,82
|
0,02
|
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DSR
|
10,75 %
|
6,59 %
|
14,57 %
|
|
Skewness
|
-0,29
|
-0,24
|
-1,10
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Kurtosis
|
0,63
|
1,41
|
2,86
|
|
Up Capture Ratio
|
0,94
|
0,90
|
0,93
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Down Capture Ratio
|
0,53
|
0,21
|
0,63
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REACTIVITE DU FONDS
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Par rapport à sa catégorie
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Beta
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0,65
|
0,56
|
0,81
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Beta haussier
|
0,11
|
0,31
|
0,46
|
|
Beta baissier
|
0,59
|
0,60
|
1,06
|
|
R²
|
49,93
|
43,77
|
65,95
|
|
Par rapport à sa macro-Catégorie
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|
Beta
|
-
|
0,56
|
-
|
|
R²
|
-
|
43,88
|
-
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Toutes les données sont calculées au 30/04/2012 sauf les performances cumulées et annualisées qui sont arrêtées au 18/05/2012. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le STOXX50.
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Espace sociétés de gestion
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