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PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C) - IE0001426232

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -2,28 % -3,94 % -1,90 % 12,87 % -0,07 % 21,44 % 56,07 % 89,76 % 220,44 %
Catégorie 0,18 % -2,19 % -3,24 % -1,06 % 12,17 % 0,71 % 19,10 % 46,99 % 93,22 % 244,80 %
Différence -0,41 % -0,09 % -0,70 % -0,85 % 0,71 % -0,78 % 2,34 % 9,08 % -3,46 % -24,36 %
Indice* 0,17 % -2,14 % -3,26 % -1,70 % 13,37 % 0,16 % 21,55 % 62,28 % 115,48 % 281,51 %
Différence -0,39 % -0,14 % -0,68 % -0,21 % -0,49 % -0,23 % -0,11 % -6,21 % -25,72 % -61,07 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 30,02 % 17,97 % 15,13 %
Catégorie 26,54 % 14,98 % 15,36 %
Différence 3,48 % 2,99 % -0,23 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence 0,29 % -1,33 % -3,08 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,49 1,23 1,13
Ecart de Suivi ? 1,98 % 2,62 % 2,81 %
Ratio d'information ? 0,15 -0,51 -1,10
Up Capture Ratio ? 0,97 0,94 0,93
Down Capture Ratio ? 0,91 0,95 0,98
Risque
Volatilité ? 12,19 % 14,75 % 13,45 %
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -3,92 % -18,97 % -18,97 %
Délai de recouvrement ? 14 j 557 j 557 j
DSR ? 5,59 % 9,67 % 8,75 %
Sortino ? 5,43 1,87 1,73
VAR ? -1,94 % -3,63 % -2,94 %
Réactivité
Beta ? 0,98 0,95 0,95
? 97,41 97,14 95,92
Beta haussier ? 1,04 0,96 0,94
Beta baissier ? 0,94 0,94 0,93
Ratio Omega ? 2,46 1,55 1,49
Asymétrie
Skewness ? 0,94 -0,22 -0,11
Kurtosis ? 2,46 0,78 0,88
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,19 % 7,49 % 23,35 % 20,14 % 6,39 % -0,48 % 21,02 % 25,92 %
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % 11,40 % -0,43 % 19,86 % 28,45 %
Différence 4,30 % 1,75 % 2,10 % -6,66 % -5,01 % -0,05 % 1,16 % -2,53 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -0,44 % -0,89 % -3,14 % -5,39 % -4,94 % -4,81 % -1,30 % 12,98 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C)
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,19 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 %
3 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C)
Performance : 17,97 %
Volatilité : 14,75 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 %
5 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C)
Performance : 15,13 %
Volatilité : 13,45 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 %

PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (C)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 27/11/2002 au 23/03/2017, sur 5231 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,76 % des cas (soit 1295 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 27 mars 2017
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