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PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D) - IE00B2B35R37

Performance glissante cumulée au 21/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,21 % 0,56 % 0,19 % 11,00 % 0,15 % 19,51 % 53,10 % 87,70 % 167,89 %
Catégorie 0,29 % -0,43 % 0,56 % 1,22 % 10,92 % 1,13 % 17,45 % 48,42 % 97,38 % 217,37 %
Différence -0,42 % 0,22 % 0,00 % -1,03 % 0,08 % -0,98 % 2,06 % 4,69 % -9,68 % -49,48 %
Indice* 0,48 % -0,78 % 0,03 % 0,59 % 11,16 % 0,02 % 20,58 % 59,70 % 117,57 % 244,00 %
Différence -0,60 % 0,57 % 0,52 % -0,40 % -0,17 % 0,13 % -1,08 % -6,60 % -29,87 % -76,10 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 24,23 % 15,39 % 13,40 %
Catégorie 22,27 % 14,21 % 14,62 %
Différence 1,96 % 1,17 % -1,21 %
Indice* 25,08 % 17,53 % 17,00 %
Différence -0,86 % -2,14 % -3,60 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,00 1,05 1,00
Ecart de Suivi ? 2,08 % 2,57 % 2,77 %
Ratio d'information ? -0,41 -0,83 -1,30
Up Capture Ratio ? 0,96 0,93 0,92
Down Capture Ratio ? 0,95 0,96 0,98
Risque
Volatilité ? 12,30 % 14,80 % 13,48 %
Volatilité Cat 12,55 % 15,12 % 13,50 %
Volatilité Indice 12,35 % 15,38 % 13,88 %
Perte Maximum ? -6,51 % -19,53 % -19,53 %
Délai de recouvrement ? - 574 j 574 j
DSR ? 6,20 % 9,82 % 8,85 %
Sortino ? 3,96 1,58 1,52
VAR ? -2,50 % -3,72 % -2,93 %
Réactivité
Beta ? 0,98 0,95 0,95
? 97,18 97,26 96,02
Beta haussier ? 1,03 0,96 0,96
Beta baissier ? 0,94 0,94 0,94
Ratio Omega ? 2,01 1,46 1,43
Asymétrie
Skewness ? 0,87 -0,19 -0,10
Kurtosis ? 2,47 0,73 0,85
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 18,22 % 6,66 % 22,48 % 19,23 % 5,53 % -1,29 % 20,23 % 24,64 %
Catégorie 15,00 % 5,93 % 21,54 % 26,82 % 11,42 % -0,31 % 20,27 % 28,10 %
Différence 3,22 % 0,73 % 0,95 % -7,59 % -5,88 % -0,98 % -0,04 % -3,46 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -1,42 % -1,72 % -4,01 % -6,30 % -5,79 % -5,62 % -2,10 % 11,70 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D)
Performance : 24,23 %
Volatilité : 12,30 % MSCI USA Value
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,35 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 22,27 %
Volatilité : 12,55 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 25,38 %
Volatilité : 12,39 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,39 %
Volatilité : 11,93 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,93 %
Volatilité : 15,63 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 30,39 %
Volatilité : 13,92 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 25,07 %
Volatilité : 16,25 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 23,49 %
Volatilité : 14,11 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,09 %
Volatilité : 11,71 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 19,07 %
Volatilité : 11,89 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 10,98 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 30,82 %
Volatilité : 17,90 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 12,18 %
Volatilité : 12,76 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 27,92 %
Volatilité : 13,69 % GUTZWILLER ONE
Performance : 23,63 %
Volatilité : 16,36 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,94 %
Volatilité : 14,65 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 21,97 %
Volatilité : 13,14 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 27,48 %
Volatilité : 16,89 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 27,52 %
Volatilité : 14,25 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 27,28 %
Volatilité : 12,81 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 25,12 %
Volatilité : 13,15 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 24,82 %
Volatilité : 15,42 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 34,32 %
Volatilité : 17,65 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 26,47 %
Volatilité : 12,80 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,49 %
Volatilité : 14,71 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,88 %
Volatilité : 9,46 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 28,35 %
Volatilité : 15,42 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 16,35 %
Volatilité : 12,53 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 20,36 %
Volatilité : 12,07 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 30,50 %
Volatilité : 20,35 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,10 %
Volatilité : 12,04 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 27,40 %
Volatilité : 13,47 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 19,98 %
Volatilité : 10,53 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 26,02 %
Volatilité : 14,56 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 20,84 %
Volatilité : 13,09 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 24,34 %
Volatilité : 13,65 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 18,91 %
Volatilité : 12,29 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 24,61 %
Volatilité : 11,73 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,33 %
Volatilité : 12,23 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 23,80 %
Volatilité : 14,87 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 21,85 %
Volatilité : 12,33 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 23,71 %
Volatilité : 12,64 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 22,59 %
Volatilité : 12,27 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,27 %
Volatilité : 9,96 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 24,18 %
Volatilité : 12,36 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 22,51 %
Volatilité : 11,44 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 18,98 %
Volatilité : 15,66 %
3 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 14,80 % MSCI USA Value
Performance : 17,53 %
Volatilité : 15,38 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,21 %
Volatilité : 15,12 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 16,50 %
Volatilité : 13,18 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,80 %
Volatilité : 15,90 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,36 %
Volatilité : 18,20 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,52 %
Volatilité : 17,72 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,46 %
Volatilité : 19,19 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,71 %
Volatilité : 17,71 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,56 %
Volatilité : 15,08 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 15,63 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 13,41 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,12 %
Volatilité : 20,34 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,57 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 17,57 %
Volatilité : 15,67 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,96 %
Volatilité : 18,26 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,26 %
Volatilité : 17,78 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 13,67 %
Volatilité : 15,74 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,56 %
Volatilité : 18,00 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,87 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 17,87 %
Volatilité : 16,32 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 14,76 %
Volatilité : 17,50 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,11 %
Volatilité : 18,49 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,69 %
Volatilité : 16,65 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,91 %
Volatilité : 12,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,55 %
Volatilité : 17,92 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 17,14 %
Volatilité : 15,04 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,37 %
Volatilité : 20,04 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 16,69 %
Volatilité : 14,03 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,58 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,76 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,88 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,59 %
Volatilité : 15,64 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 20,19 %
Volatilité : 14,21 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 18,22 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 15,46 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,70 %
Volatilité : 15,28 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,09 %
Volatilité : 13,60 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 15,41 %
Volatilité : 14,82 %
5 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D)
Performance : 13,40 %
Volatilité : 13,48 % MSCI USA Value
Performance : 17,00 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,62 %
Volatilité : 13,50 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 9,34 %
Volatilité : 14,59 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,35 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,29 %
Volatilité : 16,39 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 16,85 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,90 %
Volatilité : 15,86 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,74 %
Volatilité : 13,59 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,79 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,22 %
Volatilité : 18,00 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 17,31 %
Volatilité : 14,74 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,81 %
Volatilité : 16,04 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,40 %
Volatilité : 15,60 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,78 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,53 %
Volatilité : 14,99 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 15,70 %
Volatilité : 14,96 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 15,87 %
Volatilité : 15,45 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,14 %
Volatilité : 16,57 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,43 %
Volatilité : 14,55 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 12,06 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,79 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,80 %
Volatilité : 13,60 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,21 %
Volatilité : 17,74 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,91 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,83 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,60 %
Volatilité : 15,05 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,14 %
Volatilité : 14,69 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,95 %
Volatilité : 14,19 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 18,36 %
Volatilité : 13,12 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 14,62 %
Volatilité : 16,24 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 13,88 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,90 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,41 %
Volatilité : 13,48 %

PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (D)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/09/2009 au 20/04/2017, sur 2765 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 12,91 % des cas (soit 357 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 25 avril 2017
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