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PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D) - IE00B2B35T50

Performance glissante cumulée au 27/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -2,01 % -4,54 % -2,14 % 14,07 % -0,32 % 21,14 % 56,17 % 89,29 % 209,93 %
Catégorie 0,00 % -2,28 % -3,90 % -1,60 % 13,01 % 0,16 % 18,43 % 46,35 % 91,03 % 234,72 %
Différence -0,06 % 0,26 % -0,65 % -0,54 % 1,07 % -0,48 % 2,72 % 9,83 % -1,74 % -24,79 %
Indice* 0,00 % -2,04 % -3,85 % -2,03 % 14,52 % -0,18 % 21,14 % 61,31 % 114,30 % 269,66 %
Différence -0,06 % 0,03 % -0,70 % -0,11 % -0,45 % -0,14 % 0,01 % -5,14 % -25,02 % -59,73 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 29,93 % 17,96 % 15,13 %
Catégorie 26,53 % 14,97 % 15,38 %
Différence 3,41 % 2,99 % -0,25 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence 0,21 % -1,34 % -3,09 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,48 1,22 1,13
Ecart de Suivi ? 2,01 % 2,62 % 2,81 %
Ratio d'information ? 0,10 -0,51 -1,10
Up Capture Ratio ? 0,98 0,95 0,94
Down Capture Ratio ? 0,92 0,95 0,98
Risque
Volatilité ? 12,23 % 14,78 % 13,47 %
Volatilité Cat 12,32 % 14,99 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -3,97 % -18,94 % -18,94 %
Délai de recouvrement ? 14 j 557 j 557 j
DSR ? 5,59 % 9,68 % 8,76 %
Sortino ? 5,42 1,87 1,73
VAR ? -1,94 % -3,69 % -2,94 %
Réactivité
Beta ? 0,99 0,95 0,95
? 97,32 97,13 95,91
Beta haussier ? 1,04 0,96 0,95
Beta baissier ? 0,92 0,93 0,93
Ratio Omega ? 2,45 1,55 1,48
Asymétrie
Skewness ? 0,96 -0,21 -0,11
Kurtosis ? 2,52 0,77 0,86
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,19 % 7,51 % 23,44 % 20,08 % 6,42 % -0,49 % 21,15 % 25,73 %
Catégorie 14,90 % 5,72 % 21,21 % 26,92 % 11,44 % -0,39 % 19,95 % 28,38 %
Différence 4,29 % 1,79 % 2,23 % -6,84 % -5,02 % -0,10 % 1,20 % -2,65 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -0,45 % -0,87 % -3,05 % -5,46 % -4,90 % -4,82 % -1,17 % 12,79 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D)
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,23 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,53 %
Volatilité : 12,32 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 28,48 %
Volatilité : 13,83 %
3 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D)
Performance : 17,96 %
Volatilité : 14,78 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,97 %
Volatilité : 14,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,92 %
Volatilité : 17,65 %
5 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D)
Performance : 15,13 %
Volatilité : 13,47 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,38 %
Volatilité : 13,41 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 17,85 %
Volatilité : 15,85 %

PERKINS US STRATEGIC VALUE I USD (D)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 25/09/2009 au 26/03/2017, sur 2740 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 11,35 % des cas (soit 311 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 30 mars 2017
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