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BGF US BASIC VALUE FUND A2 - LU0171296279

Performance glissante cumulée au 16/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,68 % -2,20 % 1,67 % -1,67 % -8,64 % -10,04 % -0,67 % 28,99 % 72,33 % 147,77 %
Catégorie 0,00 % -0,39 % 3,27 % 0,83 % -1,73 % -0,08 % 11,00 % 40,60 % 84,56 % 163,78 %
Différence 0,68 % -1,81 % -1,60 % -2,50 % -6,90 % -9,96 % -11,67 % -11,60 % -12,23 % -16,01 %
Indice* 0,00 % -0,63 % 2,75 % 0,36 % -3,89 % -2,32 % 9,87 % 45,43 % 97,06 % 198,08 %
Différence 0,68 % -1,57 % -1,08 % -2,03 % -4,74 % -7,71 % -10,53 % -16,44 % -24,73 % -50,31 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,68 % 5,84 % 11,97 %
Catégorie 9,71 % 9,01 % 12,88 %
Différence -8,03 % -3,17 % -0,91 %
Indice* 8,84 % 10,47 % 14,46 %
Différence -7,16 % -4,63 % -2,49 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,15 0,35 0,77
Ecart de Suivi ? 5,64 % 8,75 % 7,90 %
Ratio d'information ? -1,27 -0,53 -0,32
Up Capture Ratio ? 0,84 0,90 0,95
Down Capture Ratio ? 1,03 0,98 0,99
Risque
Volatilité ? 13,79 % 17,32 % 15,75 %
Volatilité Cat 12,11 % 14,96 % 13,32 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,84 %
Perte Maximum ? -17,90 % -28,68 % -28,68 %
Délai de recouvrement ? - 586 j 586 j
DSR ? 8,22 % 11,39 % 10,23 %
Sortino ? 0,25 0,53 1,18
VAR ? -2,75 % -3,92 % -3,34 %
Réactivité
Beta ? 1,03 0,98 0,98
? 83,34 74,50 74,90
Beta haussier ? 1,19 1,13 1,08
Beta baissier ? 1,02 0,89 0,91
Ratio Omega ? 1,08 1,17 1,32
Asymétrie
Skewness ? 1,00 0,15 0,02
Kurtosis ? 2,38 0,31 0,45
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,30 % 2,24 % 24,35 % 32,22 % 7,61 % -0,38 % 17,38 % 27,63 %
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % 11,54 % -0,36 % 19,95 % 28,41 %
Différence 4,32 % -3,58 % 2,07 % 6,03 % -3,92 % -0,03 % -2,57 % -0,78 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -0,33 % -6,14 % -2,15 % 6,69 % -3,71 % -4,72 % -4,94 % 14,69 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
BGF US BASIC VALUE FUND A2
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US BASIC VALUE FUND A2
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 13,79 % MSCI USA Value
Performance : 8,84 % %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,71 % %
Volatilité : 12,11 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 8,16 % %
Volatilité : 11,54 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 18,07 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,83 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 12,25 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 12,84 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 8,90 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 13,77 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 10,51 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 11,78 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 12,16 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 8,22 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 13,41 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 12,45 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 10,67 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 12,67 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 11,15 % %
Volatilité : 13,40 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 15,37 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 9,94 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,37 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 13,69 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,86 % %
Volatilité : 14,28 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 12,65 % %
Volatilité : 11,16 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 16,03 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 12,05 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,80 % %
Volatilité : 12,96 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 12,03 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 12,78 % %
Volatilité : 13,03 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,51 % %
Volatilité : 14,54 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 12,17 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 13,82 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,09 % %
Volatilité : 15,69 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 13,42 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 9,58 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 12,09 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 11,54 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 13,68 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 12,16 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 12,52 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 12,70 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 14,53 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 15,85 % %
Volatilité : 16,42 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 11,07 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,07 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 19,82 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 20,35 % %
Volatilité : 9,66 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,47 % %
Volatilité : 12,85 %
3 ans
BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 17,32 % MSCI USA Value
Performance : 10,47 % %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 14,96 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 15,27 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 10,45 % %
Volatilité : 16,87 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 13,34 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,26 % %
Volatilité : 17,55 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,32 % %
Volatilité : 15,46 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,36 % %
Volatilité : 15,78 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,07 % %
Volatilité : 14,40 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,37 % %
Volatilité : 14,21 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,03 % %
Volatilité : 16,30 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 12,01 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 15,61 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 16,53 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 14,31 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 17,53 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 18,33 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 7,94 % %
Volatilité : 13,49 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,71 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 9,47 % %
Volatilité : 17,34 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 15,04 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 20,30 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 18,59 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,59 % %
Volatilité : 15,43 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 18,01 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,78 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 17,98 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 16,93 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 13,38 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,05 % %
Volatilité : 15,93 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 15,13 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 17,81 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,98 % %
Volatilité : 14,11 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,38 % %
Volatilité : 15,69 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 15,65 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,94 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 18,38 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 15,29 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 17,35 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 20,35 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 13,21 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,65 % %
Volatilité : 15,33 %
5 ans
BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,97 % %
Volatilité : 15,75 % MSCI USA Value
Performance : 14,46 % %
Volatilité : 13,84 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 13,32 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 14,11 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,47 % %
Volatilité : 14,90 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 14,71 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 11,82 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,41 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 14,22 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 14,31 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,07 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 11,45 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,81 % %
Volatilité : 14,45 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,93 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,17 % %
Volatilité : 16,06 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 16,10 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 12,37 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 14,61 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,55 % %
Volatilité : 15,38 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,64 % %
Volatilité : 13,50 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,88 % %
Volatilité : 17,77 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 % %
Volatilité : 16,65 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 14,36 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,29 % %
Volatilité : 16,25 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 13,39 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 15,81 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,33 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,00 % %
Volatilité : 14,73 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 13,79 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 16,18 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 12,96 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,07 % %
Volatilité : 16,72 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 16,29 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,50 % %
Volatilité : 17,72 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 12,16 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 14,71 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 13,93 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/06/2003 au 15/10/2017, sur 5222 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,35 % des cas (soit 1324 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 17 octobre 2017
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