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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H - LU0200685153

Performance glissante cumulée au 20/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,89 % 2,28 % 2,36 % 0,83 % -0,96 % 6,34 % 4,30 % 54,43 % 86,85 %
Catégorie 0,02 % 0,60 % 1,93 % -3,46 % -4,01 % -3,39 % 8,75 % 26,18 % 77,91 % 159,14 %
Différence 0,13 % 0,29 % 0,35 % 5,82 % 4,84 % 2,43 % -2,41 % -21,88 % -23,47 % -72,30 %
Indice* 0,19 % 1,23 % 1,80 % -3,95 % -4,81 % -4,70 % 8,86 % 32,44 % 91,69 % 191,85 %
Différence -0,04 % -0,34 % 0,48 % 6,31 % 5,64 % 3,74 % -2,53 % -28,14 % -37,25 % -105,00 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,16 % 1,13 % 9,46 %
Catégorie 5,18 % 8,54 % 12,24 %
Différence -2,02 % -7,41 % -2,78 %
Indice* 5,12 % 10,50 % 13,85 %
Différence -1,96 % -9,37 % -4,39 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,39 0,10 0,71
Ecart de Suivi ? 8,50 % 11,81 % 10,87 %
Ratio d'information ? -0,23 -0,79 -0,40
Up Capture Ratio ? 0,38 0,50 0,68
Down Capture Ratio ? 0,35 0,60 0,66
Risque
Volatilité ? 9,08 % 13,92 % 13,51 %
Volatilité Cat 12,05 % 15,00 % 13,33 %
Volatilité Indice 12,03 % 15,25 % 13,76 %
Perte Maximum ? -6,87 % -23,70 % -23,70 %
Délai de recouvrement ? - 548 j 548 j
DSR ? 5,38 % 9,52 % 8,86 %
Sortino ? 0,65 0,14 1,08
VAR ? -2,11 % -3,12 % -2,88 %
Réactivité
Beta ? 0,54 0,62 0,67
? 50,32 45,70 46,62
Beta haussier ? 0,89 0,77 0,69
Beta baissier ? 0,29 0,62 0,66
Ratio Omega ? 1,18 1,06 1,31
Asymétrie
Skewness ? 0,93 0,21 0,03
Kurtosis ? 2,17 1,59 0,82
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 15,70 % -8,58 % 9,16 % 37,31 % 8,73 % -4,52 % 7,64 % 28,65 %
Catégorie 15,07 % 6,02 % 22,60 % 26,08 % 11,50 % -0,29 % 20,25 % 28,11 %
Différence 0,63 % -14,60 % -13,44 % 11,23 % -2,78 % -4,23 % -12,61 % 0,54 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -3,94 % -16,96 % -17,33 % 11,77 % -2,60 % -8,85 % -14,68 % 15,70 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 9,08 % MSCI USA Value
Performance : 5,12 % %
Volatilité : 12,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 5,18 % %
Volatilité : 12,05 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 9,18 % %
Volatilité : 14,84 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -0,15 % %
Volatilité : 12,14 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 16,06 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 12,16 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 12,40 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 0,33 % %
Volatilité : 13,36 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,17 % %
Volatilité : 15,15 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 13,05 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : -1,66 % %
Volatilité : 13,39 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 11,63 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,82 % %
Volatilité : 13,39 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,44 % %
Volatilité : 12,71 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : -0,67 % %
Volatilité : 15,63 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 11,47 % %
Volatilité : 9,62 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,96 % %
Volatilité : 14,10 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -1,89 % %
Volatilité : 20,12 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,74 % %
Volatilité : 9,74 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,68 % %
Volatilité : 13,03 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,04 % %
Volatilité : 13,41 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 1,34 % %
Volatilité : 14,08 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 6,17 % %
Volatilité : 13,89 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 11,87 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,22 % %
Volatilité : 9,71 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 11,74 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 8,39 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 8,39 % %
Volatilité : 12,59 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 3,62 % %
Volatilité : 12,43 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 17,96 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 10,69 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 4,20 % %
Volatilité : 11,28 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 13,97 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,13 % %
Volatilité : 11,08 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 5,36 % %
Volatilité : 12,07 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 13,46 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,19 % %
Volatilité : 11,94 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,20 % %
Volatilité : 12,86 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 4,70 % %
Volatilité : 12,38 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 12,87 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,93 % %
Volatilité : 13,06 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,22 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 11,87 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 11,68 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 8,43 % %
Volatilité : 12,31 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 7,05 % %
Volatilité : 13,32 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 10,85 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 13,92 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 12,38 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 4,09 % %
Volatilité : 12,48 %
3 ans
BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H
Performance : 1,13 % %
Volatilité : 13,92 % MSCI USA Value
Performance : 10,50 % %
Volatilité : 15,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 15,00 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 18,19 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,35 % %
Volatilité : 14,19 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 18,24 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,00 % %
Volatilité : 14,71 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,70 % %
Volatilité : 14,11 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,60 % %
Volatilité : 17,84 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,17 % %
Volatilité : 15,53 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 17,77 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,09 % %
Volatilité : 15,04 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 15,71 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,18 % %
Volatilité : 20,18 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 15,60 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 7,40 % %
Volatilité : 17,86 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 20,35 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,98 % %
Volatilité : 13,23 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,90 % %
Volatilité : 17,37 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 16,90 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 4,74 % %
Volatilité : 16,57 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 17,56 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,27 % %
Volatilité : 16,34 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 13,47 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 15,10 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,52 % %
Volatilité : 12,02 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 15,23 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,76 % %
Volatilité : 14,37 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,62 % %
Volatilité : 15,24 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 8,87 % %
Volatilité : 17,22 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 15,27 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,94 % %
Volatilité : 13,25 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,82 % %
Volatilité : 15,92 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,31 % %
Volatilité : 17,50 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,19 % %
Volatilité : 15,61 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,35 % %
Volatilité : 18,52 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,18 % %
Volatilité : 18,84 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,28 % %
Volatilité : 16,34 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,92 % %
Volatilité : 15,40 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,13 % %
Volatilité : 16,28 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,80 % %
Volatilité : 16,72 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,39 % %
Volatilité : 14,30 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 17,25 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 16,47 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 15,54 %
5 ans
BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H
Performance : 9,46 % %
Volatilité : 13,51 % MSCI USA Value
Performance : 13,85 % %
Volatilité : 13,76 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,24 % %
Volatilité : 13,33 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 11,43 % %
Volatilité : 15,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 13,02 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 16,26 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,75 % %
Volatilité : 13,35 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 12,91 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,34 % %
Volatilité : 15,67 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,01 % %
Volatilité : 14,38 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 16,12 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,70 % %
Volatilité : 13,49 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 14,23 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,99 % %
Volatilité : 17,67 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 14,29 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,38 % %
Volatilité : 16,13 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,76 % %
Volatilité : 17,68 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 12,84 % %
Volatilité : 12,22 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,57 % %
Volatilité : 16,07 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,40 % %
Volatilité : 14,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,88 % %
Volatilité : 15,56 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 14,60 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,93 % %
Volatilité : 12,37 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,28 % %
Volatilité : 13,74 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 11,53 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,08 % %
Volatilité : 13,85 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 14,09 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,92 % %
Volatilité : 15,26 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 11,69 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 14,72 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,35 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,39 % %
Volatilité : 16,60 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 13,58 % %
Volatilité : 16,63 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 14,60 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 14,31 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 14,80 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,03 % %
Volatilité : 14,86 %

BGF US BASIC VALUE FUND A2RF H
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/10/2005 au 19/09/2017, sur 4370 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,25 % des cas (soit 1322 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
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jeudi 21 septembre 2017
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