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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C) - GB0033547604

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 0,24 % 4,63 % 1,43 % 8,79 % 14,05 % 12,45 % 24,57 % 68,27 % 170,35 %
Catégorie 0,16 % 0,01 % 3,72 % 2,48 % 9,52 % 16,81 % 20,23 % 40,02 % 94,97 % 198,74 %
Différence -0,39 % 0,23 % 0,92 % -1,05 % -0,73 % -2,76 % -7,78 % -15,44 % -26,70 % -28,38 %
Indice* 0,56 % 1,32 % 2,95 % -0,83 % -0,07 % 2,40 % 7,15 % 7,10 % 35,05 % 92,95 %
Différence -0,79 % -1,08 % 1,68 % 2,25 % 8,86 % 11,65 % 5,30 % 17,47 % 33,22 % 77,41 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,11 % 5,82 % 11,13 %
Catégorie 18,44 % 10,86 % 14,51 %
Différence -10,32 % -5,04 % -3,38 %
Indice* 8,34 % 6,80 % 12,58 %
Différence -0,23 % -0,98 % -1,45 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,77 0,37 0,73
Ecart de Suivi ? 6,43 % 7,52 % 7,16 %
Ratio d'information ? -0,04 -0,13 -0,20
Up Capture Ratio ? 0,85 0,85 0,85
Down Capture Ratio ? 0,73 0,84 0,83
Risque
Volatilité ? 10,95 % 16,19 % 15,40 %
Volatilité Cat 9,45 % 14,67 % 13,75 %
Volatilité Indice 9,53 % 16,56 % 16,07 %
Perte Maximum ? -11,52 % -31,73 % -31,73 %
Délai de recouvrement ? 154 j - -
DSR ? 7,35 % 11,24 % 10,43 %
Sortino ? 1,15 0,54 1,08
VAR ? -2,89 % -3,52 % -3,49 %
Réactivité
Beta ? 0,93 0,87 0,86
? 65,82 80,07 80,51
Beta haussier ? 1,19 0,89 0,85
Beta baissier ? 1,21 0,94 0,94
Ratio Omega ? 1,36 1,18 1,32
Asymétrie
Skewness ? -0,15 -0,18 -0,26
Kurtosis ? 0,58 0,92 0,64
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -17,40 % 26,40 % 10,22 % 26,98 % 29,98 % -6,11 % 31,12 % 47,96 %
Catégorie -6,40 % 24,48 % 9,69 % 29,69 % 24,16 % -8,92 % 32,62 % 50,34 %
Différence -11,00 % 1,93 % 0,54 % -2,70 % 5,81 % 2,80 % -1,50 % -2,38 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence -9,88 % 5,41 % 3,11 % -6,17 % -2,85 % 3,10 % -5,75 % -19,43 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 10,95 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,34 % %
Volatilité : 9,53 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 18,44 % %
Volatilité : 9,45 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 55,91 % %
Volatilité : 10,82 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 2,40 % %
Volatilité : 10,03 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 10,95 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 10,81 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 9,05 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,27 % %
Volatilité : 10,44 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 23,75 % %
Volatilité : 11,32 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 57,19 % %
Volatilité : 10,82 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 7,30 % %
Volatilité : 10,10 %
3 ans
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 16,19 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 16,56 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 10,86 % %
Volatilité : 14,67 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,08 % %
Volatilité : 15,43 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 15,67 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 16,19 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 15,69 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 15,02 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 15,60 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 14,61 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,95 % %
Volatilité : 15,42 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 6,22 % %
Volatilité : 16,06 %
5 ans
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 15,40 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,07 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 13,75 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,55 % %
Volatilité : 14,58 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,24 % %
Volatilité : 14,86 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 15,40 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 14,58 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,09 % %
Volatilité : 13,70 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,08 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 11,86 % %
Volatilité : 15,44 %

THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 22/12/2009 au 21/09/2017, sur 2831 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 18,47 % des cas (soit 523 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
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mardi 26 septembre 2017
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