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AB DVP MKTS MULTI-ASSET INCOME PTF IX - LU0289960394

Performance glissante cumulée au 13/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -0,93 % 1,30 % -2,09 % -7,13 % -5,24 % -0,24 % 14,07 % 21,00 % 41,30 %
Catégorie -0,15 % -0,78 % 1,36 % -1,97 % -6,97 % -5,44 % -1,48 % 16,71 % 23,55 % 54,02 %
Différence 0,06 % -0,15 % -0,06 % -0,12 % -0,16 % 0,21 % 1,25 % -2,65 % -2,56 % -12,72 %
Indice* 0,00 % -0,43 % 1,63 % -1,47 % -6,47 % -4,71 % -1,30 % 22,44 % 36,91 % 91,48 %
Différence -0,09 % -0,50 % -0,33 % -0,62 % -0,65 % -0,52 % 1,06 % -8,38 % -15,91 % -50,19 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -0,06 % 3,69 % 3,80 %
Catégorie -1,48 % 4,68 % 4,19 %
Différence 1,41 % -0,99 % -0,40 %
Indice* -0,92 % 6,49 % 6,26 %
Différence 0,86 % -2,80 % -2,46 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,03 0,35 0,41
Ecart de Suivi ? 3,26 % 4,72 % 4,14 %
Ratio d'information ? 0,26 -0,59 -0,59
Up Capture Ratio ? 1,23 1,02 0,97
Down Capture Ratio ? 1,17 1,13 1,08
Risque
Volatilité ? 8,52 % 11,10 % 9,50 %
Volatilité Cat 7,01 % 9,56 % 8,38 %
Volatilité Indice 6,93 % 9,34 % 8,27 %
Perte Maximum ? -10,26 % -20,73 % -20,73 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,77 % 7,57 % 6,44 %
Sortino ? 0,05 0,52 0,60
VAR ? -2,02 % -2,76 % -2,02 %
Réactivité
Beta ? 1,15 1,08 1,04
? 86,83 82,36 81,17
Beta haussier ? 1,21 1,07 1,04
Beta baissier ? 0,95 1,10 1,06
Ratio Omega ? 1,03 1,16 1,18
Asymétrie
Skewness ? 0,18 -0,01 -0,01
Kurtosis ? 0,04 0,60 1,21
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,70 % 4,80 % 13,87 % 0,43 % 2,49 % -2,81 % 11,45 % -
Catégorie 7,83 % 8,66 % 13,23 % -0,51 % 2,73 % 0,62 % 14,93 % -
Différence -0,13 % -3,86 % 0,64 % 0,94 % -0,25 % -3,43 % -3,49 % -
Indice* 7,25 % 12,01 % 20,69 % -0,06 % 5,70 % 8,65 % 16,23 % -
Différence 0,46 % -7,21 % -6,82 % 0,49 % -3,21 % -11,46 % -4,79 % -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Historiques
AB DVP MKTS MULTI-ASSET INCOME PTF IX
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AB DVP MKTS MULTI-ASSET INCOME PTF IX
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
AB DVP MKTS MULTI-ASSET INCOME PTF IX
Performance : -0,06 % %
Volatilité : 8,52 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : -0,92 % %
Volatilité : 6,93 % Alloc Prudente USD
Performance : -1,48 % %
Volatilité : 7,01 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 7,19 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : -5,46 % %
Volatilité : 7,07 % MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME A1 USD
Performance : -0,85 % %
Volatilité : 7,81 % LM QS INV MU ASSET US CONS. FD E USD ACC
Performance : -1,36 % %
Volatilité : 6,06 %
3 ans
AB DVP MKTS MULTI-ASSET INCOME PTF IX
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 11,10 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 6,49 % %
Volatilité : 9,34 % Alloc Prudente USD
Performance : 4,68 % %
Volatilité : 9,56 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 9,53 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : 2,51 % %
Volatilité : 8,98 %
5 ans
AB DVP MKTS MULTI-ASSET INCOME PTF IX
Performance : 3,80 % %
Volatilité : 9,50 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 6,26 % %
Volatilité : 8,27 % Alloc Prudente USD
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 8,38 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 3,63 % %
Volatilité : 8,37 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : 2,57 % %
Volatilité : 8,22 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/03/2010 au 12/10/2017, sur 2783 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,73 % des cas (soit 911 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.
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mercredi 18 octobre 2017
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