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THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC - GB0001444479

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % -1,50 % -1,55 % 6,76 % 10,70 % 6,16 % 5,50 % 31,93 % 94,33 % -
Catégorie -1,15 % -0,50 % -0,83 % 6,27 % 8,89 % 5,97 % 8,51 % 27,45 % 83,37 % -
Différence 1,60 % -1,00 % -0,72 % 0,49 % 1,81 % 0,19 % -3,01 % 4,48 % 10,96 %
Indice* -0,75 % -0,41 % -1,11 % 3,53 % 7,61 % 2,84 % 13,22 % 20,53 % 44,90 % -
Différence 1,20 % -1,08 % -0,43 % 3,22 % 3,08 % 3,32 % -7,73 % 11,41 % 49,43 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,68 % 8,95 % 14,71 %
Catégorie 11,10 % 7,35 % 12,95 %
Différence -3,42 % 1,59 % 1,76 %
Indice* 7,79 % 5,20 % 13,85 %
Différence -0,11 % 3,74 % 0,86 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,49 0,61 1,09
Ecart de Suivi ? 8,52 % 9,65 % 9,55 %
Ratio d'information ? -0,01 0,39 0,09
Up Capture Ratio ? 0,91 0,76 0,69
Down Capture Ratio ? 0,86 0,64 0,56
Risque
Volatilité ? 16,49 % 15,01 % 13,51 %
Volatilité Cat 15,17 % 15,12 % 13,91 %
Volatilité Indice 16,02 % 17,49 % 16,51 %
Perte Maximum ? -21,89 % -28,19 % -28,19 %
Délai de recouvrement ? 243 j - -
DSR ? 11,70 % 10,50 % 9,08 %
Sortino ? 0,69 0,87 1,62
VAR ? -3,79 % -3,77 % -2,73 %
Réactivité
Beta ? 0,89 0,72 0,67
? 74,50 69,63 66,57
Beta haussier ? 0,76 0,68 0,66
Beta baissier ? 1,06 0,83 0,81
Ratio Omega ? 1,26 1,28 1,47
Asymétrie
Skewness ? -0,54 -0,44 -0,48
Kurtosis ? 0,35 0,40 0,78
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,41 % 30,58 % 9,88 % 30,10 % 27,44 % -7,50 % 42,45 % -
Catégorie -6,73 % 21,93 % 9,28 % 29,17 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % -
Différence -1,68 % 8,65 % 0,60 % 0,92 % 4,41 % 1,38 % 11,53 % -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % -
Différence -0,90 % 9,58 % 2,77 % -3,06 % -5,39 % 1,71 % 5,57 % -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 7,68 %
Volatilité : 16,49 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 7,79 %
Volatilité : 16,02 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 11,10 %
Volatilité : 15,17 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 33,96 %
Volatilité : 17,72 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 7,58 %
Volatilité : 16,47 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -4,01 %
Volatilité : 17,18 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 34,92 %
Volatilité : 17,71 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,74 %
Volatilité : 13,25 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 7,70 %
Volatilité : 15,74 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 3,28 %
Volatilité : 15,77 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,67 %
Volatilité : 15,17 %
3 ans
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 8,95 %
Volatilité : 15,01 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 5,20 %
Volatilité : 17,49 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 7,35 %
Volatilité : 15,12 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 14,57 %
Volatilité : 15,97 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 8,80 %
Volatilité : 14,97 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 4,06 %
Volatilité : 17,26 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 15,19 %
Volatilité : 15,93 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,03 %
Volatilité : 15,63 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 4,67 %
Volatilité : 17,04 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 7,26 %
Volatilité : 16,07 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,04 %
Volatilité : 16,46 %
5 ans
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 14,71 %
Volatilité : 13,51 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,85 %
Volatilité : 16,51 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,95 %
Volatilité : 13,91 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,35 %
Volatilité : 14,83 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,97 %
Volatilité : 15,66 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,53 %
Volatilité : 14,09 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 13,09 %
Volatilité : 15,91 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,02 %
Volatilité : 14,29 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,16 %
Volatilité : 15,27 %

THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 23/04/2010 au 22/03/2017, sur 2526 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 15,76 % des cas (soit 398 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 24 mars 2017
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