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THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC - GB0001444479

Performance glissante cumulée au 23/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 1,58 % -3,05 % 10,44 % 18,76 % 17,84 % 15,81 % 45,52 % 122,32 % 300,15 %
Catégorie -0,12 % -0,38 % -1,94 % 6,97 % 14,87 % 14,10 % 10,96 % 39,01 % 106,14 % 243,07 %
Différence 0,54 % 1,95 % -1,12 % 3,46 % 3,89 % 3,74 % 4,85 % 6,51 % 16,18 % 57,08 %
Indice* -0,10 % -0,87 % -1,44 % 0,99 % 4,48 % 3,50 % 6,90 % 10,58 % 47,47 % 127,25 %
Différence 0,52 % 2,45 % -1,61 % 9,44 % 14,27 % 14,34 % 8,91 % 34,94 % 74,85 % 172,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,41 % 15,01 % 17,98 %
Catégorie 12,79 % 12,41 % 16,37 %
Différence 5,62 % 2,60 % 1,60 %
Indice* 4,61 % 8,76 % 15,85 %
Différence 13,80 % 6,25 % 2,12 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,17 1,02 1,35
Ecart de Suivi ? 8,45 % 9,55 % 9,36 %
Ratio d'information ? 1,63 0,65 0,23
Up Capture Ratio ? 1,11 0,79 0,72
Down Capture Ratio ? 0,76 0,62 0,56
Risque
Volatilité ? 15,99 % 14,83 % 13,33 %
Volatilité Cat 13,92 % 15,09 % 13,89 %
Volatilité Indice 13,95 % 17,00 % 16,12 %
Perte Maximum ? -20,74 % -28,19 % -28,19 %
Délai de recouvrement ? 193 j 496 j 496 j
DSR ? 11,35 % 10,08 % 8,71 %
Sortino ? 1,65 1,51 2,07
VAR ? -3,79 % -3,73 % -2,69 %
Réactivité
Beta ? 0,97 0,72 0,67
? 72,12 68,62 66,33
Beta haussier ? 0,90 0,68 0,65
Beta baissier ? 1,13 0,82 0,81
Ratio Omega ? 1,48 1,43 1,61
Asymétrie
Skewness ? -0,78 -0,48 -0,47
Kurtosis ? 0,90 0,51 0,76
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,41 % 30,58 % 9,88 % 30,10 % 27,44 % -7,50 % 42,45 % -
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % -
Différence -2,05 % 7,34 % 0,32 % 1,10 % 4,41 % 1,38 % 11,53 % -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % -
Différence -0,90 % 9,58 % 2,77 % -3,06 % -5,39 % 1,71 % 5,57 % -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 18,41 %
Volatilité : 15,99 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 4,61 %
Volatilité : 13,95 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,79 %
Volatilité : 13,92 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 37,96 %
Volatilité : 17,17 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 15,99 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 3,00 %
Volatilité : 14,11 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,74 %
Volatilité : 13,66 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 39,00 %
Volatilité : 17,16 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,92 %
Volatilité : 11,33 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 5,40 %
Volatilité : 14,69 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 2,18 %
Volatilité : 15,65 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 0,69 %
Volatilité : 13,45 %
3 ans
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 15,01 %
Volatilité : 14,83 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,76 %
Volatilité : 17,00 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,41 %
Volatilité : 15,09 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 23,34 %
Volatilité : 15,69 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 14,83 %
Volatilité : 14,81 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 8,09 %
Volatilité : 16,52 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,09 %
Volatilité : 16,06 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,01 %
Volatilité : 15,68 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,38 %
Volatilité : 15,27 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 10,80 %
Volatilité : 15,80 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,79 %
Volatilité : 16,83 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 6,31 %
Volatilité : 16,00 %
5 ans
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 17,98 %
Volatilité : 13,33 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 15,85 %
Volatilité : 16,12 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 16,37 %
Volatilité : 13,89 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 25,56 %
Volatilité : 14,57 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 14,78 %
Volatilité : 15,55 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,24 %
Volatilité : 14,79 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,79 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 14,13 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 14,07 %
Volatilité : 15,55 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 13,48 %
Volatilité : 14,95 %

THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 23/04/2010 au 22/06/2017, sur 2618 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 15,20 % des cas (soit 398 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 25 juin 2017
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