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THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC - GB0001444479

Performance glissante cumulée au 08/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,74 % 1,74 % 7,20 % 0,71 % -2,32 % -10,41 % -10,37 % 36,32 % 113,45 % -
Catégorie 0,64 % 1,95 % 5,70 % 0,18 % -1,28 % -7,49 % -7,35 % 30,22 % 101,69 % -
Différence 0,10 % -0,20 % 1,50 % 0,54 % -1,04 % -2,92 % -3,02 % 6,10 % 11,76 %
Indice* 0,95 % 1,05 % 3,89 % 0,98 % 3,84 % -0,07 % -0,10 % 14,47 % 51,32 % -
Différence -0,21 % 0,70 % 3,31 % -0,26 % -6,15 % -10,34 % -10,26 % 21,85 % 62,12 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -14,79 % 9,38 % 16,21 %
Catégorie -12,45 % 7,77 % 14,54 %
Différence -2,34 % 1,62 % 1,67 %
Indice* -13,76 % 6,35 % 15,65 %
Différence -1,03 % 3,03 % 0,55 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,80 0,63 1,19
Ecart de Suivi ? 9,79 % 9,76 % 9,64 %
Ratio d'information ? -0,11 0,31 0,06
Up Capture Ratio ? 0,72 0,72 0,68
Down Capture Ratio ? 0,83 0,63 0,56
Risque
Volatilité ? 18,05 % 15,10 % 13,63 %
Volatilité Cat 18,13 % 15,65 % 14,30 %
Volatilité Indice 19,37 % 17,90 % 16,79 %
Perte Maximum ? -28,19 % -28,19 % -28,19 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 14,25 % 10,57 % 9,07 %
Sortino ? -1,02 0,90 1,79
VAR ? -5,15 % -3,77 % -2,73 %
Réactivité
Beta ? 0,81 0,71 0,66
? 74,89 70,25 67,03
Beta haussier ? 0,90 0,71 0,67
Beta baissier ? 0,81 0,82 0,81
Ratio Omega ? 0,75 1,27 1,52
Asymétrie
Skewness ? -0,23 -0,43 -0,47
Kurtosis ? -0,06 0,34 0,77
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 30,58 % 9,88 % 30,10 % 27,44 % -7,50 % 42,45 % - -
Catégorie 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % - -
Différence 7,34 % 0,32 % 1,10 % 4,41 % 1,38 % 11,53 % - -
Indice* 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % - -
Différence 9,58 % 2,77 % -3,06 % -5,39 % 1,71 % 5,57 % - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : -14,79 %
Volatilité : 18,05 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : -13,76 %
Volatilité : 19,37 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : -12,45 %
Volatilité : 18,13 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : -1,07 %
Volatilité : 19,99 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : -13,03 %
Volatilité : 18,86 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -17,96 %
Volatilité : 18,60 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : -13,65 %
Volatilité : 17,17 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -14,88 %
Volatilité : 18,05 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -21,28 %
Volatilité : 19,84 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : -14,07 %
Volatilité : 19,27 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : -0,63 %
Volatilité : 20,01 %
3 ans
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 9,38 %
Volatilité : 15,10 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,35 %
Volatilité : 17,90 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 7,77 %
Volatilité : 15,65 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 12,80 %
Volatilité : 16,08 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 5,87 %
Volatilité : 16,62 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 6,58 %
Volatilité : 16,34 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 7,42 %
Volatilité : 15,89 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,24 %
Volatilité : 15,07 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 17,32 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 5,81 %
Volatilité : 17,39 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 13,29 %
Volatilité : 16,05 %
5 ans
THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Performance : 16,21 %
Volatilité : 13,63 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 15,65 %
Volatilité : 16,79 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,54 %
Volatilité : 14,30 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 20,86 %
Volatilité : 14,87 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,40 %
Volatilité : 15,52 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 14,78 %
Volatilité : 14,55 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,72 %
Volatilité : 14,09 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,73 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 14,83 %
Volatilité : 16,16 %

THREAD. UK SMALLER CIE FD INSTIT NET INC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 23/04/2010 au 07/12/2016, sur 2421 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 14,83 % des cas (soit 359 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 08/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 10 décembre 2016
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