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MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP) - GB0008370826

Performance glissante cumulée au 21/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,27 % -2,05 % -3,16 % 3,59 % 1,34 % 2,51 % 2,09 % 25,46 % 88,75 %
Catégorie 0,21 % 0,30 % -1,55 % -4,26 % -1,28 % -1,06 % 0,54 % 18,33 % 20,15 % 70,73 %
Différence -0,17 % -0,02 % -0,50 % 1,11 % 4,87 % 2,40 % 1,97 % -16,24 % 5,30 % 18,02 %
Indice* -0,39 % -0,47 % -2,45 % -4,49 % -1,96 % -2,48 % -1,46 % 23,53 % 26,61 % 81,56 %
Différence 0,43 % 0,74 % 0,40 % 1,33 % 5,55 % 3,82 % 3,97 % -21,44 % -1,16 % 7,20 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,68 % 1,17 % 6,05 %
Catégorie 1,97 % 6,03 % 4,51 %
Différence 3,71 % -4,87 % 1,54 %
Indice* -0,11 % 7,79 % 5,82 %
Différence 5,79 % -6,62 % 0,24 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,61 0,10 0,51
Ecart de Suivi ? 9,01 % 10,13 % 9,33 %
Ratio d'information ? 0,64 -0,65 0,03
Up Capture Ratio ? 1,06 1,02 1,16
Down Capture Ratio ? 0,73 1,42 1,18
Risque
Volatilité ? 9,95 % 13,41 % 12,03 %
Volatilité Cat 5,54 % 8,59 % 7,37 %
Volatilité Indice 5,69 % 7,52 % 6,74 %
Perte Maximum ? -10,50 % -23,23 % -23,23 %
Délai de recouvrement ? 177 j - -
DSR ? 6,63 % 9,43 % 8,24 %
Sortino ? 0,91 0,15 0,74
VAR ? -1,97 % -3,28 % -2,77 %
Réactivité
Beta ? 0,78 1,18 1,14
? 19,71 44,08 40,42
Beta haussier ? 0,59 1,21 1,09
Beta baissier ? 0,68 1,01 1,08
Ratio Omega ? 1,23 1,04 1,20
Asymétrie
Skewness ? 0,00 0,09 -0,05
Kurtosis ? 0,58 0,50 0,79
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -7,64 % 5,21 % 9,91 % 15,57 % 15,00 % 0,75 % 15,49 % -
Catégorie 6,28 % 6,38 % 12,63 % -1,92 % 6,99 % 0,74 % 17,83 % -
Différence -13,92 % -1,17 % -2,72 % 17,49 % 8,01 % 0,01 % -2,34 % -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % -
Différence -14,52 % -3,95 % -6,52 % 15,96 % 9,58 % -6,36 % 0,34 % -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 5,68 %
Volatilité : 9,95 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : -0,11 %
Volatilité : 5,69 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 1,97 %
Volatilité : 5,54 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 5,68 %
Volatilité : 9,95 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 3,67 %
Volatilité : 11,40 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 1,40 %
Volatilité : 4,19 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 4,55 %
Volatilité : 3,98 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 4,67 %
Volatilité : 7,60 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : -7,73 %
Volatilité : 10,74 %
3 ans
MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 1,17 %
Volatilité : 13,41 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,79 %
Volatilité : 7,52 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 6,03 %
Volatilité : 8,59 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 1,17 %
Volatilité : 13,41 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 4,53 %
Volatilité : 13,09 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 4,50 %
Volatilité : 10,26 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,21 %
Volatilité : 11,51 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 9,20 %
Volatilité : 10,42 % SISF JAPAN DGF X (C)
Performance : 5,39 %
Volatilité : 10,96 %
5 ans
MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 6,05 %
Volatilité : 12,03 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,82 %
Volatilité : 6,74 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 4,51 %
Volatilité : 7,37 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 6,05 %
Volatilité : 12,03 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 4,02 %
Volatilité : 8,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 5,25 %
Volatilité : 9,14 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 6,17 %
Volatilité : 9,12 %

MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 23/04/2010 au 20/07/2017, sur 2646 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,86 % des cas (soit 552 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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dimanche 23 juillet 2017
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