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THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C - GB0030809916

Performance glissante cumulée au 28/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,40 % 0,20 % 2,50 % 18,93 % 4,51 % 27,72 % 68,15 % 131,49 % 322,84 %
Catégorie 0,14 % -0,12 % -0,60 % 0,73 % 16,74 % 1,14 % 25,10 % 62,00 % 112,76 % 282,83 %
Différence -0,28 % -0,29 % 0,81 % 1,77 % 2,19 % 3,37 % 2,63 % 6,14 % 18,73 % 40,01 %
Indice* 0,04 % -0,66 % -0,86 % 0,62 % 17,43 % 1,25 % 26,00 % 64,96 % 121,60 % 321,62 %
Différence -0,18 % 0,25 % 1,07 % 1,88 % 1,50 % 3,26 % 1,72 % 3,18 % 9,90 % 1,22 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 30,22 % 18,35 % 18,34 %
Catégorie 29,10 % 16,17 % 16,49 %
Différence 1,12 % 2,17 % 1,85 %
Indice* 30,50 % 16,87 % 17,69 %
Différence -0,28 % 1,48 % 0,66 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,12 1,09 1,15
Ecart de Suivi ? 7,77 % 9,28 % 9,00 %
Ratio d'information ? -0,04 0,16 0,07
Up Capture Ratio ? 0,81 0,82 0,85
Down Capture Ratio ? 0,66 0,75 0,77
Risque
Volatilité ? 14,41 % 16,98 % 16,03 %
Volatilité Cat 16,13 % 17,58 % 15,91 %
Volatilité Indice 16,89 % 18,21 % 16,62 %
Perte Maximum ? -7,69 % -28,44 % -28,44 %
Délai de recouvrement ? - 584 j 584 j
DSR ? 7,04 % 11,03 % 10,24 %
Sortino ? 4,34 1,68 1,79
VAR ? -2,63 % -3,55 % -3,41 %
Réactivité
Beta ? 0,76 0,81 0,82
? 78,97 74,51 72,02
Beta haussier ? 0,79 0,86 0,86
Beta baissier ? 0,67 0,79 0,80
Ratio Omega ? 2,04 1,45 1,49
Asymétrie
Skewness ? 0,71 -0,11 -0,09
Kurtosis ? 0,70 0,47 0,41
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,06 % 8,89 % 27,91 % 34,91 % 8,94 % -4,72 % 38,64 % -
Catégorie 21,09 % 7,00 % 20,41 % 32,20 % 11,21 % -0,02 % 35,31 % -
Différence -4,03 % 1,88 % 7,50 % 2,71 % -2,26 % -4,70 % 3,33 % -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % -
Différence -6,01 % 1,95 % 6,29 % 3,23 % -5,86 % -4,83 % 1,20 % -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C
Performance : 30,22 %
Volatilité : 14,41 % MSCI US Small Cap
Performance : 30,50 %
Volatilité : 16,89 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 29,10 %
Volatilité : 16,13 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 27,68 %
Volatilité : 18,26 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 35,44 %
Volatilité : 16,95 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 23,21 %
Volatilité : 16,40 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 33,44 %
Volatilité : 19,22 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 28,03 %
Volatilité : 15,06 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 23,60 %
Volatilité : 15,94 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 20,25 %
Volatilité : 12,94 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 26,60 %
Volatilité : 15,10 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 33,83 %
Volatilité : 20,46 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 34,52 %
Volatilité : 20,46 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 38,93 %
Volatilité : 19,54 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 22,07 %
Volatilité : 14,94 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 30,52 %
Volatilité : 17,28 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 27,64 %
Volatilité : 18,63 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 33,71 %
Volatilité : 20,32 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 23,13 %
Volatilité : 13,43 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 33,75 %
Volatilité : 19,29 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 26,72 %
Volatilité : 14,03 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 27,64 %
Volatilité : 20,51 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 24,46 %
Volatilité : 14,97 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 38,88 %
Volatilité : 22,64 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 30,17 %
Volatilité : 16,87 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 25,96 %
Volatilité : 12,97 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 21,56 %
Volatilité : 15,85 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 30,31 %
Volatilité : 14,65 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 25,90 %
Volatilité : 16,19 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 43,74 %
Volatilité : 21,38 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 28,02 %
Volatilité : 20,51 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 22,53 %
Volatilité : 15,59 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 26,92 %
Volatilité : 15,20 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 24,10 %
Volatilité : 13,07 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 24,97 %
Volatilité : 14,95 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 32,32 %
Volatilité : 18,60 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 29,45 %
Volatilité : 14,54 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 22,84 %
Volatilité : 13,17 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 36,66 %
Volatilité : 19,06 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 28,49 %
Volatilité : 14,97 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 26,20 %
Volatilité : 18,30 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 33,85 %
Volatilité : 19,25 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 28,31 %
Volatilité : 14,79 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 22,01 %
Volatilité : 16,61 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 28,93 %
Volatilité : 17,57 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 22,31 %
Volatilité : 14,52 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 31,25 %
Volatilité : 16,65 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 26,79 %
Volatilité : 18,91 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 29,99 %
Volatilité : 17,90 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 34,28 %
Volatilité : 18,80 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 22,07 %
Volatilité : 18,19 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 33,47 %
Volatilité : 20,11 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 28,07 %
Volatilité : 15,37 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 31,60 %
Volatilité : 17,15 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 23,79 %
Volatilité : 16,06 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 30,94 %
Volatilité : 19,38 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 30,14 %
Volatilité : 18,25 %
3 ans
THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C
Performance : 18,35 %
Volatilité : 16,98 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,87 %
Volatilité : 18,21 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,58 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,76 %
Volatilité : 17,99 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,71 %
Volatilité : 18,79 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,48 %
Volatilité : 19,50 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,85 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,33 %
Volatilité : 18,22 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 17,33 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 16,09 %
Volatilité : 20,74 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,59 %
Volatilité : 20,75 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 12,82 %
Volatilité : 23,67 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,75 %
Volatilité : 18,22 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,99 %
Volatilité : 19,56 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,12 %
Volatilité : 20,73 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,38 %
Volatilité : 16,95 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 17,71 %
Volatilité : 17,01 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,84 %
Volatilité : 20,61 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,89 %
Volatilité : 16,81 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,55 %
Volatilité : 22,54 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,78 %
Volatilité : 18,12 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 19,71 %
Volatilité : 15,74 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,96 %
Volatilité : 17,74 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,03 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 14,80 %
Volatilité : 21,79 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,19 %
Volatilité : 20,61 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 18,18 %
Volatilité : 17,06 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,92 %
Volatilité : 18,34 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,72 %
Volatilité : 17,24 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,45 %
Volatilité : 16,81 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,27 %
Volatilité : 20,44 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,67 %
Volatilité : 17,21 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,22 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,67 %
Volatilité : 21,03 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,32 %
Volatilité : 17,05 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,26 %
Volatilité : 19,61 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,66 %
Volatilité : 16,58 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 19,03 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,34 %
Volatilité : 19,24 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,37 %
Volatilité : 17,02 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 14,69 %
Volatilité : 18,77 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 18,92 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 15,23 %
Volatilité : 18,31 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,45 %
Volatilité : 21,37 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 21,16 %
Volatilité : 17,25 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,37 %
Volatilité : 21,16 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 16,35 %
Volatilité : 17,42 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -3,76 %
Volatilité : 25,25 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,09 %
Volatilité : 16,76 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,39 %
Volatilité : 18,88 %
5 ans
THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,03 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,69 %
Volatilité : 16,62 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,49 %
Volatilité : 15,91 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 16,50 %
Volatilité : 16,71 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,07 %
Volatilité : 17,64 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 17,77 %
Volatilité : 15,65 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,80 %
Volatilité : 16,46 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 17,24 %
Volatilité : 18,51 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,04 %
Volatilité : 20,86 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,98 %
Volatilité : 16,50 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 17,82 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,89 %
Volatilité : 18,52 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,20 %
Volatilité : 15,80 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,39 %
Volatilité : 18,30 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,74 %
Volatilité : 20,29 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,44 %
Volatilité : 16,49 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,34 %
Volatilité : 14,42 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,02 %
Volatilité : 16,14 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,20 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 19,74 %
Volatilité : 19,29 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 18,30 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,61 %
Volatilité : 16,61 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 16,10 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,60 %
Volatilité : 18,18 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,60 %
Volatilité : 16,01 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,72 %
Volatilité : 13,58 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,78 %
Volatilité : 18,63 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,68 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,01 %
Volatilité : 17,70 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,79 %
Volatilité : 15,11 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 17,33 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,35 %
Volatilité : 17,71 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,62 %
Volatilité : 15,83 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,68 %
Volatilité : 17,12 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,53 %
Volatilité : 19,58 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,17 %
Volatilité : 18,81 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,08 %
Volatilité : 21,45 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,39 %
Volatilité : 15,57 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,02 %

THREAD. AMER. SMLLER CIE FD INSTIT NET C
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 23/04/2010 au 27/04/2017, sur 2562 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 14,36 % des cas (soit 368 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 28/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 1 mai 2017
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