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ECHIQUIER PATRIMOINE - 782,68 EUR
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Performance et risque
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Cumulée
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Fonds
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3,69 %
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2,78 %
|
13,20 %
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Catégorie
|
4,02 %
|
0,25 %
|
7,17 %
|
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Différence
|
-0,33 %
|
+2,53 %
|
+6,03 %
|
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Annualisée
|
Fonds
|
3,69 %
|
0,92 %
|
2,51 %
|
|
|
|
|
Catégorie
|
4,02 %
|
0,08 %
|
1,39 %
|
|
|
|
|
|
Différence
|
-0,33 %
|
+0,83 %
|
+1,12 %
|
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|
Risque fonds
|
1,95 %
|
2,58 %
|
2,16 %
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Risque catégorie
|
3,93 %
|
4,55 %
|
3,80 %
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Alpha
|
-4,62 %
|
-0,58 %
|
0,06 %
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Ecart de suivi
|
1,93 %
|
3,81 %
|
3,34 %
|
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Perte mens. max
|
0,87 %
|
3,06 %
|
3,06 %
|
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Ratio de Sharpe
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2,05
|
-0,57
|
-0,04
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|
Ratio d'information
|
-2,27
|
-0,18
|
-0,01
|
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|
Ratio de Sortino
|
4,32
|
-0,49
|
-0,02
|
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Indicateurs avancés
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DSR
|
0,91 %
|
2,85 %
|
2,26 %
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Skewness
|
-0,37
|
-0,79
|
-1,21
|
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|
Kurtosis
|
0,20
|
2,67
|
4,51
|
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|
Up Capture Ratio
|
0,48
|
0,40
|
0,50
|
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|
|
Down Capture Ratio
|
0,24
|
0,37
|
0,26
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REACTIVITE DU FONDS
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Par rapport à sa catégorie
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Beta
|
0,51
|
0,44
|
0,42
|
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|
Beta haussier
|
0,54
|
0,48
|
0,38
|
|
|
|
Beta baissier
|
5,87
|
0,55
|
0,58
|
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|
R²
|
56,35
|
63,86
|
56,35
|
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|
Par rapport à sa macro-Catégorie
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|
Beta
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
R²
|
-
|
-
|
-
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Historiques
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Fonds versus catégorie
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Toutes les données sont calculées au 31/07/2010 sauf les performances cumulées et annualisées qui sont arrêtées au 01/09/2010. Toutes les performances sont calculées en euro. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation d'actifs Europe Prudente euro est : 25% MSCI Europe + 75% ML Pan Europe Broad Market.
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Fiche fonds simplifiée :
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Prospectus du fonds :
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Espace sociétés de gestion
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