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UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD - LU0352161623

Performance glissante cumulée au 19/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,35 % -0,36 % 0,73 % -2,19 % 5,39 % 0,13 % 13,18 % -5,26 % 45,23 % -
Catégorie -0,16 % -2,70 % -3,34 % -4,86 % 1,61 % -1,88 % 16,02 % 42,09 % 98,35 % -
Différence 1,51 % 2,33 % 4,07 % 2,67 % 3,77 % 2,01 % -2,84 % -47,35 % -53,12 %
Indice* 0,03 % -2,59 % -3,56 % -5,35 % 1,69 % -3,12 % 17,05 % 52,29 % 114,98 % -
Différence 1,32 % 2,22 % 4,29 % 3,16 % 3,69 % 3,25 % -3,87 % -57,55 % -69,75 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,60 % -1,43 % 5,48 %
Catégorie 18,84 % 13,72 % 14,19 %
Différence -9,24 % -15,15 % -8,71 %
Indice* 20,97 % 16,33 % 16,43 %
Différence -11,37 % -17,76 % -10,95 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,94 -0,09 0,39
Ecart de Suivi ? 7,33 % 9,59 % 9,64 %
Ratio d'information ? -1,55 -1,85 -1,14
Up Capture Ratio ? 0,60 0,55 0,70
Down Capture Ratio ? 0,70 0,83 0,84
Risque
Volatilité ? 10,63 % 14,49 % 14,17 %
Volatilité Cat 12,09 % 14,97 % 13,49 %
Volatilité Indice 12,08 % 15,21 % 13,82 %
Perte Maximum ? -8,52 % -28,24 % -28,24 %
Délai de recouvrement ? 39 j - -
DSR ? 6,10 % 10,72 % 9,95 %
Sortino ? 1,63 -0,12 0,56
VAR ? -1,95 % -3,33 % -3,10 %
Réactivité
Beta ? 0,70 0,76 0,78
? 63,83 62,83 58,25
Beta haussier ? 0,82 0,79 0,72
Beta baissier ? 0,55 0,89 0,92
Ratio Omega ? 1,41 0,99 1,20
Asymétrie
Skewness ? 0,74 -0,41 -0,38
Kurtosis ? 1,26 1,23 0,88
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,72 % -11,16 % 8,15 % 27,90 % 14,25 % -6,25 % 9,73 % -
Catégorie 14,88 % 5,94 % 21,59 % 26,83 % 11,40 % -0,27 % 20,29 % -
Différence -10,16 % -17,11 % -13,44 % 1,06 % 2,86 % -5,98 % -10,55 % -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % -
Différence -14,92 % -19,54 % -18,34 % 2,36 % 2,93 % -10,58 % -12,59 % -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD
Performance : 9,60 %
Volatilité : 10,63 % MSCI USA Value
Performance : 20,97 %
Volatilité : 12,08 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 18,84 %
Volatilité : 12,09 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,01 %
Volatilité : 12,51 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,02 %
Volatilité : 12,19 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 24,48 %
Volatilité : 12,33 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 20,92 %
Volatilité : 16,34 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,02 %
Volatilité : 9,13 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,52 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 18,51 %
Volatilité : 12,61 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,93 %
Volatilité : 12,08 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 17,70 %
Volatilité : 13,55 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,37 %
Volatilité : 11,38 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 19,15 %
Volatilité : 12,06 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,93 %
Volatilité : 13,82 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 12,64 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 22,51 %
Volatilité : 12,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 11,71 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 23,38 %
Volatilité : 13,03 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 21,80 %
Volatilité : 13,96 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,91 %
Volatilité : 14,05 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 17,63 %
Volatilité : 12,72 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 21,39 %
Volatilité : 13,61 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,09 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 18,30 %
Volatilité : 13,38 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 17,24 %
Volatilité : 10,47 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,28 %
Volatilité : 11,84 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 17,71 %
Volatilité : 14,90 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 20,51 %
Volatilité : 11,11 % GUTZWILLER ONE
Performance : 17,03 %
Volatilité : 15,46 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 21,26 %
Volatilité : 12,12 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 27,06 %
Volatilité : 16,82 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 19,02 %
Volatilité : 10,72 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 24,31 %
Volatilité : 14,53 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 15,56 %
Volatilité : 11,22 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 23,15 %
Volatilité : 13,31 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,68 %
Volatilité : 11,90 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 25,15 %
Volatilité : 13,09 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 19,90 %
Volatilité : 12,21 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 24,95 %
Volatilité : 13,43 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 18,35 %
Volatilité : 10,64 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,66 %
Volatilité : 14,59 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 20,82 %
Volatilité : 14,45 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 21,14 %
Volatilité : 12,47 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,71 %
Volatilité : 11,40 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 20,85 %
Volatilité : 18,99 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 20,66 %
Volatilité : 15,29 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 16,55 %
Volatilité : 14,35 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 19,38 %
Volatilité : 16,16 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 21,73 %
Volatilité : 13,55 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 14,55 %
Volatilité : 9,77 %
3 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD
Performance : -1,43 %
Volatilité : 14,49 % MSCI USA Value
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,72 %
Volatilité : 14,97 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,14 %
Volatilité : 13,98 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,04 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,53 %
Volatilité : 20,16 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,70 %
Volatilité : 12,28 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,87 %
Volatilité : 16,48 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,28 %
Volatilité : 14,07 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,85 %
Volatilité : 15,85 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,86 %
Volatilité : 14,64 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,69 %
Volatilité : 17,50 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 16,17 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,01 %
Volatilité : 15,42 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,89 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 12,50 %
Volatilité : 17,93 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,56 %
Volatilité : 15,59 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,47 %
Volatilité : 16,70 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 15,67 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,00 %
Volatilité : 15,06 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 15,78 %
Volatilité : 15,35 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 18,08 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,23 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,26 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,19 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,60 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,38 %
Volatilité : 15,47 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 16,24 %
Volatilité : 14,82 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,77 %
Volatilité : 18,44 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,08 %
Volatilité : 15,22 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,46 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,47 %
Volatilité : 13,29 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,91 %
Volatilité : 17,93 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,21 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,90 %
Volatilité : 14,88 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 7,29 %
Volatilité : 19,90 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,99 %
Volatilité : 18,95 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,50 %
Volatilité : 16,47 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,26 %
Volatilité : 17,83 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,12 %
Volatilité : 17,41 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,97 %
Volatilité : 13,44 %
5 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD
Performance : 5,48 %
Volatilité : 14,17 % MSCI USA Value
Performance : 16,43 %
Volatilité : 13,82 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,19 %
Volatilité : 13,49 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,87 %
Volatilité : 12,92 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,91 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,17 %
Volatilité : 17,95 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,68 %
Volatilité : 11,94 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,16 %
Volatilité : 14,95 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,82 %
Volatilité : 13,07 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 10,00 %
Volatilité : 14,55 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,00 %
Volatilité : 13,41 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,10 %
Volatilité : 15,55 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,81 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,66 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,94 %
Volatilité : 16,23 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 14,91 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,61 %
Volatilité : 14,67 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,83 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,52 %
Volatilité : 14,15 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,49 %
Volatilité : 15,96 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,07 %
Volatilité : 11,64 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,52 %
Volatilité : 16,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,16 %
Volatilité : 15,75 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,77 %
Volatilité : 14,71 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,52 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,79 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,01 %
Volatilité : 16,92 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,99 %
Volatilité : 13,85 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,01 %
Volatilité : 16,27 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,05 %
Volatilité : 16,30 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,44 %
Volatilité : 15,42 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,42 %
Volatilité : 13,55 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,04 %
Volatilité : 17,64 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,82 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,96 %
Volatilité : 14,49 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,77 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,82 %

UBAM AJO US EQUITY VALUE AHC USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 24/08/2010 au 18/05/2017, sur 2460 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,96 % des cas (soit 860 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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