AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD - LU0231628149

Performance glissante cumulée au 18/05/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 1,12 % 7,21 % 8,43 % 6,58 % 6,35 % 13,60 % 35,88 % 120,96 % -
Catégorie 0,02 % 1,24 % 5,11 % 4,47 % 4,60 % 1,74 % 7,11 % 16,75 % 64,15 % -
Différence 0,29 % -0,12 % 2,10 % 3,96 % 1,97 % 4,62 % 6,49 % 19,14 % 56,81 %
Indice* -0,21 % 0,81 % 4,96 % 3,30 % 2,00 % -0,60 % 3,92 % 19,18 % 67,80 % -
Différence 0,53 % 0,31 % 2,24 % 5,14 % 4,58 % 6,96 % 9,68 % 16,71 % 53,15 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2018
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,68 % 8,85 % 17,60 %
Catégorie -0,40 % 4,00 % 10,80 %
Différence 9,09 % 4,86 % 6,80 %
Indice* -3,08 % 4,79 % 11,36 %
Différence 11,77 % 4,07 % 6,24 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,70 0,58 1,13
Ecart de Suivi ? 7,14 % 6,94 % 6,67 %
Ratio d'information ? 1,65 0,59 0,94
Up Capture Ratio ? 0,94 1,00 1,02
Down Capture Ratio ? 0,64 0,88 0,87
Risque
Volatilité ? 12,87 % 15,83 % 15,68 %
Volatilité Cat 11,98 % 14,14 % 13,59 %
Volatilité Indice 13,05 % 14,37 % 14,14 %
Perte Maximum ? -8,67 % -24,06 % -24,06 %
Délai de recouvrement ? - 489 j 489 j
DSR ? 8,74 % 11,25 % 10,46 %
Sortino ? 1,03 0,81 1,70
VAR ? -3,16 % -3,33 % -3,33 %
Réactivité
Beta ? 0,84 0,99 1,00
? 71,95 80,81 81,89
Beta haussier ? 0,71 0,92 1,00
Beta baissier ? 0,99 1,18 1,17
Ratio Omega ? 1,33 1,28 1,52
Asymétrie
Skewness ? -0,30 -0,60 -0,43
Kurtosis ? 0,58 1,84 1,44
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 17,89 % 7,32 % 18,60 % 25,20 % 29,43 % 19,04 % - -
Catégorie 2,59 % 15,19 % 5,82 % 22,65 % 25,83 % 11,33 % - -
Différence 15,30 % -7,87 % 12,78 % 2,55 % 3,60 % 7,72 % - -
Indice* 0,57 % 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % - -
Différence 17,32 % -12,31 % 10,23 % -1,29 % 3,90 % 7,71 % - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD
Performance : 8,68 % %
Volatilité : 12,87 % MSCI USA Value
Performance : -3,08 % %
Volatilité : 13,05 % Act. Etats-Unis Value
Performance : -0,40 % %
Volatilité : 11,98 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 1,29 % %
Volatilité : 13,31 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 1,63 % %
Volatilité : 13,52 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -5,17 % %
Volatilité : 11,04 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : -3,69 % %
Volatilité : 12,13 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 3,10 % %
Volatilité : 12,15 % JH US STRATEGIC VALUE FUND A$ACC
Performance : -2,93 % %
Volatilité : 12,55 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : -4,34 % %
Volatilité : 12,91 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 13,33 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 13,02 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : -5,64 % %
Volatilité : 14,66 % T ROWE US EQ FD A CAP
Performance : 0,27 % %
Volatilité : 11,50 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : -2,35 % %
Volatilité : 12,63 % X-TRACKERS MSCI NA H D YD UCITS ETF 1C
Performance : -0,32 % %
Volatilité : 12,15 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 10,06 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : -4,83 % %
Volatilité : 13,92 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : -2,35 % %
Volatilité : 11,55 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : -4,25 % %
Volatilité : 11,87 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : -3,02 % %
Volatilité : 12,81 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 1,90 % %
Volatilité : 13,85 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 13,49 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD I ACC
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 14,75 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -3,08 % %
Volatilité : 11,99 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : -2,49 % %
Volatilité : 13,19 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : -3,28 % %
Volatilité : 12,65 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : -2,86 % %
Volatilité : 13,05 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 0,92 % %
Volatilité : 12,33 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -10,68 % %
Volatilité : 11,58 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : -0,50 % %
Volatilité : 13,61 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : -4,56 % %
Volatilité : 14,06 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,96 % %
Volatilité : 11,48 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 14,96 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 1,15 % %
Volatilité : 14,62 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : -1,31 % %
Volatilité : 14,12 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : -1,64 % %
Volatilité : 13,25 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : -1,63 % %
Volatilité : 13,25 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 15,36 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD A USD CAP
Performance : 4,16 % %
Volatilité : 13,65 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : -3,42 % %
Volatilité : 12,65 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 0,84 % %
Volatilité : 12,67 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VAL L CAP C2
Performance : -2,25 % %
Volatilité : 14,08 % NN (L) US HI DIV X (C) USD
Performance : -2,27 % %
Volatilité : 12,68 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 4,34 % %
Volatilité : 12,15 % EDR FUND US VALUE R-EUR
Performance : -2,51 % %
Volatilité : 14,16 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 1,42 % %
Volatilité : 12,72 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : -2,41 % %
Volatilité : 12,87 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : -2,66 % %
Volatilité : 14,18 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -5,26 % %
Volatilité : 13,99 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 0,68 % %
Volatilité : 13,26 %
3 ans
AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD
Performance : 8,85 % %
Volatilité : 15,83 % MSCI USA Value
Performance : 4,79 % %
Volatilité : 14,37 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 4,00 % %
Volatilité : 14,14 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 8,19 % %
Volatilité : 16,36 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 15,52 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,13 % %
Volatilité : 12,72 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 2,27 % %
Volatilité : 14,24 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 14,31 % JH US STRATEGIC VALUE FUND A$ACC
Performance : 4,09 % %
Volatilité : 13,89 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 14,20 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 16,92 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 6,46 % %
Volatilité : 13,55 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 17,17 % T ROWE US EQ FD A CAP
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 12,83 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 16,62 % X-TRACKERS MSCI NA H D YD UCITS ETF 1C
Performance : 6,90 % %
Volatilité : 13,14 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 0,65 % %
Volatilité : 14,62 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 1,49 % %
Volatilité : 17,86 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 3,97 % %
Volatilité : 13,96 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 12,95 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 14,58 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 4,30 % %
Volatilité : 16,52 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD I ACC
Performance : 4,67 % %
Volatilité : 17,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 7,00 % %
Volatilité : 13,29 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 14,76 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 13,25 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 4,65 % %
Volatilité : 14,24 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 4,56 % %
Volatilité : 13,97 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 15,22 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : - % %
Volatilité : 15,79 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,42 % %
Volatilité : 12,08 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 6,61 % %
Volatilité : 17,79 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 17,63 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 1,94 % %
Volatilité : 15,69 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 1,94 % %
Volatilité : 15,69 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 5,26 % %
Volatilité : 16,55 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD A USD CAP
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 15,92 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 14,52 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 14,08 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VAL L CAP C2
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 16,42 % NN (L) US HI DIV X (C) USD
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 15,08 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 7,58 % %
Volatilité : 14,55 % EDR FUND US VALUE R-EUR
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 19,28 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,82 % %
Volatilité : 16,50 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 3,65 % %
Volatilité : 16,64 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 1,88 % %
Volatilité : 19,44 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 15,06 %
5 ans
AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD
Performance : 17,60 % %
Volatilité : 15,68 % MSCI USA Value
Performance : 11,36 % %
Volatilité : 14,14 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 10,80 % %
Volatilité : 13,59 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 14,96 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 9,13 % %
Volatilité : 12,49 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 9,66 % %
Volatilité : 13,95 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,34 % %
Volatilité : 14,28 % JH US STRATEGIC VALUE FUND A$ACC
Performance : 9,58 % %
Volatilité : 13,61 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,52 % %
Volatilité : 14,14 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 15,98 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 12,89 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 9,59 % %
Volatilité : 16,51 % T ROWE US EQ FD A CAP
Performance : 14,05 % %
Volatilité : 13,28 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 10,16 % %
Volatilité : 16,11 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,76 % %
Volatilité : 14,13 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 11,27 % %
Volatilité : 16,93 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 14,03 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 9,54 % %
Volatilité : 13,11 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 15,68 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 12,30 % %
Volatilité : 13,24 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,35 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 10,42 % %
Volatilité : 12,36 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 9,82 % %
Volatilité : 15,21 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 15,07 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,96 % %
Volatilité : 11,80 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 16,63 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 8,83 % %
Volatilité : 16,33 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,73 % %
Volatilité : 14,98 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,73 % %
Volatilité : 14,98 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,65 % %
Volatilité : 15,55 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 9,44 % %
Volatilité : 14,39 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 11,06 % %
Volatilité : 14,16 % NN (L) US HI DIV X (C) USD
Performance : 8,10 % %
Volatilité : 14,25 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,98 % %
Volatilité : 14,78 % EDR FUND US VALUE R-EUR
Performance : 9,08 % %
Volatilité : 17,83 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,95 % %
Volatilité : 15,60 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 11,69 % %
Volatilité : 16,12 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,24 % %
Volatilité : 17,57 %

AB US THEMATIC RESEARCH PTF S1 ABD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 19/12/2012 au 17/05/2018, sur 1976 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 10,27 % des cas (soit 203 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2018 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 23 mai 2018
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