Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter

Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR - LU0154246218

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,13 % 3,48 % -6,03 % -9,77 % -7,92 % 11,94 % 21,84 % 91,07 % 223,66 %
Catégorie 0,08 % 0,83 % 3,33 % -3,84 % -4,02 % -4,77 % 8,08 % 34,47 % 91,05 % 210,53 %
Différence 0,00 % -0,95 % 0,15 % -2,18 % -5,75 % -3,15 % 3,86 % -12,63 % 0,02 % 13,12 %
Indice* 0,17 % 1,04 % 3,74 % -2,68 % -2,80 % -3,66 % 9,52 % 38,29 % 100,89 % 237,36 %
Différence -0,09 % -1,16 % -0,26 % -3,35 % -6,97 % -4,26 % 2,42 % -16,45 % -9,81 % -13,71 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,63 % 6,38 % 13,67 %
Catégorie 5,33 % 10,23 % 13,66 %
Différence 4,30 % -3,85 % 0,01 %
Indice* 7,42 % 11,11 % 14,96 %
Différence 2,21 % -4,72 % -1,29 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,56 0,31 0,75
Ecart de Suivi ? 6,55 % 8,78 % 7,68 %
Ratio d'information ? 0,34 -0,54 -0,17
Up Capture Ratio ? 1,02 1,04 1,02
Down Capture Ratio ? 0,97 1,14 1,05
Risque
Volatilité ? 17,94 % 21,03 % 18,38 %
Volatilité Cat 15,69 % 17,25 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,59 % 17,90 % 16,29 %
Perte Maximum ? -18,11 % -33,11 % -33,11 %
Délai de recouvrement ? - 586 j 586 j
DSR ? 9,52 % 13,91 % 11,88 %
Sortino ? 1,05 0,48 1,16
VAR ? -3,74 % -4,14 % -3,86 %
Réactivité
Beta ? 1,01 1,07 1,03
? 86,69 82,94 82,57
Beta haussier ? 1,09 1,12 1,06
Beta baissier ? 0,75 0,96 0,94
Ratio Omega ? 1,28 1,16 1,34
Asymétrie
Skewness ? 1,58 0,11 0,02
Kurtosis ? 4,74 1,44 1,97
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 28,89 % -2,57 % 23,60 % 35,23 % 13,99 % -2,20 % 47,44 % 34,55 %
Catégorie 20,17 % 7,24 % 20,46 % 31,80 % 11,44 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence 8,71 % -9,81 % 3,14 % 3,42 % 2,55 % -2,33 % 12,51 % 1,07 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 5,82 % -9,50 % 1,98 % 3,55 % -0,81 % -2,31 % 10,00 % 0,20 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,63 % %
Volatilité : 17,94 % MSCI US Small Cap
Performance : 7,42 % %
Volatilité : 16,59 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 5,33 % %
Volatilité : 15,69 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 14,49 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 15,43 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 0,58 % %
Volatilité : 12,90 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 18,36 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,48 % %
Volatilité : 14,72 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 17,80 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 14,01 % %
Volatilité : 14,73 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 17,58 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 19,78 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 17,22 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 3,59 % %
Volatilité : 12,92 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 5,39 % %
Volatilité : 13,72 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 7,23 % %
Volatilité : 16,57 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 14,86 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,19 % %
Volatilité : 18,35 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 15,02 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 7,49 % %
Volatilité : 19,06 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 16,08 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 14,25 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 17,28 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 14,36 % %
Volatilité : 17,19 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : -2,14 % %
Volatilité : 16,12 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 7,26 % %
Volatilité : 19,85 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 7,16 % %
Volatilité : 19,62 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 4,11 % %
Volatilité : 19,65 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 17,73 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 13,04 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 14,85 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 3,02 % %
Volatilité : 15,12 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 6,07 % %
Volatilité : 14,80 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 14,58 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 15,77 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 16,34 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 4,88 % %
Volatilité : 17,55 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 14,52 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 17,69 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,46 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 19,28 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,63 % %
Volatilité : 17,94 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 13,06 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 15,23 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -9,25 % %
Volatilité : 15,03 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,38 % %
Volatilité : 21,92 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 1,73 % %
Volatilité : 12,31 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 13,94 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 5,31 % %
Volatilité : 13,48 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 4,57 % %
Volatilité : 18,39 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 12,82 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 17,82 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : -2,39 % %
Volatilité : 15,13 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 14,41 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 19,87 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 19,79 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 5,09 % %
Volatilité : 19,52 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 19,11 %
3 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,38 % %
Volatilité : 21,03 % MSCI US Small Cap
Performance : 11,11 % %
Volatilité : 17,90 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 17,25 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 11,07 % %
Volatilité : 16,63 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 18,41 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 16,70 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,13 % %
Volatilité : 17,97 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 10,20 % %
Volatilité : 17,98 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 17,14 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 20,15 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,74 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,63 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,49 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 17,86 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,61 % %
Volatilité : 16,36 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 22,63 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,32 % %
Volatilité : 18,13 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 11,37 % %
Volatilité : 19,27 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,06 % %
Volatilité : 16,87 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,60 % %
Volatilité : 16,95 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 18,26 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 16,51 % %
Volatilité : 20,04 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 16,47 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 20,40 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 10,83 % %
Volatilité : 20,35 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 19,90 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -8,59 % %
Volatilité : 24,86 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 15,77 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 11,41 % %
Volatilité : 16,62 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 12,30 % %
Volatilité : 16,65 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,36 % %
Volatilité : 16,65 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 17,77 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 17,61 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 18,97 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 10,52 % %
Volatilité : 16,63 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 19,36 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,83 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 20,62 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,38 % %
Volatilité : 21,03 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,18 % %
Volatilité : 16,41 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 17,19 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 7,71 % %
Volatilité : 22,28 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 11,48 % %
Volatilité : 17,03 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 15,13 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 20,93 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 9,45 % %
Volatilité : 18,45 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 5,35 % %
Volatilité : 18,94 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 17,83 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 20,43 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 7,07 % %
Volatilité : 20,15 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 18,80 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 11,22 % %
Volatilité : 19,34 %
5 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 18,38 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,29 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,66 % %
Volatilité : 15,63 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,66 % %
Volatilité : 16,51 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 12,72 % %
Volatilité : 15,87 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,21 % %
Volatilité : 18,02 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,97 % %
Volatilité : 17,04 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 14,29 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 14,71 % %
Volatilité : 16,19 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 13,60 % %
Volatilité : 15,03 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,81 % %
Volatilité : 20,62 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,20 % %
Volatilité : 16,43 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,24 % %
Volatilité : 17,36 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 15,04 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,82 % %
Volatilité : 17,85 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,32 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 18,13 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 21,24 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 14,99 % %
Volatilité : 14,48 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 15,29 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 13,76 % %
Volatilité : 15,67 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,75 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,13 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,75 % %
Volatilité : 15,91 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 17,50 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 17,31 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 % %
Volatilité : 15,46 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,69 % %
Volatilité : 18,38 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 18,38 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 15,36 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 19,84 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,72 % %
Volatilité : 13,46 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 19,13 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,20 % %
Volatilité : 16,68 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 17,09 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 16,24 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 18,16 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 18,02 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 16,87 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 17,42 %

PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/01/2007 au 20/09/2017, sur 3887 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,45 % des cas (soit 1067 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus