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MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD - LU0458497244

Performance glissante cumulée au 24/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -1,13 % 1,96 % 0,50 % 0,71 % -0,22 % 6,98 % 32,85 % 22,51 % -
Catégorie 0,00 % -1,09 % 1,97 % 0,55 % 0,76 % -0,35 % 7,71 % 34,21 % 26,94 % -
Différence -0,08 % -0,04 % -0,02 % -0,06 % -0,05 % 0,14 % -0,73 % -1,36 % -4,43 %
Indice* 0,00 % -2,04 % 0,42 % -0,37 % -0,47 % -1,33 % 6,12 % 34,35 % 26,05 % -
Différence -0,08 % 0,91 % 1,54 % 0,86 % 1,18 % 1,11 % 0,86 % -1,50 % -3,54 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,21 % 10,25 % 4,78 %
Catégorie 8,14 % 10,57 % 5,40 %
Différence -0,93 % -0,32 % -0,62 %
Indice* 8,11 % 11,22 % 5,57 %
Différence -0,90 % -0,97 % -0,79 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,20 1,18 0,54
Ecart de Suivi ? 4,37 % 4,34 % 4,04 %
Ratio d'information ? -0,21 -0,22 -0,20
Up Capture Ratio ? 0,68 0,83 0,83
Down Capture Ratio ? 0,54 0,78 0,82
Risque
Volatilité ? 6,31 % 8,84 % 8,87 %
Volatilité Cat 6,20 % 8,83 % 8,56 %
Volatilité Indice 7,11 % 9,26 % 9,39 %
Perte Maximum ? -3,74 % -10,69 % -20,13 %
Délai de recouvrement ? - 616 j 912 j
DSR ? 3,77 % 5,81 % 6,03 %
Sortino ? 2,00 1,79 0,80
VAR ? -1,38 % -1,65 % -1,98 %
Réactivité
Beta ? 0,70 0,85 0,85
? 63,07 78,51 81,65
Beta haussier ? 0,97 0,84 0,85
Beta baissier ? 0,73 1,01 0,96
Ratio Omega ? 1,54 1,52 1,21
Asymétrie
Skewness ? 0,05 -0,37 -0,13
Kurtosis ? -0,56 1,51 0,66
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,47 % 9,02 % 16,81 % -13,24 % 3,60 % 17,03 % - -
Catégorie 7,93 % 9,20 % 17,45 % -11,16 % 3,68 % 14,71 % - -
Différence -0,46 % -0,18 % -0,64 % -2,08 % -0,08 % 2,32 % - -
Indice* 7,98 % 9,48 % 18,98 % -13,27 % 5,68 % 17,91 % - -
Différence -0,52 % -0,46 % -2,18 % 0,03 % -2,09 % -0,88 % - -
* Indice : ML US Government Inflation-Linked
Historiques
MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD
Obligations indexées sur l'inflation USD
ML US Government Inflation-Linked
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD
Obligations indexées sur l'inflation USD
ML US Government Inflation-Linked
1 an
MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD
Performance : 7,21 %
Volatilité : 6,31 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 8,11 %
Volatilité : 7,11 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 8,14 %
Volatilité : 6,20 % SPDR BARCLAYS U.S. TIPS UCITS ETF
Performance : 7,43 %
Volatilité : 6,59 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 7,97 %
Volatilité : 6,48 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 8,91 %
Volatilité : 6,35 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD EB USD
Performance : 8,74 %
Volatilité : 5,79 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 11,75 %
Volatilité : 7,12 %
3 ans
MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD
Performance : 10,25 %
Volatilité : 8,84 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 11,22 %
Volatilité : 9,26 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 10,57 %
Volatilité : 8,83 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 11,07 %
Volatilité : 9,07 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 7,38 %
Volatilité : 8,46 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD EB USD
Performance : 12,42 %
Volatilité : 9,61 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 12,05 %
Volatilité : 9,84 %
5 ans
MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD
Performance : 4,78 %
Volatilité : 8,87 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 5,57 %
Volatilité : 9,39 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 5,40 %
Volatilité : 8,56 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 5,47 %
Volatilité : 9,12 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 4,17 %
Volatilité : 7,69 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD EB USD
Performance : 7,14 %
Volatilité : 9,16 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 5,73 %
Volatilité : 9,41 %

MFS INFLATION ADJUSTED BOND W1 USD
Obligations indexées sur l'inflation USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 04/02/2011 au 23/04/2017, sur 2271 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,09 % des cas (soit 638 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation USD est : ML US Government Inflation-Linked. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Government Inflation-Linked.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 26 avril 2017
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