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FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D) - LU0498738086

Performance glissante cumulée au 16/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % 0,31 % -0,31 % 0,21 % -0,10 % 0,00 % 1,14 % -5,80 % -5,38 % -
Catégorie 0,93 % -0,98 % -1,06 % -1,18 % 3,71 % -1,67 % 5,53 % 34,02 % 26,17 % -
Différence -1,03 % 1,29 % 0,76 % 1,39 % -3,81 % 1,67 % -4,39 % -39,83 % -31,54 %
Indice* 1,01 % -0,66 % -0,92 % -1,00 % 3,84 % -1,36 % 5,81 % 36,40 % 27,95 % -
Différence -1,12 % 0,97 % 0,61 % 1,20 % -3,94 % 1,36 % -4,67 % -42,20 % -33,33 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,48 % -1,90 % -1,04 %
Catégorie 6,58 % 10,92 % 5,54 %
Différence -3,09 % -12,82 % -6,58 %
Indice* 5,74 % 11,41 % 5,58 %
Différence -2,25 % -13,31 % -6,61 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,28 -0,51 -0,29
Ecart de Suivi ? 7,48 % 9,58 % 10,18 %
Ratio d'information ? -0,30 -1,39 -0,65
Up Capture Ratio ? 0,10 -0,01 -0,03
Down Capture Ratio ? -0,06 0,08 0,00
Risque
Volatilité ? 3,00 % 3,45 % 3,53 %
Volatilité Cat 6,34 % 8,79 % 8,60 %
Volatilité Indice 7,08 % 9,19 % 9,40 %
Perte Maximum ? -2,52 % -13,43 % -13,43 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 1,74 % 2,66 % 2,67 %
Sortino ? 2,19 -0,66 -0,38
VAR ? -0,61 % -0,88 % -0,80 %
Réactivité
Beta ? 0,03 0,03 -0,02
? 0,57 0,51 0,20
Beta haussier ? 0,03 0,00 -0,05
Beta baissier ? 0,00 0,04 0,03
Ratio Omega ? 1,61 0,83 0,90
Asymétrie
Skewness ? 0,46 -0,06 -0,26
Kurtosis ? 1,08 1,26 1,42
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,20 % -6,00 % -1,28 % -0,76 % 3,51 % -0,32 % - -
Catégorie 7,93 % 9,20 % 17,45 % -11,16 % 3,68 % 14,71 % - -
Différence -5,73 % -15,20 % -18,73 % 10,40 % -0,17 % -15,03 % - -
Indice* 7,98 % 9,48 % 18,98 % -13,27 % 5,68 % 17,91 % - -
Différence -5,78 % -15,49 % -20,26 % 12,51 % -2,17 % -18,23 % - -
* Indice : ML US Government Inflation-Linked
Historiques
FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D)
Obligations indexées sur l'inflation USD
ML US Government Inflation-Linked
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D)
Obligations indexées sur l'inflation USD
ML US Government Inflation-Linked
1 an
FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D)
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,00 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 5,74 %
Volatilité : 7,08 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 6,58 %
Volatilité : 6,34 % SPDR BARCLAYS U.S. TIPS UCITS ETF
Performance : 5,67 %
Volatilité : 6,70 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 8,07 %
Volatilité : 6,68 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 10,94 %
Volatilité : 7,31 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD EB USD
Performance : 6,47 %
Volatilité : 6,06 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 6,18 %
Volatilité : 6,61 %
3 ans
FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D)
Performance : -1,90 %
Volatilité : 3,45 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 11,41 %
Volatilité : 9,19 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 10,92 %
Volatilité : 8,79 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 7,87 %
Volatilité : 8,42 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 12,22 %
Volatilité : 9,81 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD EB USD
Performance : 13,00 %
Volatilité : 9,57 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 11,32 %
Volatilité : 9,05 %
5 ans
FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D)
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,53 % ML US Government Inflation-Linked
Performance : 5,58 %
Volatilité : 9,40 % Oblig. indx inflat USD
Performance : 5,54 %
Volatilité : 8,60 % FRANKLIN REAL RETURN FUND A (C)
Performance : 4,33 %
Volatilité : 7,72 % LMWA GBL INFLATION MANAGEMENT A USD (C)
Performance : 5,85 %
Volatilité : 9,44 % CS (LUX) GBL INF LINKED BD FD EB USD
Performance : 7,38 %
Volatilité : 9,16 % ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Performance : 5,56 %
Volatilité : 9,16 %

FRANKLIN REAL RETURN FUND A (D)
Obligations indexées sur l'inflation USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/04/2011 au 15/03/2017, sur 2148 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 45,25 % des cas (soit 972 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation USD est : ML US Government Inflation-Linked. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Government Inflation-Linked.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 27 mars 2017
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