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SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG - LU0501221401

Performance glissante cumulée au 23/02/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % 0,25 % 2,09 % 6,11 % 10,75 % 4,60 % 28,70 % 40,35 % 93,88 % -
Catégorie -0,12 % 0,83 % 2,99 % 5,24 % 19,25 % 3,78 % 39,39 % 59,49 % 119,45 % -
Différence -0,24 % -0,58 % -0,90 % 0,86 % -8,50 % 0,81 % -10,69 % -19,14 % -25,56 %
Indice* -0,43 % 0,98 % 3,20 % 5,44 % 19,70 % 4,10 % 42,59 % 63,34 % 130,93 % -
Différence 0,08 % -0,73 % -1,11 % 0,67 % -8,96 % 0,50 % -13,89 % -22,99 % -37,05 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/01/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 29,05 % 11,99 % 14,13 %
Catégorie 30,87 % 15,59 % 16,66 %
Différence -1,82 % -3,60 % -2,53 %
Indice* 33,17 % 16,71 % 18,09 %
Différence -4,12 % -4,72 % -3,96 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,43 0,99 1,19
Ecart de Suivi ? 14,51 % 12,88 % 11,67 %
Ratio d'information ? -0,28 -0,37 -0,34
Up Capture Ratio ? 0,52 0,52 0,55
Down Capture Ratio ? 0,22 0,45 0,45
Risque
Volatilité ? 12,07 % 12,23 % 11,84 %
Volatilité Cat 18,07 % 17,43 % 15,78 %
Volatilité Indice 19,20 % 18,13 % 16,58 %
Perte Maximum ? -6,25 % -16,27 % -16,27 %
Délai de recouvrement ? 33 j 281 j 281 j
DSR ? 6,38 % 8,07 % 7,72 %
Sortino ? 4,61 1,50 1,83
VAR ? -2,05 % -2,62 % -2,41 %
Réactivité
Beta ? 0,41 0,48 0,51
? 42,94 49,62 50,43
Beta haussier ? 0,56 0,50 0,53
Beta baissier ? -0,01 0,41 0,50
Ratio Omega ? 2,24 1,44 1,50
Asymétrie
Skewness ? 0,05 -0,26 -0,28
Kurtosis ? 0,12 0,80 0,50
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,78 % 1,95 % 12,36 % 36,13 % 8,62 % -2,42 % - -
Catégorie 20,85 % 6,57 % 20,45 % 32,33 % 11,48 % -0,22 % - -
Différence -3,07 % -4,63 % -8,09 % 3,80 % -2,86 % -2,20 % - -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % - -
Différence -5,28 % -4,99 % -9,26 % 4,45 % -6,18 % -2,53 % - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG
Performance : 29,05 %
Volatilité : 12,07 % MSCI US Small Cap
Performance : 33,17 %
Volatilité : 19,20 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 30,87 %
Volatilité : 18,07 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 32,94 %
Volatilité : 18,08 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 27,64 %
Volatilité : 17,76 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 31,53 %
Volatilité : 16,26 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 31,36 %
Volatilité : 18,92 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 25,35 %
Volatilité : 12,35 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 32,09 %
Volatilité : 20,22 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 42,54 %
Volatilité : 21,23 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 23,77 %
Volatilité : 14,72 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 34,55 %
Volatilité : 21,02 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 33,24 %
Volatilité : 20,66 % RBC FUNDS (LUX) - U.S. SMALL CAP EQUITY FUND - C PART (A)
Performance : 36,61 %
Volatilité : 18,30 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 22,31 %
Volatilité : 17,25 % ODDO US MID CAP A
Performance : 23,47 %
Volatilité : 18,09 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,40 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 35,29 %
Volatilité : 19,90 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 33,34 %
Volatilité : 22,27 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 30,19 %
Volatilité : 20,13 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 26,81 %
Volatilité : 16,28 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 32,97 %
Volatilité : 22,46 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 35,98 %
Volatilité : 15,98 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 33,62 %
Volatilité : 19,64 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 27,41 %
Volatilité : 22,35 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 29,65 %
Volatilité : 14,80 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 31,42 %
Volatilité : 17,35 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 27,11 %
Volatilité : 18,17 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 20,17 %
Volatilité : 16,78 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 33,67 %
Volatilité : 22,46 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 39,19 %
Volatilité : 20,65 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 31,95 %
Volatilité : 19,61 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 34,58 %
Volatilité : 21,38 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 35,17 %
Volatilité : 21,45 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 29,18 %
Volatilité : 17,40 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 29,79 %
Volatilité : 17,39 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 31,33 %
Volatilité : 17,15 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 31,43 %
Volatilité : 20,35 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 28,80 %
Volatilité : 22,38 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 41,95 %
Volatilité : 24,36 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 28,12 %
Volatilité : 21,48 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 39,52 %
Volatilité : 23,67 % SCHRODER US SMALLER CIES FUND A GBP CAP
Performance : 32,65 %
Volatilité : 16,76 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 38,47 %
Volatilité : 18,51 % RBC FUNDS (LUX) - U.S. MID CAP VALUE EQUITY FUND - C PART (A)
Performance : 28,36 %
Volatilité : 19,97 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 28,39 %
Volatilité : 22,37 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 34,99 %
Volatilité : 21,41 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 19,21 %
Volatilité : 19,77 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 31,52 %
Volatilité : 16,18 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 19,77 %
Volatilité : 18,50 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 18,41 %
Volatilité : 14,98 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 29,99 %
Volatilité : 20,11 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 37,23 %
Volatilité : 22,35 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 30,21 %
Volatilité : 23,97 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 32,82 %
Volatilité : 19,14 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,15 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 27,57 %
Volatilité : 17,32 %
3 ans
SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG
Performance : 11,99 %
Volatilité : 12,23 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,71 %
Volatilité : 18,13 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,59 %
Volatilité : 17,43 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 17,82 %
Volatilité : 17,04 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,68 %
Volatilité : 16,94 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 16,89 %
Volatilité : 17,21 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 13,61 %
Volatilité : 19,02 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 9,98 %
Volatilité : 13,34 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,90 %
Volatilité : 19,58 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,82 %
Volatilité : 21,03 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 16,55 %
Volatilité : 15,15 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,78 %
Volatilité : 18,77 % RBC FUNDS (LUX) - U.S. SMALL CAP EQUITY FUND - C PART (A)
Performance : -3,51 %
Volatilité : 25,22 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,66 %
Volatilité : 17,19 % ODDO US MID CAP A
Performance : 15,53 %
Volatilité : 18,23 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,07 %
Volatilité : 16,59 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,68 %
Volatilité : 20,68 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 16,74 %
Volatilité : 17,11 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 20,72 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 16,13 %
Volatilité : 18,19 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,37 %
Volatilité : 21,43 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 19,17 %
Volatilité : 15,79 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,79 %
Volatilité : 17,07 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 15,21 %
Volatilité : 17,75 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,09 %
Volatilité : 17,38 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,05 %
Volatilité : 20,73 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,95 %
Volatilité : 19,33 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,23 %
Volatilité : 19,47 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,14 %
Volatilité : 16,92 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 16,70 %
Volatilité : 16,92 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,47 %
Volatilité : 16,77 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,76 %
Volatilité : 18,81 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,33 %
Volatilité : 20,60 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,43 %
Volatilité : 22,46 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,72 %
Volatilité : 20,56 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 12,90 %
Volatilité : 21,77 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,96 % RBC FUNDS (LUX) - U.S. MID CAP VALUE EQUITY FUND - C PART (A)
Performance : 17,22 %
Volatilité : 18,96 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,03 %
Volatilité : 20,59 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 15,99 %
Volatilité : 19,57 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,07 %
Volatilité : 18,85 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 16,79 %
Volatilité : 17,03 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 11,86 %
Volatilité : 18,24 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 21,01 %
Volatilité : 17,26 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,35 %
Volatilité : 21,11 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 9,53 %
Volatilité : 23,89 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,61 %
Volatilité : 18,04 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,27 %
Volatilité : 16,95 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,78 %
Volatilité : 16,68 %
5 ans
SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG
Performance : 14,13 %
Volatilité : 11,84 % MSCI US Small Cap
Performance : 18,09 %
Volatilité : 16,58 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,66 %
Volatilité : 15,78 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,90 %
Volatilité : 15,18 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 17,49 %
Volatilité : 16,03 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 14,57 %
Volatilité : 12,97 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,18 %
Volatilité : 17,81 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,64 %
Volatilité : 18,64 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,65 %
Volatilité : 13,55 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 18,05 %
Volatilité : 17,00 % RBC FUNDS (LUX) - U.S. SMALL CAP EQUITY FUND - C PART (A)
Performance : 4,31 %
Volatilité : 21,46 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,52 %
Volatilité : 15,87 % ODDO US MID CAP A
Performance : 17,25 %
Volatilité : 16,45 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,65 %
Volatilité : 15,10 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,85 %
Volatilité : 18,47 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 12,15 %
Volatilité : 19,52 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,38 %
Volatilité : 14,42 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,03 %
Volatilité : 15,81 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,69 %
Volatilité : 16,18 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,05 %
Volatilité : 16,14 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 17,25 %
Volatilité : 18,46 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,76 %
Volatilité : 17,74 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,28 %
Volatilité : 17,62 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,27 %
Volatilité : 15,63 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 17,55 %
Volatilité : 17,04 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 14,09 %
Volatilité : 18,23 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,76 %
Volatilité : 20,21 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,22 %
Volatilité : 18,16 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 19,50 %
Volatilité : 19,28 % RBC FUNDS (LUX) - U.S. MID CAP VALUE EQUITY FUND - C PART (A)
Performance : 16,07 %
Volatilité : 17,29 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,77 %
Volatilité : 18,22 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,22 %
Volatilité : 17,68 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 16,70 %
Volatilité : 16,68 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 17,47 %
Volatilité : 16,01 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,54 %
Volatilité : 16,52 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,40 %
Volatilité : 18,73 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,58 %
Volatilité : 20,92 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,86 %
Volatilité : 16,45 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,35 %
Volatilité : 15,82 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,95 %
Volatilité : 15,53 %

SISF US SMALL & MID-CAP EQ I (D) EUR HDG
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 20/09/2011 au 22/02/2017, sur 1983 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 14,88 % des cas (soit 295 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/01/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/02/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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