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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H - LU0520233601

Performance glissante cumulée au 18/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 0,80 % 3,51 % 3,00 % 12,20 % 22,60 % 23,46 % 33,46 % 88,71 % -
Catégorie 0,00 % 1,50 % 2,32 % -4,11 % -5,84 % -3,50 % 8,90 % 26,28 % 78,71 % -
Différence 0,43 % -0,70 % 1,19 % 7,10 % 18,03 % 26,10 % 14,56 % 7,18 % 9,99 %
Indice* 0,00 % 1,69 % 1,66 % -4,92 % -6,82 % -5,05 % 8,89 % 32,32 % 92,76 % -
Différence 0,43 % -0,90 % 1,85 % 7,91 % 19,01 % 27,66 % 14,57 % 1,14 % -4,05 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 20,36 % 9,65 % 14,39 %
Catégorie 5,18 % 8,54 % 12,24 %
Différence 15,17 % 1,12 % 2,15 %
Indice* 5,12 % 10,50 % 13,85 %
Différence 15,24 % -0,85 % 0,54 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,21 0,71 1,08
Ecart de Suivi ? 10,40 % 10,45 % 9,98 %
Ratio d'information ? 1,47 -0,08 0,05
Up Capture Ratio ? 0,63 0,63 0,72
Down Capture Ratio ? 0,16 0,55 0,59
Risque
Volatilité ? 9,37 % 13,91 % 13,46 %
Volatilité Cat 12,05 % 15,00 % 13,33 %
Volatilité Indice 12,03 % 15,25 % 13,76 %
Perte Maximum ? -5,07 % -21,07 % -21,07 %
Délai de recouvrement ? 93 j 563 j 563 j
DSR ? 5,41 % 9,99 % 9,05 %
Sortino ? 3,83 0,99 1,60
VAR ? -1,91 % -3,77 % -2,67 %
Réactivité
Beta ? 0,43 0,68 0,72
? 30,40 55,76 53,54
Beta haussier ? 0,40 0,65 0,67
Beta baissier ? 0,63 0,99 0,99
Ratio Omega ? 1,91 1,30 1,46
Asymétrie
Skewness ? -0,07 -0,79 -0,51
Kurtosis ? -0,22 1,86 1,32
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,48 % 5,13 % 8,89 % 33,42 % 19,11 % -16,62 % - -
Catégorie 15,07 % 6,02 % 22,60 % 26,08 % 11,50 % -0,29 % - -
Différence -13,60 % -0,89 % -13,71 % 7,34 % 7,60 % -16,33 % - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % - -
Différence -18,16 % -3,24 % -17,61 % 7,89 % 7,78 % -20,95 % - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H
Performance : 20,36 %
Volatilité : 9,37 % MSCI USA Value
Performance : 5,12 %
Volatilité : 12,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 5,18 %
Volatilité : 12,05 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,44 %
Volatilité : 12,71 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : -1,66 %
Volatilité : 13,39 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,93 %
Volatilité : 13,06 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,72 %
Volatilité : 13,92 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 5,07 %
Volatilité : 8,39 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 0,33 %
Volatilité : 13,36 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,68 %
Volatilité : 13,03 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 9,01 %
Volatilité : 17,96 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,89 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 2,56 %
Volatilité : 11,87 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,17 %
Volatilité : 15,15 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,19 %
Volatilité : 11,94 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,93 %
Volatilité : 11,74 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 4,20 %
Volatilité : 11,28 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,96 %
Volatilité : 14,10 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,04 %
Volatilité : 13,41 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 8,39 %
Volatilité : 12,59 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 11,47 %
Volatilité : 9,62 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,22 %
Volatilité : 9,71 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 3,61 %
Volatilité : 12,16 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,38 %
Volatilité : 12,38 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 1,34 %
Volatilité : 14,08 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 7,59 %
Volatilité : 13,05 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 2,56 %
Volatilité : 11,87 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 10,41 %
Volatilité : 11,63 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 9,18 %
Volatilité : 14,84 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 3,62 %
Volatilité : 12,43 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,46 %
Volatilité : 13,46 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -0,15 %
Volatilité : 12,14 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,82 %
Volatilité : 13,39 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 5,36 %
Volatilité : 12,07 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,13 %
Volatilité : 11,08 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 4,09 %
Volatilité : 12,48 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,20 %
Volatilité : 12,86 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,58 %
Volatilité : 11,68 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,80 %
Volatilité : 13,97 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 3,04 %
Volatilité : 10,69 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : -0,67 %
Volatilité : 15,63 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 8,94 %
Volatilité : 12,87 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,78 %
Volatilité : 10,85 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 5,34 %
Volatilité : 14,22 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 8,43 %
Volatilité : 12,31 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 7,05 %
Volatilité : 13,32 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,74 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -1,89 %
Volatilité : 20,12 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,23 %
Volatilité : 16,06 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 4,70 %
Volatilité : 12,38 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : -0,45 %
Volatilité : 12,40 %
3 ans
AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H
Performance : 9,65 %
Volatilité : 13,91 % MSCI USA Value
Performance : 10,50 %
Volatilité : 15,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 8,54 %
Volatilité : 15,00 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,48 %
Volatilité : 17,77 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,35 %
Volatilité : 18,52 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,07 %
Volatilité : 17,25 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,52 %
Volatilité : 12,02 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,90 %
Volatilité : 17,37 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,98 %
Volatilité : 17,56 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,28 %
Volatilité : 16,34 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,60 %
Volatilité : 17,84 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,82 %
Volatilité : 15,92 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 11,00 %
Volatilité : 15,10 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,62 %
Volatilité : 15,24 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 7,40 %
Volatilité : 17,86 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 16,90 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,27 %
Volatilité : 15,60 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,54 %
Volatilité : 13,47 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,00 %
Volatilité : 14,71 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,86 %
Volatilité : 16,47 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 4,74 %
Volatilité : 16,57 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,17 %
Volatilité : 15,53 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,27 %
Volatilité : 16,34 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,09 %
Volatilité : 15,04 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 4,86 %
Volatilité : 18,19 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,80 %
Volatilité : 15,23 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,19 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,67 %
Volatilité : 15,71 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,94 %
Volatilité : 13,25 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,64 %
Volatilité : 15,27 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,83 %
Volatilité : 15,54 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,31 %
Volatilité : 17,50 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,92 %
Volatilité : 15,40 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 8,87 %
Volatilité : 17,22 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,76 %
Volatilité : 14,37 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,18 %
Volatilité : 20,18 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,30 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,18 %
Volatilité : 18,84 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,28 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,80 %
Volatilité : 16,72 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,98 %
Volatilité : 13,23 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 2,62 %
Volatilité : 20,35 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 9,78 %
Volatilité : 18,24 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,19 %
Volatilité : 15,61 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,70 %
Volatilité : 14,11 %
5 ans
AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H
Performance : 14,39 %
Volatilité : 13,46 % MSCI USA Value
Performance : 13,85 %
Volatilité : 13,76 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,24 %
Volatilité : 13,33 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,39 %
Volatilité : 16,12 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,39 %
Volatilité : 16,60 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,24 %
Volatilité : 11,53 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,57 %
Volatilité : 16,07 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 15,56 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 14,60 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,34 %
Volatilité : 15,67 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,10 %
Volatilité : 14,72 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,28 %
Volatilité : 13,74 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,43 %
Volatilité : 14,09 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,38 %
Volatilité : 16,13 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,64 %
Volatilité : 14,29 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,93 %
Volatilité : 12,37 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 13,35 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,03 %
Volatilité : 14,86 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,40 %
Volatilité : 14,51 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,01 %
Volatilité : 14,38 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 14,60 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,70 %
Volatilité : 13,49 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 11,43 %
Volatilité : 15,99 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,08 %
Volatilité : 13,85 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,78 %
Volatilité : 13,02 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,81 %
Volatilité : 14,23 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,62 %
Volatilité : 11,69 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,35 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 %
Volatilité : 14,31 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,92 %
Volatilité : 15,26 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,99 %
Volatilité : 17,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 13,58 %
Volatilité : 16,63 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,47 %
Volatilité : 14,80 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 12,84 %
Volatilité : 12,22 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,76 %
Volatilité : 17,68 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,98 %
Volatilité : 16,26 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,00 %
Volatilité : 12,91 %

AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR H
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 13/07/2011 au 17/09/2017, sur 2259 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,59 % des cas (soit 578 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 21 septembre 2017
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