AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H - LU0520233940

Performance glissante cumulée au 18/05/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,27 % 2,35 % 1,46 % 3,97 % 2,55 % 15,34 % 28,12 % 77,91 % -
Catégorie 0,02 % 1,13 % 5,00 % 4,37 % 4,50 % 1,63 % 7,00 % 16,63 % 63,98 % -
Différence 0,09 % -1,40 % -2,65 % -2,90 % -0,53 % 0,91 % 8,33 % 11,50 % 13,93 %
Indice* -0,21 % 0,60 % 4,75 % 3,09 % 1,79 % -0,80 % 3,71 % 18,93 % 67,46 % -
Différence 0,32 % -0,87 % -2,40 % -1,63 % 2,18 % 3,35 % 11,63 % 9,19 % 10,45 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2018
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,05 % 8,16 % 12,85 %
Catégorie -0,40 % 4,00 % 10,80 %
Différence 15,45 % 4,17 % 2,05 %
Indice* -3,08 % 4,79 % 11,36 %
Différence 18,13 % 3,38 % 1,49 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,27 0,62 0,99
Ecart de Suivi ? 9,96 % 10,15 % 9,88 %
Ratio d'information ? 1,82 0,33 0,15
Up Capture Ratio ? 0,80 0,67 0,68
Down Capture Ratio ? 0,34 0,53 0,54
Risque
Volatilité ? 12,15 % 13,65 % 13,19 %
Volatilité Cat 11,98 % 14,14 % 13,59 %
Volatilité Indice 13,05 % 14,37 % 14,14 %
Perte Maximum ? -9,18 % -21,24 % -21,24 %
Délai de recouvrement ? - 563 j 563 j
DSR ? 8,35 % 10,14 % 9,19 %
Sortino ? 1,84 0,83 1,41
VAR ? -2,96 % -3,77 % -2,90 %
Réactivité
Beta ? 0,64 0,70 0,69
? 47,60 54,55 54,88
Beta haussier ? 0,35 0,59 0,63
Beta baissier ? 0,93 1,04 1,00
Ratio Omega ? 1,63 1,29 1,43
Asymétrie
Skewness ? -0,77 -0,99 -0,71
Kurtosis ? 2,33 2,34 1,64
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 29,23 % 1,04 % 4,64 % 8,48 % 32,69 % 18,96 % -16,66 % -
Catégorie 2,59 % 15,19 % 5,82 % 22,65 % 25,83 % 11,33 % -0,49 % -
Différence 26,64 % -14,15 % -1,18 % -14,17 % 6,85 % 7,64 % -16,17 % -
Indice* 0,57 % 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % -
Différence 28,66 % -18,60 % -3,74 % -18,01 % 7,15 % 7,63 % -20,99 % -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H
Performance : 15,05 % %
Volatilité : 12,15 % MSCI USA Value
Performance : -3,08 % %
Volatilité : 13,05 % Act. Etats-Unis Value
Performance : -0,40 % %
Volatilité : 11,98 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 3,10 % %
Volatilité : 12,15 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : -2,66 % %
Volatilité : 14,18 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : -2,35 % %
Volatilité : 12,63 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : -1,63 % %
Volatilité : 13,25 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 1,29 % %
Volatilité : 13,31 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 10,06 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 13,02 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : -4,25 % %
Volatilité : 11,87 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : -3,69 % %
Volatilité : 12,13 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : -2,35 % %
Volatilité : 11,55 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -10,68 % %
Volatilité : 11,58 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -5,26 % %
Volatilité : 13,99 % T ROWE US EQ FD A CAP
Performance : 0,27 % %
Volatilité : 11,50 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -5,17 % %
Volatilité : 11,04 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 13,49 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : -2,41 % %
Volatilité : 12,87 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 1,15 % %
Volatilité : 14,62 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 14,96 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : -4,56 % %
Volatilité : 14,06 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : -2,86 % %
Volatilité : 13,05 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : -4,83 % %
Volatilité : 13,92 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : -5,64 % %
Volatilité : 14,66 % NN (L) US HI DIV X (C) USD
Performance : -2,27 % %
Volatilité : 12,68 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 13,33 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 1,42 % %
Volatilité : 12,72 % X-TRACKERS MSCI NA H D YD UCITS ETF 1C
Performance : -0,32 % %
Volatilité : 12,15 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : -0,50 % %
Volatilité : 13,61 % JH US STRATEGIC VALUE FUND A$ACC
Performance : -2,93 % %
Volatilité : 12,55 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VAL L CAP C2
Performance : -2,25 % %
Volatilité : 14,08 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : -1,31 % %
Volatilité : 14,12 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : -2,49 % %
Volatilité : 13,19 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 0,68 % %
Volatilité : 13,26 % EDR FUND US VALUE R-EUR
Performance : -2,51 % %
Volatilité : 14,16 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 0,92 % %
Volatilité : 12,33 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : -1,64 % %
Volatilité : 13,25 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : -3,28 % %
Volatilité : 12,65 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 4,34 % %
Volatilité : 12,15 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 1,63 % %
Volatilité : 13,52 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 15,36 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : -3,42 % %
Volatilité : 12,65 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD A USD CAP
Performance : 4,16 % %
Volatilité : 13,65 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 1,90 % %
Volatilité : 13,85 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,96 % %
Volatilité : 11,48 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 0,84 % %
Volatilité : 12,67 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : -3,02 % %
Volatilité : 12,81 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD I ACC
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 14,75 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -3,08 % %
Volatilité : 11,99 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : -4,34 % %
Volatilité : 12,91 %
3 ans
AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H
Performance : 8,16 % %
Volatilité : 13,65 % MSCI USA Value
Performance : 4,79 % %
Volatilité : 14,37 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 4,00 % %
Volatilité : 14,14 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 14,31 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 3,65 % %
Volatilité : 16,64 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 16,62 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 1,94 % %
Volatilité : 15,69 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 8,19 % %
Volatilité : 16,36 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 0,65 % %
Volatilité : 14,62 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 6,46 % %
Volatilité : 13,55 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 12,95 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 2,27 % %
Volatilité : 14,24 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 3,97 % %
Volatilité : 13,96 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 1,88 % %
Volatilité : 19,44 % T ROWE US EQ FD A CAP
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 12,83 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,13 % %
Volatilité : 12,72 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 17,63 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 6,61 % %
Volatilité : 17,79 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : - % %
Volatilité : 15,79 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 4,65 % %
Volatilité : 14,24 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 1,49 % %
Volatilité : 17,86 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 17,17 % NN (L) US HI DIV X (C) USD
Performance : 3,33 % %
Volatilité : 15,08 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 16,92 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,82 % %
Volatilité : 16,50 % X-TRACKERS MSCI NA H D YD UCITS ETF 1C
Performance : 6,90 % %
Volatilité : 13,14 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 15,22 % JH US STRATEGIC VALUE FUND A$ACC
Performance : 4,09 % %
Volatilité : 13,89 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VAL L CAP C2
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 16,42 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 14,76 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 15,06 % EDR FUND US VALUE R-EUR
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 19,28 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 4,56 % %
Volatilité : 13,97 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 1,94 % %
Volatilité : 15,69 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 13,25 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 7,58 % %
Volatilité : 14,55 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 15,52 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 5,26 % %
Volatilité : 16,55 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,16 % %
Volatilité : 14,52 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD A USD CAP
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 15,92 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 4,30 % %
Volatilité : 16,52 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,42 % %
Volatilité : 12,08 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 14,08 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : 4,60 % %
Volatilité : 14,58 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD I ACC
Performance : 4,67 % %
Volatilité : 17,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 7,00 % %
Volatilité : 13,29 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 14,20 %
5 ans
AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H
Performance : 12,85 % %
Volatilité : 13,19 % MSCI USA Value
Performance : 11,36 % %
Volatilité : 14,14 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 10,80 % %
Volatilité : 13,59 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,34 % %
Volatilité : 14,28 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 11,69 % %
Volatilité : 16,12 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 10,16 % %
Volatilité : 16,11 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,73 % %
Volatilité : 14,98 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,76 % %
Volatilité : 14,13 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 12,89 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 9,54 % %
Volatilité : 13,11 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 9,66 % %
Volatilité : 13,95 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 14,03 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,24 % %
Volatilité : 17,57 % T ROWE US EQ FD A CAP
Performance : 14,05 % %
Volatilité : 13,28 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 9,13 % %
Volatilité : 12,49 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 8,83 % %
Volatilité : 16,33 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 16,63 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 15,07 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 10,42 % %
Volatilité : 12,36 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 11,27 % %
Volatilité : 16,93 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 9,59 % %
Volatilité : 16,51 % NN (L) US HI DIV X (C) USD
Performance : 8,10 % %
Volatilité : 14,25 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 15,98 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,95 % %
Volatilité : 15,60 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 9,82 % %
Volatilité : 15,21 % JH US STRATEGIC VALUE FUND A$ACC
Performance : 9,58 % %
Volatilité : 13,61 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,35 % EDR FUND US VALUE R-EUR
Performance : 9,08 % %
Volatilité : 17,83 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,73 % %
Volatilité : 14,98 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,98 % %
Volatilité : 14,78 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 14,96 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,65 % %
Volatilité : 15,55 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 9,44 % %
Volatilité : 14,39 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 15,68 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,96 % %
Volatilité : 11,80 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 11,06 % %
Volatilité : 14,16 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 12,30 % %
Volatilité : 13,24 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,52 % %
Volatilité : 14,14 %

AB US THEMATIC RESEARCH PTF C EUR H
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 22/09/2011 au 17/05/2018, sur 2430 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,87 % des cas (soit 580 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2018 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 23 mai 2018
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