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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) COMMODITY ENHANCED P (C) EUR H1 - LU0518135024

Fiche d'identité
VL 143,50 EUR (19/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0518135024
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Bloomberg Commodity (TR)
Gérant Stan Verhoeven, Willem van Dommelen, Keevin Hille
Date de création 22/10/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des produits financiers leur permettant de s'exposer à l'évolution du cours de certaines matières premières. Le cours des matières premières peut être très volatil.

Objectif de gestion ? Unhedged we aim to beat the performance of the benchmark Bloomberg Commodity Total Return Index. There is no benchmark for this specific hedged share class as we apply a currency hedging strategy. The fund provides diversified exposure to commodity sectors such as Energy, Agriculture, Industrial Metal, Precious Metals and Live Cattle. The fund's positions to the individual commodities are approximately equal to those of the benchmark. However the end date of the commodity contracts may deviate from the contract dates of which the benchmark is composed. The reason for this is that the fund aims to minimize the roll loss, or maximize the roll return, with roll referring to renewing expiring commodity contracts. It also aims to benefit from holding earlier the futures contracts that passive products and traditional indices will buy during the next period as well as from the relative price differences of certain commodities that are part of the same value chain. The positions are determined by an in-house built mathematical model. There are strict risk controls in place to limit the risk of the fund. The fund mainly invests in short term US treasuries and instruments that generate the performance of the commodities. The sub-funds base currency is US dollar (USD) and the sub-fund can be exposed to non-US dollar currencies. By hedging this share class we aim to exchange the base currency of the sub-fund (USD) with the currency of this share class Czech koruna (CZK). The exposure towards non-CZK currencies in the sub-fund remains in this share class. A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. L’objectif de ce compartiment consiste à offrir une bonne exposition à un portefeuille diversifié de matières premières. Le compartiment entend réaliser cet objectif en investissant dans : Un indice dédié sponsorisé par ING Investment Management, à savoir l’indice UBS ING Commodity Enhanced Excess Return (UBSINGCE). L’indice UBSINGCE est un indice de matières premières diversifié qui vise à surperformer l’indice Dow Jones UBS Commodity Excess Return (DJUBSCIER). L’indice UBSINGCE vise une surperformance en positionnant son exposition aux matières premières à différents points de la courbe des futures sur matières premières en fonction d’un algorithme propre qui a été conçu et dont la maintenance est assurée par le Sponsor de l’Indice. Les investissements dans l’indice sont réalisés par le biais de swaps sur indice avec des contreparties de premier ordre. Ces swaps permettent au compartiment de recevoir le rendement de l’indice UBSINGCE en contrepartie du paiement d’un montant fixe. Le risque de contrepartie lié au swap est limité grâce à un réajustement mensuel des deux jambes (la valeur de marché du swap est ramenée à zéro). Le compartiment a également la possibilité de déboucler les swaps à tout moment. Pour atteindre ses objectifs, le compartiment peut également avoir recours à des futures et des swaps sur l’indice DJUBSCIER. Les risques liés à l’utilisation des instruments financiers dérivés à des fins autres que la couverture sont décrits au Chapitre II « Risques liés à l’univers d’investissement : détails » de la Partie III du prospectus complet. Le compartiment n’achètera pas de matières premières physiques directement et n’aura pas recours à l’effet de levier ni aux ventes à découvert en vue d’optimiser la performance. Un portefeuille de titres (y compris des obligations, des certificats, d’autres titres à revenu fixe, des dépôts et des instruments du marché monétaire).

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,37 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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