FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD - LU0563143261

Performance glissante cumulée au 19/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -1,07 % -0,89 % -0,89 % 0,39 % 0,09 % -3,35 % 9,24 % 39,72 % -
Catégorie -0,32 % -0,31 % -0,20 % 1,37 % 2,55 % 0,57 % 1,88 % 13,80 % 44,97 % -
Différence 0,32 % -0,76 % -0,70 % -2,27 % -2,16 % -0,48 % -5,23 % -4,56 % -5,25 %
Indice* -0,27 % -0,42 % -0,87 % 0,48 % 1,39 % 0,08 % -0,72 % 15,43 % 53,14 % -
Différence 0,27 % -0,65 % -0,03 % -1,37 % -1,00 % 0,01 % -2,64 % -6,19 % -13,41 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -4,04 % 4,25 % 7,22 %
Catégorie 1,27 % 5,37 % 7,90 %
Différence -5,31 % -1,12 % -0,69 %
Indice* -0,94 % 6,35 % 9,06 %
Différence -3,10 % -2,09 % -1,85 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,51 0,38 0,68
Ecart de Suivi ? 2,86 % 4,27 % 3,99 %
Ratio d'information ? -1,08 -0,49 -0,46
Up Capture Ratio ? 1,04 1,10 1,08
Down Capture Ratio ? 1,22 1,20 1,19
Risque
Volatilité ? 7,24 % 11,77 % 10,82 %
Volatilité Cat 5,70 % 9,34 % 8,73 %
Volatilité Indice 6,20 % 10,15 % 9,25 %
Perte Maximum ? -11,53 % -24,81 % -24,81 %
Délai de recouvrement ? - 609 j 609 j
DSR ? 5,40 % 8,25 % 7,47 %
Sortino ? -0,68 0,55 0,98
VAR ? -1,83 % -3,27 % -2,37 %
Réactivité
Beta ? 1,08 1,08 1,09
? 84,76 87,35 87,03
Beta haussier ? 1,09 0,93 0,97
Beta baissier ? 0,92 1,09 1,11
Ratio Omega ? 0,84 1,16 1,26
Asymétrie
Skewness ? -0,04 -0,21 -0,26
Kurtosis ? -0,26 0,31 0,73
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,04 % 17,36 % 0,61 % 16,68 % 7,15 % 9,35 % 6,15 % -
Catégorie 1,27 % 6,87 % 8,11 % 15,58 % 8,17 % 8,05 % 4,34 % -
Différence -5,31 % 10,49 % -7,50 % 1,10 % -1,02 % 1,30 % 1,81 % -
Indice* -0,94 % 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % 5,46 % -
Différence -3,10 % 8,70 % -11,12 % -3,60 % 0,48 % 1,01 % 0,69 % -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD
Performance : -4,04 % %
Volatilité : 7,24 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : -0,94 % %
Volatilité : 6,20 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 1,27 % %
Volatilité : 5,70 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : -1,36 % %
Volatilité : 5,58 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 0,11 % %
Volatilité : 5,61 % JANUS HENDERSON BALANCED A USD (C)
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 7,83 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : -2,41 % %
Volatilité : 7,01 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : -4,46 % %
Volatilité : 7,22 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 6,30 %
3 ans
FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD
Performance : 4,25 % %
Volatilité : 11,77 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 10,15 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 5,37 % %
Volatilité : 9,34 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 9,82 % JANUS HENDERSON BALANCED A USD (C)
Performance : 6,48 % %
Volatilité : 11,56 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 10,25 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 11,74 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 7,55 % %
Volatilité : 9,53 %
5 ans
FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD
Performance : 7,22 % %
Volatilité : 10,82 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 9,06 % %
Volatilité : 9,25 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 7,90 % %
Volatilité : 8,73 % MFS MERIDIAN GBL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 8,38 % %
Volatilité : 9,02 % JANUS HENDERSON BALANCED A USD (C)
Performance : 9,77 % %
Volatilité : 10,31 % GS US RE BAL PTF BASE CAP
Performance : 9,56 % %
Volatilité : 10,08 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 6,68 % %
Volatilité : 10,80 % MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 9,31 % %
Volatilité : 8,56 %

FRANKLIN INCOME FUND Z(MDIS) USD
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 07/12/2011 au 18/01/2018, sur 2235 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 12,26 % des cas (soit 274 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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mardi 23 janvier 2018
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