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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE - LU0385343941

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,04 % -0,92 % -2,19 % 1,36 % 8,38 % 3,49 % -6,31 % 7,19 % -
Catégorie 0,20 % -0,23 % -0,38 % -1,56 % -0,59 % 3,71 % 8,30 % -2,14 % 22,95 % -
Différence -0,09 % 0,20 % -0,54 % -0,63 % 1,96 % 4,67 % -4,81 % -4,17 % -15,76 %
Indice* 0,51 % 0,51 % 0,93 % 3,24 % 4,88 % 15,25 % 15,55 % 22,65 % 34,61 % -
Différence -0,40 % -0,55 % -1,85 % -5,44 % -3,51 % -6,86 % -12,06 % -28,96 % -27,42 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,26 % -1,95 % 1,57 %
Catégorie 9,62 % -0,20 % 4,63 %
Différence -6,36 % -1,74 % -3,05 %
Indice* 17,23 % 6,17 % 6,66 %
Différence -13,97 % -8,12 % -5,08 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,28 -0,10 0,11
Ecart de Suivi ? 7,63 % 8,75 % 8,20 %
Ratio d'information ? -1,83 -0,93 -0,62
Up Capture Ratio ? 0,60 0,69 0,74
Down Capture Ratio ? 0,76 0,81 0,81
Risque
Volatilité ? 13,00 % 16,72 % 15,47 %
Volatilité Cat 8,46 % 13,87 % 12,11 %
Volatilité Indice 12,93 % 18,55 % 16,62 %
Perte Maximum ? -10,54 % -28,43 % -28,43 %
Délai de recouvrement ? 160 j - -
DSR ? 9,51 % 12,32 % 11,34 %
Sortino ? 0,38 -0,14 0,15
VAR ? -2,87 % -4,51 % -4,20 %
Réactivité
Beta ? 0,83 0,80 0,81
? 68,39 77,78 76,00
Beta haussier ? 1,05 0,76 0,72
Beta baissier ? 1,39 0,98 1,00
Ratio Omega ? 1,18 1,00 1,07
Asymétrie
Skewness ? -0,72 -0,26 -0,38
Kurtosis ? 1,84 0,69 0,98
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,82 % -7,53 % 11,47 % -5,44 % 18,61 % - - -
Catégorie 8,06 % -7,68 % 10,76 % 5,15 % 18,39 % - - -
Différence -10,87 % 0,15 % 0,72 % -10,59 % 0,22 % - - -
Indice* 14,84 % -5,12 % 11,11 % -6,82 % 15,49 % - - -
Différence -17,65 % -2,41 % 0,37 % 1,38 % 3,11 % - - -
* Indice : MSCI Emerging Markets
Historiques
GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE
Actions Pays Emergents autres zones
MSCI Emerging Markets
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE
Actions Pays Emergents autres zones
MSCI Emerging Markets
1 an
GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 13,00 % MSCI Emerging Markets
Performance : 17,23 % %
Volatilité : 12,93 % Act. Pays Emerg. autres zones
Performance : 9,62 % %
Volatilité : 8,46 % DB X-T MSCI AFRICA TOP 50 IDX UCITS ETF
Performance : 10,25 % %
Volatilité : 16,71 % HGIF FRONTIER MARKETS ECEUR EUR
Performance : 8,39 % %
Volatilité : 8,71 % MAGNA AFRICA FD R SH
Performance : 7,99 % %
Volatilité : 16,40 % BARING MENA FUND A EUR (C)
Performance : 0,26 % %
Volatilité : 10,64 % JPM AFRICA EQ A PERF (C) EUR
Performance : 13,19 % %
Volatilité : 14,97 % EAST CAPITAL BALKANS
Performance : 23,14 % %
Volatilité : 8,27 % LYXOR PAN AFRICA UCITS ETF C EUR
Performance : 7,48 % %
Volatilité : 17,86 % EAST CAPITAL BALTICS
Performance : 31,04 % %
Volatilité : 7,52 % TIME FOR AFRICA P EUR
Performance : -1,80 % %
Volatilité : 10,49 % T ROWE MID EAST & AFRICA EQ FD A CAP
Performance : 13,40 % %
Volatilité : 11,70 % MAGNA MENA FD R SH
Performance : 19,94 % %
Volatilité : 13,99 % FRANKLIN MENA FUND A(C) EUR
Performance : 8,60 % %
Volatilité : 15,25 % DB XTRACKERS MSCI GCC SELECT ETF
Performance : 9,15 % %
Volatilité : 13,70 % GTF MENA USD
Performance : -0,57 % %
Volatilité : 13,25 % AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (C)
Performance : 6,77 % %
Volatilité : 13,38 % GS N11 EQUITY PORTFOLIO OTHER CCY(C)
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 13,06 % JPM EM EUR MID EAST & AFR EQ A EUR CAP
Performance : 16,29 % %
Volatilité : 12,58 % FEDERAL INDICIEL APAL P
Performance : 12,99 % %
Volatilité : 11,95 % DEUTSCHE INVEST I AFRICA NC
Performance : -3,07 % %
Volatilité : 17,17 % NORDEA 1 AFRICAN EQUITY FUND BP EUR
Performance : 4,20 % %
Volatilité : 13,62 % TEMPLETON FRONTIER MARKETS A (C) EUR
Performance : 15,95 % %
Volatilité : 9,18 % SISF MIDDLE EAST EUR A (C)
Performance : 8,84 % %
Volatilité : 11,44 % MSIF EM EUROPE MID-EAST AFRICA EQ A EUR
Performance : 13,79 % %
Volatilité : 10,93 % LFPI FRONTIER AFRICA P
Performance : -0,80 % %
Volatilité : 7,58 % JPM EMG MIDDLE EAST EQUITY A (C) EUR
Performance : 6,18 % %
Volatilité : 10,62 % SPDR MSCI EM BEYOND BRIC UCITS ETF
Performance : 11,04 % %
Volatilité : 12,37 % RMA AFRICA P
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 9,51 % AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN FU (C)
Performance : -3,31 % %
Volatilité : 9,31 % RAIFFEISEN EURASIEN AKTIEN (I) V
Performance : 9,42 % %
Volatilité : 11,71 % FF EMG EUROPE AFR MIDDLE EAST (C) EUR
Performance : 15,21 % %
Volatilité : 15,07 % AFRICA PICKING FUND C
Performance : 3,82 % %
Volatilité : 10,27 % MAGNA NEW FRONT FD R SH
Performance : 25,46 % %
Volatilité : 8,65 % MAM AFRICA C
Performance : 13,31 % %
Volatilité : 11,21 % FIDELITY EMEA FUND
Performance : 15,04 % %
Volatilité : 14,80 %
3 ans
GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE
Performance : -1,95 % %
Volatilité : 16,72 % MSCI Emerging Markets
Performance : 6,17 % %
Volatilité : 18,55 % Act. Pays Emerg. autres zones
Performance : -0,20 % %
Volatilité : 13,87 % DB X-T MSCI AFRICA TOP 50 IDX UCITS ETF
Performance : -1,82 % %
Volatilité : 21,89 % HGIF FRONTIER MARKETS ECEUR EUR
Performance : 4,89 % %
Volatilité : 14,58 % MAGNA AFRICA FD R SH
Performance : -3,50 % %
Volatilité : 19,66 % BARING MENA FUND A EUR (C)
Performance : -4,39 % %
Volatilité : 17,75 % JPM AFRICA EQ A PERF (C) EUR
Performance : -4,60 % %
Volatilité : 21,60 % EAST CAPITAL BALKANS
Performance : 4,92 % %
Volatilité : 11,69 % LYXOR PAN AFRICA UCITS ETF C EUR
Performance : -0,57 % %
Volatilité : 22,81 % EAST CAPITAL BALTICS
Performance : 9,82 % %
Volatilité : 8,56 % T ROWE MID EAST & AFRICA EQ FD A CAP
Performance : -0,26 % %
Volatilité : 18,64 % MAGNA MENA FD R SH
Performance : 9,05 % %
Volatilité : 19,08 % FRANKLIN MENA FUND A(C) EUR
Performance : -4,83 % %
Volatilité : 19,18 % GTF MENA USD
Performance : -3,99 % %
Volatilité : 17,56 % AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (C)
Performance : -5,23 % %
Volatilité : 17,86 % GS N11 EQUITY PORTFOLIO OTHER CCY(C)
Performance : -2,02 % %
Volatilité : 17,46 % JPM EM EUR MID EAST & AFR EQ A EUR CAP
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 21,88 % FEDERAL INDICIEL APAL P
Performance : 5,21 % %
Volatilité : 18,03 % DEUTSCHE INVEST I AFRICA NC
Performance : -9,50 % %
Volatilité : 19,56 % NORDEA 1 AFRICAN EQUITY FUND BP EUR
Performance : -8,95 % %
Volatilité : 16,99 % TEMPLETON FRONTIER MARKETS A (C) EUR
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 14,07 % SISF MIDDLE EAST EUR A (C)
Performance : -1,35 % %
Volatilité : 17,05 % MSIF EM EUROPE MID-EAST AFRICA EQ A EUR
Performance : 6,64 % %
Volatilité : 17,35 % LFPI FRONTIER AFRICA P
Performance : -9,98 % %
Volatilité : 10,70 % JPM EMG MIDDLE EAST EQUITY A (C) EUR
Performance : -2,93 % %
Volatilité : 16,72 % SPDR MSCI EM BEYOND BRIC UCITS ETF
Performance : 2,90 % %
Volatilité : 18,54 % RMA AFRICA P
Performance : -10,26 % %
Volatilité : 14,52 % AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN FU (C)
Performance : -2,42 % %
Volatilité : 14,83 % RAIFFEISEN EURASIEN AKTIEN (I) V
Performance : 6,25 % %
Volatilité : 18,86 % FF EMG EUROPE AFR MIDDLE EAST (C) EUR
Performance : 4,41 % %
Volatilité : 22,59 % MAGNA NEW FRONT FD R SH
Performance : 12,38 % %
Volatilité : 13,35 % MAM AFRICA C
Performance : -1,93 % %
Volatilité : 17,68 % FIDELITY EMEA FUND
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 21,49 %
5 ans
GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 15,47 % MSCI Emerging Markets
Performance : 6,66 % %
Volatilité : 16,62 % Act. Pays Emerg. autres zones
Performance : 4,63 % %
Volatilité : 12,11 % DB X-T MSCI AFRICA TOP 50 IDX UCITS ETF
Performance : 2,97 % %
Volatilité : 19,06 % MAGNA AFRICA FD R SH
Performance : 0,67 % %
Volatilité : 16,91 % BARING MENA FUND A EUR (C)
Performance : 6,97 % %
Volatilité : 15,58 % JPM AFRICA EQ A PERF (C) EUR
Performance : 1,16 % %
Volatilité : 18,45 % EAST CAPITAL BALKANS
Performance : 10,26 % %
Volatilité : 12,65 % LYXOR PAN AFRICA UCITS ETF C EUR
Performance : -2,27 % %
Volatilité : 19,62 % EAST CAPITAL BALTICS
Performance : 8,00 % %
Volatilité : 8,44 % T ROWE MID EAST & AFRICA EQ FD A CAP
Performance : 7,87 % %
Volatilité : 16,04 % MAGNA MENA FD R SH
Performance : 19,82 % %
Volatilité : 16,53 % FRANKLIN MENA FUND A(C) EUR
Performance : 7,55 % %
Volatilité : 16,34 % AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE (C)
Performance : 6,66 % %
Volatilité : 15,37 % GS N11 EQUITY PORTFOLIO OTHER CCY(C)
Performance : 1,53 % %
Volatilité : 15,96 % JPM EM EUR MID EAST & AFR EQ A EUR CAP
Performance : 2,51 % %
Volatilité : 19,50 % FEDERAL INDICIEL APAL P
Performance : 6,54 % %
Volatilité : 16,02 % DEUTSCHE INVEST I AFRICA NC
Performance : -7,14 % %
Volatilité : 17,94 % NORDEA 1 AFRICAN EQUITY FUND BP EUR
Performance : -2,45 % %
Volatilité : 15,02 % TEMPLETON FRONTIER MARKETS A (C) EUR
Performance : 6,97 % %
Volatilité : 12,21 % SISF MIDDLE EAST EUR A (C)
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 16,44 % MSIF EM EUROPE MID-EAST AFRICA EQ A EUR
Performance : 6,73 % %
Volatilité : 15,91 % JPM EMG MIDDLE EAST EQUITY A (C) EUR
Performance : 3,89 % %
Volatilité : 16,95 % AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN FU (C)
Performance : -0,62 % %
Volatilité : 14,52 % RAIFFEISEN EURASIEN AKTIEN (I) V
Performance : 6,56 % %
Volatilité : 17,09 % FF EMG EUROPE AFR MIDDLE EAST (C) EUR
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 19,57 % MAGNA NEW FRONT FD R SH
Performance : 16,93 % %
Volatilité : 11,88 % MAM AFRICA C
Performance : 0,01 % %
Volatilité : 15,24 % FIDELITY EMEA FUND
Performance : 6,11 % %
Volatilité : 18,78 %

GS N11 EQUITY PORTFOLIO BASE
Actions Pays Emergents autres zones
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 25/01/2012 au 21/09/2017, sur 2067 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 38,90 % des cas (soit 804 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents autres zones est : MSCI Emerging Markets. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Emergentes est : MSCI Emerging Markets. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 25 septembre 2017
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