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MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR - LU0583243455

Performance glissante cumulée au 26/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -0,47 % 0,65 % 3,14 % 4,29 % 4,29 % 8,58 % 42,37 % 67,63 % -
Catégorie 0,00 % 0,05 % 0,97 % 1,07 % 0,49 % 1,41 % 10,27 % 32,41 % 55,12 % -
Différence -0,09 % -0,52 % -0,32 % 2,07 % 3,79 % 2,88 % -1,69 % 9,96 % 12,51 %
Indice* 0,00 % -0,08 % 0,87 % 0,86 % 0,22 % 0,97 % 10,22 % 38,55 % 60,34 % -
Différence -0,09 % -0,39 % -0,21 % 2,28 % 4,06 % 3,32 % -1,63 % 3,83 % 7,29 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,89 % 12,17 % 10,51 %
Catégorie 8,63 % 9,71 % 8,96 %
Différence -0,74 % 2,46 % 1,55 %
Indice* 8,09 % 11,38 % 9,64 %
Différence -0,20 % 0,78 % 0,87 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,25 1,22 1,16
Ecart de Suivi ? 5,60 % 5,56 % 5,32 %
Ratio d'information ? -0,04 0,14 0,16
Up Capture Ratio ? 0,77 0,89 0,89
Down Capture Ratio ? 0,71 0,80 0,79
Risque
Volatilité ? 6,58 % 10,13 % 9,10 %
Volatilité Cat 7,73 % 10,51 % 9,36 %
Volatilité Indice 7,63 % 10,47 % 9,27 %
Perte Maximum ? -3,64 % -9,47 % -9,47 %
Délai de recouvrement ? 126 j 218 j 218 j
DSR ? 4,43 % 6,58 % 5,90 %
Sortino ? 1,86 1,88 1,79
VAR ? -1,62 % -2,00 % -1,74 %
Réactivité
Beta ? 0,60 0,83 0,82
? 48,78 73,05 69,30
Beta haussier ? 0,32 0,77 0,75
Beta baissier ? 0,48 0,84 0,84
Ratio Omega ? 1,48 1,56 1,53
Asymétrie
Skewness ? -0,41 -0,35 -0,32
Kurtosis ? -0,40 1,94 1,87
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,44 % 18,01 % 16,38 % 11,36 % 7,74 % - - -
Catégorie 7,77 % 9,66 % 17,06 % 8,17 % 8,05 % - - -
Différence -4,33 % 8,35 % -0,68 % 3,19 % -0,31 % - - -
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % - - -
Différence -5,23 % 6,28 % -3,91 % 4,69 % -0,60 % - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR
Performance : 7,89 %
Volatilité : 6,58 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 8,09 %
Volatilité : 7,63 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 8,63 %
Volatilité : 7,73 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 6,19 %
Volatilité : 7,04 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 7,10 %
Volatilité : 7,14 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 12,58 %
Volatilité : 9,41 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 8,32 %
Volatilité : 8,04 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 7,05 %
Volatilité : 6,77 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 10,16 %
3 ans
MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR
Performance : 12,17 %
Volatilité : 10,13 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,38 %
Volatilité : 10,47 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,71 %
Volatilité : 10,51 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 9,42 %
Volatilité : 10,15 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 7,43 %
Volatilité : 12,47 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 12,18 %
Volatilité : 10,83 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 9,46 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 10,41 %
Volatilité : 11,74 %
5 ans
MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR
Performance : 10,51 %
Volatilité : 9,10 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 9,64 %
Volatilité : 9,27 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 8,96 %
Volatilité : 9,36 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 9,11 %
Volatilité : 9,08 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 10,85 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 9,53 %
Volatilité : 8,54 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 9,64 %
Volatilité : 10,30 %

MFS PRUDENT WEALTH I1 EUR
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 31/01/2012 au 25/06/2017, sur 1973 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 3,50 % des cas (soit 69 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 26/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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mercredi 28 juin 2017
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