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MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP - LU0583244008

Performance glissante cumulée au 07/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 1,16 % 3,89 % -7,10 % -12,03 % -14,88 % -17,11 % 13,03 % 39,06 % -
Catégorie -0,05 % 0,40 % 3,66 % 3,14 % 6,92 % 5,39 % 3,54 % 30,65 % 58,35 % -
Différence -0,02 % 0,77 % 0,23 % -10,24 % -18,95 % -20,27 % -20,65 % -17,61 % -19,29 %
Indice* 0,08 % -0,02 % 3,27 % 3,16 % 7,27 % 6,51 % 5,17 % 44,08 % 70,80 % -
Différence -0,15 % 1,18 % 0,62 % -10,26 % -19,29 % -21,39 % -22,28 % -31,05 % -31,73 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -18,59 % 3,56 % 6,37 %
Catégorie 0,60 % 8,86 % 9,77 %
Différence -19,19 % -5,31 % -3,40 %
Indice* 2,49 % 12,51 % 11,57 %
Différence -21,08 % -8,96 % -5,20 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -1,44 0,33 0,66
Ecart de Suivi ? 13,44 % 8,88 % 7,68 %
Ratio d'information ? -1,57 -1,01 -0,68
Up Capture Ratio ? 0,13 0,63 0,70
Down Capture Ratio ? 0,86 0,79 0,75
Risque
Volatilité ? 12,68 % 11,04 % 9,68 %
Volatilité Cat 11,41 % 10,54 % 9,48 %
Volatilité Indice 10,58 % 10,46 % 9,27 %
Perte Maximum ? -21,81 % -22,38 % -22,38 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 11,29 % 7,94 % 6,72 %
Sortino ? -1,62 0,46 0,95
VAR ? -3,48 % -2,67 % -2,00 %
Réactivité
Beta ? 0,41 0,70 0,70
? 11,82 43,56 45,20
Beta haussier ? 0,33 0,77 0,71
Beta baissier ? 0,02 0,53 0,60
Ratio Omega ? 0,56 1,15 1,30
Asymétrie
Skewness ? -0,89 -0,57 -0,58
Kurtosis ? 1,66 1,91 2,30
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 14,22 % 16,34 % 11,03 % 7,24 % - - - -
Catégorie 7,52 % 14,51 % 8,63 % 8,92 % - - - -
Différence 6,70 % 1,83 % 2,40 % -1,69 % - - - -
Indice* 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % - - - -
Différence 2,49 % -3,94 % 4,35 % -1,10 % - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP
Performance : -18,59 %
Volatilité : 12,68 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 2,49 %
Volatilité : 10,58 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 0,60 %
Volatilité : 11,41 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : -2,55 %
Volatilité : 8,84 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 6,20 %
Volatilité : 13,72 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 3,65 %
Volatilité : 10,85 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 0,20 %
Volatilité : 12,80 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : -0,96 %
Volatilité : 10,48 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : -0,29 %
Volatilité : 12,25 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) USD
Performance : -1,51 %
Volatilité : 17,04 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 2,07 %
Volatilité : 10,28 %
3 ans
MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP
Performance : 3,56 %
Volatilité : 11,04 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 12,51 %
Volatilité : 10,46 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 8,86 %
Volatilité : 10,54 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,36 %
Volatilité : 9,56 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 9,44 %
Volatilité : 12,36 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 14,16 %
Volatilité : 10,80 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,06 %
Volatilité : 11,46 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 9,41 %
Volatilité : 11,88 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) USD
Performance : 7,53 %
Volatilité : 14,53 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 9,91 %
Volatilité : 10,30 %
5 ans
MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP
Performance : 6,37 %
Volatilité : 9,68 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,57 %
Volatilité : 9,27 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,77 %
Volatilité : 9,48 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,23 %
Volatilité : 8,64 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 10,05 %
Volatilité : 10,86 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,78 %
Volatilité : 10,30 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 8,37 %
Volatilité : 10,42 % TEMPLETON GLOBAL INCOME A (C) USD
Performance : 10,20 %
Volatilité : 12,71 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,54 %
Volatilité : 9,16 %

MFS PRUDENT WEALTH WH1 GBP
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 31/01/2012 au 06/12/2016, sur 1772 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 17,83 % des cas (soit 316 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 07/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 9 décembre 2016
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