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JPM US VALUE I (C) USD - LU0248060658

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,62 % -2,72 % -3,95 % -2,33 % 14,83 % -0,43 % 21,63 % 57,01 % 116,11 % -
Catégorie -0,09 % -2,04 % -3,06 % -0,68 % 12,16 % 1,04 % 19,39 % 46,78 % 93,85 % -
Différence 0,71 % -0,68 % -0,89 % -1,65 % 2,68 % -1,47 % 2,25 % 10,23 % 22,26 %
Indice* 0,07 % -2,50 % -3,58 % -1,61 % 12,96 % 0,13 % 21,67 % 62,05 % 115,41 % -
Différence 0,55 % -0,22 % -0,36 % -0,72 % 1,87 % -0,56 % -0,04 % -5,04 % 0,70 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 30,06 % 18,45 % 18,10 %
Catégorie 26,54 % 14,98 % 15,36 %
Différence 3,52 % 3,47 % 2,74 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence 0,33 % -0,85 % -0,12 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,41 1,20 1,30
Ecart de Suivi ? 4,93 % 6,73 % 6,09 %
Ratio d'information ? 0,07 -0,13 -0,02
Up Capture Ratio ? 0,91 0,90 0,92
Down Capture Ratio ? 0,77 0,87 0,88
Risque
Volatilité ? 12,62 % 15,47 % 13,92 %
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -5,11 % -22,79 % -22,79 %
Délai de recouvrement ? 56 j 578 j 578 j
DSR ? 6,19 % 9,69 % 8,66 %
Sortino ? 4,91 1,92 2,09
VAR ? -2,21 % -3,74 % -2,82 %
Réactivité
Beta ? 0,95 0,91 0,91
? 84,96 81,83 81,73
Beta haussier ? 1,04 1,03 0,97
Beta baissier ? 1,13 0,83 0,83
Ratio Omega ? 2,29 1,53 1,56
Asymétrie
Skewness ? 0,83 0,09 0,09
Kurtosis ? 2,49 0,65 0,79
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,02 % 4,88 % 30,54 % 26,24 % 11,79 % - - -
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % 11,40 % - - -
Différence 4,13 % -0,85 % 9,30 % -0,56 % 0,39 % - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % - - -
Différence -0,61 % -3,50 % 4,05 % 0,71 % 0,46 % - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
JPM US VALUE I (C) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US VALUE I (C) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
JPM US VALUE I (C) USD
Performance : 30,06 %
Volatilité : 12,62 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 %
3 ans
JPM US VALUE I (C) USD
Performance : 18,45 %
Volatilité : 15,47 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 %
5 ans
JPM US VALUE I (C) USD
Performance : 18,10 %
Volatilité : 13,92 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 %

JPM US VALUE I (C) USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 04/05/2012 au 22/03/2017, sur 1784 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 12,33 % des cas (soit 220 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 24 mars 2017
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